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"MARKET PROFILE"
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  • "MARKET PROFILE"

    Bonjour à tous!

    J'ouvre une petite file sur le market profile, qui me semble intéressant de plusieurs points de vue:

    1) Mustafa Belkahayate le conseille chaleureusement dans une file récente.

    2) P.O confirme s'y être intéressé. On peut ne pas apprécier les inteventions musclées du monsieur sur le forum, mais tout le monde admettra qu'il n'est pas du genre à prendre des vessies pour des lanternes.

    3) Impossible de regarder un site U.S sérieux sur le day-trading sans lire des files sur le M.P.

    4) Comme je suis très influençable, je m'y intéresse.

    Pour les intéressés, voici le lien donné par M.Belkahayate:

    www.cbot.com, puis allez dans education

    plus encore: www.trading-naked.com puis dans "articles and reprints".

    Voila pour l'intro.


  • #2
    Et ma première question:

    Le market profile n'est pas une méthode de trading, mais un mode de représentation des cours. (en I.D uniquement, cela ne marche pas en swing)

    Permet il simplement une autre "vue" sur les marchés (comme un nouvel indicateur) ou autorise t il de nouvelles méthodes de trading?

    Merci à qui sait répondre!

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    • #3
      Bonjour Alexis,

      j'ai lu les conseils de P.O. et Belkayate, c pourquoi je suis allé visiter ces liens...

      le Market Profile semble intéréssant, mais peut etre un peu difficile à digerer, surtout au debut....

      Quelcun ici connait des applications et/ou logiciles pour pouvoir facilement l'afficher??

      en effet, son efficacité serait donnée pas l'affichage different du prix/volume dans le temps....

      merci

      Commentaire


      • #4
        Après 3 ans de travail, Alexis peux tu nous dire si tu travailles toujours avec le Market Profile "in your mind" ou c'est une méthode qui t'es sortie de la tête.

        Merci pour ta réponse
        Pierre102


        Citation de : Alexis (au 07-05-2005 09:55:36)

        Et ma première question:

        Le market profile n'est pas une méthode de trading, mais un mode de représentation des cours. (en I.D uniquement, cela ne marche pas en swing)

        Permet il simplement une autre "vue" sur les marchés (comme un nouvel indicateur) ou autorise t il de nouvelles méthodes de trading?

        Merci à qui sait répondre!


        Commentaire


        • #5
          Quelques idées intéressantes, mais fonctionne finalement assez mal utilisé seul. A considérer comme un (bon) indicateur de plus...

          Commentaire


          • #6
            Pour info :
            http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-16699.html

            Commentaire


            • #7
              Citation de : Alexis (au 07-05-2005 09:55:36)

              Et ma première question:

              Le market profile n'est pas une méthode de trading, mais un mode de représentation des cours. (en I.D uniquement, cela ne marche pas en swing)

              Permet il simplement une autre "vue" sur les marchés (comme un nouvel indicateur) ou autorise t il de nouvelles méthodes de trading?

              Merci à qui sait répondre!



              Réponse à la question : Oui
              Comme je l'ai dit sur la file citée çi-dessus je suis membre de JPJ trading. Les setups de JPJ sont basés sur le MP et lui n'utilise que des graphes MP pour trader. Cependant ces setups nous mènent à des trades de type Reversal. Et donc c'est pas fait pour tout le monde. Car pour prendre, tenir et gérer un reversal il faut un sacré mental. Passez sa journée à tenter des reversals dans un Trend day ça vous laisse sur les rotules à la fin de la journée et ça peut faire mal au capital si la gestion n'est pas irréprochable.
              Même si les setups de JPJ sont excellents et conduisent souvent à des runs de 10-15 points en intraday sur ES, je pense qu'il est plus judicieux de garder une technique de "trend follower" et d'utiliser le MP pour ses Supports et résistances
              Bon là c'est l'heure de l'apéro.... Je verrais demain si je peux développer ça !
              A+

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              • #8
                Je vous propose de visionner la dernière journée donc celle de Vendredi sous l'angle du MP.



                Mettons nous dans la peau du trader MP !

