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Volatilité et heures de trading
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  • Volatilité et heures de trading

    Bonjour,

    Je viens de mettre au point un indicateur permettant d'afficher la volatilité actuelle et la volatilité moyenne. On peut ainsi savoir par exemple que la volatilité moyenne de 10h à 11h est de 18 points sur le CAC et qu'à cette heure (10h28 par exemple) on a consommé 12 points de volatilité.

    Ces données sont collectables sur historique pour tous les supports sur lesquels vous voulez trader, ce qui permet de fabriquer facilement des graphiques comme ceux-ci :

    CAC DAX et DOW JONES
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		Screen Shot 093.JPG 
Affichages :	2 
Taille :		154,5 Ko 
ID : 			1788493
    EUR/USD GBP/USD US Dollar Index
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		Screen Shot 094.JPG 
Affichages :	1 
Taille :		151,9 Ko 
ID : 			1788494

    L'indicateur et son mode d'emploi sont disponibles gratuitement ICI
    (Pour la plateforme de trading NANOTRADER)

    Bons trades.

  • #2
    Envoyé par Eric_Lefort Voir le message
    Un ptit graphe sur la volatilité horaire moyenne actuelle des indices, ça peut aider.
    (...).


    @ Eric Lefort

    Bonjour,
    La marge de volatilité ds un segment de timing choisi (Heure, et accessoirement minute, tps réel) est également visible sur mes graphes
    "Canaux de Volatilité" (du mouvement des cours).
    On peut effectivement en faire des statistiques ... mais en l'état actuel, la question qui se pose
    (Pour laquelle il n'y a pas encore de véritable preuve ni de démonstration théorique - chez personne à ce jour)

    Peut-on en tirer une réelle prédictivité, that the question.

    De manière triviale je pourrais le dire ainsi:
    Je peux faire un tableau statistique de la longueur de mes cheveux le 12 juin de chaque année depuis 20 ans et plus,
    et-ce pour autant que celà permettrait de connaitre quelle sera ladite longueur le 12 Juin prochain ?
    Non bien sur.

    Comme déjà expliqué, pour pousser plus loin mes propres investigations, je travaille sur les CV2 Canaux de Volatilité des vitesses
    des mouvements des cours. De même sur ces graphes à chaque instant on peut lire la marge disponible
    et on pourrait refaire les mêmes statistiques.
    Je précise encore une fois que chez moi la notion de canal n'a rien à voir avec le chanel des indicateurs bornés ou autres CCI etc.
    Les Canaux enveloppent la grandeur , la volatilité fixe leur écartement - il s'agit donc d'une volatilité moyenne acquise pour chaque canal
    correspondant à un filtrage spécifique (en général harmonique des autres).

    ----/ a parte en marge de ces sujets:
    Dois-je encore le dire ? enveloppent de manière exacte (sans décalage et sans déformation) donc pas de manière ALC.
    Le redire sera inutile ... (mais c'est fait... au passage je disais 1 ou 2 dupes ... ils se sont signalés depuis sur le post qui me désignait comme "petit personnel" et "assistant"
    attention nuance, ils font mine d'être dupes pour ne pas froisser CasseBurniquettes et éviter qu'il se dilue dans la végétation = qu'il ne réponde plus)
    Donc le redire est inutile vu que j'ai bien enfoncé le clou ce WEnd
    ---/ fin d'a parte

    La prédictivité serait totale Si ... (faut pas rèver, il y a un Si) ... la vitesse des mouvements restait constante ou était totalement prédictive.
    même chose avec les CV2 Si l'accélération ... etc etc.
    Toutefois à défaut de prédictivité absolue, si on s'intéresse à la stabilité ou la conservation de la valeur de ces variables ds le temps,
    tout n'est pas perdu ... des projections pertinentes sont possibles.

    Voilà de manière brute, et je l'espère pas trop brutale ou dérangeante mon résumé de ces approches en l'état actuel des connaissances.
    (et rassurez vous les forums US font plutôt nettement moins bien).

    Cordialement,
    donc le travail d' Eric Lefort est à suivre ...

    (travail d' Eric Lefort à suivre ... /Précisions utile pour ceux , ils seront tjrs qques uns qui n'auront rien compris à mon propos.
    Mais comme je l'ai déjà dit, ils se dispenseront utilement de nous reprocher leur manque d'aptitude à comprendre des questions techniques d'une relative complexité)

    Dernière observation: Les graphes sont je pense volontairement (& j'ai compris pourquoi) non normalisés
    ce qui induit que (sauf exception quasi inenvisageable) sur ces graphes un indice qui cote 20 000 sera tjrs au dessus d'un autre qui cote
    5000.
    Cette comparaison en % de la valeur de référence (Une méthode de Normalisation) serait utile également.

    Je réitère,
    la question de la prédictivité et de sa vérification se pose, aurai-je une réponse ?
    A moins que ce sujet ne soit qu'une pub pour Nanotrader , il y aura j'en suis certain, une réponse technique argumentée.
    ⏹️
    signature

    Commentaire


    • #3
      @ Redstick: avoues, t'es le fils caché de Jean Lassalle le martien pédaguogue candidat à l'élection présidentielle, oui ou non?.

      Commentaire

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