                09h30 : L’Open se fait dans le Value Area. Le trader MP est long sur VAL à 91,50. Il ne sera pas pris à 3 ticks près. Ce n’est pas grave le trader MP est patient ! Le cours monte et il se positionne short sur VAH à 1299. Re-zut le cours se retourne sur la Close. Le gap est fermé ! Tant pis ! Il laisse ce trade pour son dentiste ! Il sait que celui-ci a lu John Carter et se positionne sur les Close et les points pivots entre 2 clients. Le grand plaisir de notre trader MP c’est de lui piquer son pognon… !
                ES continue de dégringoler. Il ne se repositionnera pas sur VAL. C’est du premier coup ou rien. L’IB est formé à 10h30. Il attend sur le 50%IB low à 1287 pour un long. ES se retourne à 1286,75. Il est exécuté à 10h48. Ca y est les affaires reprennent ! ES remonte à 1290 avant de repartir à la baisse. Ce n’est pas grave car à 2-2,5 points il a déjà largué la moitié de sa position et mis son stop sur son point d’entrée. Le voilà Out à 11h34. Enervant quand même !
                Il va tenter un long sur le 100% IB à 1283.50 mais très léger car il se méfie d’un trend baissier. Comme toujours ses ordres sont placés à l’avance. Il attend… ! Mais ES rebondit sur Le Weekly Pivots à 1285.00. Il s’en doutait un peu ! C‘est là que sont les gros poissons qui travaillent dans un time frame supérieur.
                ES continue sa remontée et un petit sourire commence à se dessiner au coin des lèvres de notre trader MP ! Il a enlevé ses ordres placés sur le 100%IB low et se positionne Short à 1291,50 sur VAL. De plus son dentiste probablement positionné sur S1 à 1290,25 va lui donner un coup de main à la baisse. A 13h22 ES fait un pic à 1291,75 ! C’est parti ! Quand le cours touche PDL à 1288,00, notre trader MP a déjà racheté la moitié de sa position. Il va regarder faire ses runners tranquillement. A 14h30 il a une pensée émue pour le probable client de son dentiste qui ne comprend pas pourquoi celui-ci s’énerve sur sa fraise en regardant son écran d’ordinateur par-dessus son épaule ! ES vient de faire un Pullback sur S1 ! Il a été stoppé et ça repart à la baisse … sans lui !
                Notre trader MP lui, lâcheras ses dernières cartouches sur le 100%IB low à 1283,25. 83,25 c'est aussi S2!! Il sait qui lui a racheté sa position ....
                Il aurait bien tenté le VPOC du 27/08 à 1281, mais bon c’est la fin de semaine ….
                D’ailleurs c’est aussi la fin du mois d’Août ! La semaine prochaine les gros requins seront de retour de vacances. Son dentiste devra faire attention !!

                Commentaire


                • #9
                  Bonjour

                  Je pense que le MP est une méthode pour suivre les tendances.
                  Or, pour un suiveur de tendance, il y a à mon avis 4 façons différentes d'intervenir selon l'état du marché.

                  1) Le marché est en tendance, généreux, les tendances sont claires. Exemple sur ES (Eurostoxx), le 9 juillet 2008. On travaille avec des graphes en minutes, on prend juste les tendances en investissant beaucoup de contrats (dépend de sa richesse, bien sûr), souvent 2 tendances par jour. On fait des coups de 10 à 30 points quand les planètes sont alignées. Quelques jours par mois.

                  2) Le marché n'est plus vraiment en tendance, mais il présente quand même des aspérités. Exemple, ES le 14 août. Graphes en minutes, on joue peu de contrats, voire 1 seul, on fait des coups à 8-10 points et on sort. Il y a pas mal de jours comme ça dans un mois, en particulier durant l'été.

                  3) Le marché est en pente douce. Pas beaucoup d'aspérités, et souvent volumes limités. Là, graphes en minutes, on prend 1 ou 2 contrats en tout début de journée, et on laisse courir tant que ça monte (ou que ça descend). Journées particulièrement pénible. Excellent exercice pour ceux qui sont attirés par le boudhisme et la contemplation.

                  4) Il n'y a plus de tendance, ce sont des jours mortels, comme vendredi 29 août. Graphes en tics, on joue 1 contrat, on prend 8-10 points et on sort très vite car le marché est très volatile.


                  A mon avis, le MP est valable surtout pour les cas 1 et 3. Pour le 2, avec le Mp, il faut avoir les nerfs particulièrement solide. Et il n'est pas adapté pour le 4.
                  Alors, si l'on n'a pas une bonne méthode de suivi de tendance, le MP peut être très utile. Mais si on en a une bonne, il devient redondant.

                  J'ai lu Dalton, et j'ai essayé de travailler avec le MP pendant quelques temps, mais finalement, je l'utilise surtout pour détecter à l'avance quel type de journée on va avoir, car le MP suit des cycles. Mais bon, pas toujours évident.

                  En espérant que ces réflexions vous soient utiles.
                  Cordialement

                  Commentaire


                  • #10
                    Citation de : Belen (au 01-09-2008 12:48:18)

                    Bonjour

                    Je pense que le MP est une méthode pour suivre les tendances.
                    Or, pour un suiveur de tendance, il y a à mon avis 4 façons différentes d'intervenir selon l'état du marché.

                    1) Le marché est en tendance, généreux, les tendances sont claires. Exemple sur ES (Eurostoxx), le 9 juillet 2008. On travaille avec des graphes en minutes, on prend juste les tendances en investissant beaucoup de contrats (dépend de sa richesse, bien sûr), souvent 2 tendances par jour. On fait des coups de 10 à 30 points quand les planètes sont alignées. Quelques jours par mois.

                    2) Le marché n'est plus vraiment en tendance, mais il présente quand même des aspérités. Exemple, ES le 14 août. Graphes en minutes, on joue peu de contrats, voire 1 seul, on fait des coups à 8-10 points et on sort. Il y a pas mal de jours comme ça dans un mois, en particulier durant l'été.

                    3) Le marché est en pente douce. Pas beaucoup d'aspérités, et souvent volumes limités. Là, graphes en minutes, on prend 1 ou 2 contrats en tout début de journée, et on laisse courir tant que ça monte (ou que ça descend). Journées particulièrement pénible. Excellent exercice pour ceux qui sont attirés par le boudhisme et la contemplation.

                    4) Il n'y a plus de tendance, ce sont des jours mortels, comme vendredi 29 août. Graphes en tics, on joue 1 contrat, on prend 8-10 points et on sort très vite car le marché est très volatile.


                    A mon avis, le MP est valable surtout pour les cas 1 et 3. Pour le 2, avec le Mp, il faut avoir les nerfs particulièrement solide. Et il n'est pas adapté pour le 4.
                    Alors, si l'on n'a pas une bonne méthode de suivi de tendance, le MP peut être très utile. Mais si on en a une bonne, il devient redondant.

                    J'ai lu Dalton, et j'ai essayé de travailler avec le MP pendant quelques temps, mais finalement, je l'utilise surtout pour détecter à l'avance quel type de journée on va avoir, car le MP suit des cycles. Mais bon, pas toujours évident.

                    En espérant que ces réflexions vous soient utiles.
                    Cordialement





                    Le MP sert pour tout, il faut simplement se l' approprier sans le détourner de ce qu' il est, une autre représentation graphique !On peut tout faire avec, suivre, contrer, swinger...
                    S' il est admis que 70% de la valeur est "rangeuse", le MP est au top pour prendre des pullbacks vers le POC (ou autre point maitre) encore faut-il être capitalisé pour tenir les variations avant target et les couilles aussi pardon le mental, mais avec l' habitude, ok.
                    En trend, (type trend day), on s' apercevra que la VA (value area=70%) n' aura pas la même répartition et on suivra alors la valeur sans tenir compte des swings intraday normaux quasi jusqu' à la close.
                    Si les pros (pas les frenchies bizarrement, même pas Kerviel, lol) l' utilisent c' est pas pour rien, il faut pas être un génie pour saisir vite fait le plaisir de cette représentation de la valeur verticale, certes dérangeante car, mince on voit plus le macd, oh !
                    Que nous dit-il?
                    -les extrêmes, l' open, le cours actuel d' un coup d' oeil
                    -où la valeur a t-elle passé le plus de temps, en zone et sur prix (VA et POC)
                    -la forme typique de certains jours plus ou moins trendly
                    -...
                    On peut donc "jouer" en suivi, en break et en pullbacks sans autre chose qu' un bon money management (et des sous sous dès le début). What else ?

                    Bref, niche confidentielle, peur et appréhension des novices, verticalité du prix, incompréhension du système de trading ! Normal ce n' est pas un système comme dit mais une autre vue graphique avec laquelle il nous faut appréhender la valeur, dompter nos émotions et (re)connaitre la psychologie de la Masse pour lui piquer des ronds.

                    D' année en année, je suis heureux de "manipuler" cette verticalité et déçu de voir que la sauce MP ne prends pas en France et que de très nombreux traders utilisent encore des indicateurs des années 60 !!!

                    Un exemple marquant des utilisateurs du MP:
                    Il faut savoir que les "commerciaux" se positionnent TOUJOURS hors VA estimant alors que le prix est bon marché quand les "non commerciaux" sont à l' inverse et confiants en plus !

                    Notre erreur (français): ne pas traduire "mind over market" de Dalton, que font les éditeurs ? Cette "Bible" devrait être traduite dans toute les langues ! C' est l' unique bouquin que je possède et je me fais encore les dents dessus, toujours avec plaisir.

                    Alors, quand des files parlent du MP et qu' elles sont fébrilent (comme sur proAT, qui le cite déjà, bon point, et bien d' autre forum) j' enrage un poil et j' essaye de faire comprendre que c' est pas si dur.
                    De plus, pourquoi TOUTES les plateformes d' AT possèdent-elles une vision MP, de prorealtime, à visual chart et MT4 même, en passant par les standards, cisco, ensign, ninjatrader, cqg et j' en oublie !!! ah oui "à la ruée vers l' or....."

                    Bref, au moins que le MP vous servent à repérer des points importants que seul lui est à même de vous offrir: niveau le plus tradé, le moins tradé, la VA pour les classiques !

                    A bientôt, sachant que parmis vous (nous) il y a des adeptes qui essayent de propulser le MP au même titre que les chandeliers, bar, kagi, renko... toutes ces vues comme unco, sitting bull, holdupholdown, caltonio, pc187... notamment.

                    James Dalton "La logique créée l'impulsion, le temps produit le signal et la structure fournit la confirmation."
                    Retrouvez-moi aussi sur Twitter:@Uxxar

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                    • #11
                      Ce vendredi matin tres interessant, les cours restent dans l'ib et la casse par le bas
                      Cliquez pour agrandir
                      Même le plus grand des hommes, seul ne peut rien.

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                      • #12
                        bonjour lucjean,

                        ravi de voir que tu t'intérsse.
                        Pour compléter ton graphe, le voici un autre :

                        Cliquez pour agrandir


                        le cours ouvre légerement au-dessus de VAB de la veille (trait belu), sans pouvoir y rester et close se fait en au-dessous. Donc, il y'a 80% de chance que le marché continue de baisser (ce qui arrive).
                        Ensuite, le rebond et l'on revient au même niveau qui est assez travaillé, sans jamais inquiéter le POC de la veille (trait orange).

                        au palisir de vous lire plus souvent

                        adrien




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                        • #13
                          bonjour,

                          le marché ouvre à l'intérieur du range de la veille.
                          Aucune close ne se fait à l'extérieur.
                          A l'heure actuelle, tout ceci ressemble à une journée de range.
                          Un short peut-être engagé dans la zone de 70 avec un stop au-dessus du +haut.
                          Les objectifs sont indiqués sur le graphiques.



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                          • #14
                            Bonjour, il a eu un trade possible qui était short VAH sur retour POC. Maintenant faudrait une close au dessus 64.41 pour être long et jouer la cassure IB avec comme objectif mini 96.
                            Haut IB : 73.8
                            Haut IB close : 64.41
                            Bas IB : 31.3
                            Bas IB close 31.3

                            image]./0109/26570_261051.jpg[/image]


                            PS : j'ai pas la même VA ce qui est normale car je l'ai modifié volontairement.
                            Computer day-trader sur contrats à terme
                            Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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                            • #15
                              Cliquez pour agrandir
                              Computer day-trader sur contrats à terme
                              Mon twitter : CharlesAntoine Levoy

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