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  • réjection C sur le sp
    +H C > +H B
    mais prix poc et VA < poc-1
    sans doute une question de temps
    rappel open in VA = stabilité (aux exceptions près)

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    • Les prix sont prisonniers du range [4258.50-4268] qui est matérialisé par le niveau d'équilibre d'hier et le single print d'avant-hier.

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      • je suis effrayé (comme diraient les anglais) que les prix aillent explorer la zone d'indécision > (+25%)

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        • Envoyé par mobydick Voir le message
          Hello

          - IB étroite ( 8 points )
          - on a déjà balayé la va-1 qui est elle aussi étroite
          - on a toujours la mini-SP a combler ( 4258 )

          Donc AOV= AOA

          mais le momentum aurait du donner la main aux AOA

          Moralité : je crains une journée directionnelle qui irait tester poc-2 à 4223 voir le haut de la SP made in Fed ( 4206 ) mais bon c'est un feeling plus qu'autre chose

          donc : je wait et je see pour le moment.
          OK donc pour le moment : Marché 1 - Moby : 0 ...Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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          Edit : merci à Raptor de me fournir en gif ! :+))
          " Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont " - Bossuet
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          trade what you see, not what you think, motherfucker !
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          “C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison.” - Coluche

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          • ça me rappelle les petites classes, où l'on scotchait des stylos pour copier les punitions et que nos cartables étaient chargés et qu'il y a toujours eu des fayots et des cerveaux en ébullition , des créatifs des gourmands sans oublier

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            • Serions nous parti pour une JALC ?
              " Le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont " - Bossuet
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              • OA in range = jour non directionnel (pas assez de range pour JN) ib trop petite pour jour normal

                il reste l'espoir que la brise se lève à 14h30

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                • La pertinence des niveaux fournis par une lecture des prix à l'aide du Market Profile est assurément forte.
                  Toutefois, j'imagine que l'ennui va finir par gagner les opérateurs

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                  • La réjection haussière intervenue ce matin au niveau du single print de vendredi à 4258.50 témoigne d'une véritable pression acheteuse.
                    Le sommet de la zone de valeur de vendredi qui correspond au niveau d'équilibre d'hier avec 21 OTP continue à faire consensus aujourd'hui.

                    Là encore, le marché est mûre pour un violent décalage, une stratégie options s'impose pour en profiter
                    Je laisse @Raptor90 le soin de vous la préciser, je sais que cela lui tiens à coeur

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                    • Après une réjection haussière au cours de la troisième OTP (9h-9h30) sur la zone du songle print de 4258.50, les prix ont établit un équilibre à l'aide d'un 8X8 (A,B,C,D,E,F,G,H) entre 4263 et 4264 pour finalement parvenir à vaincre le niveau d’équilibre d'hier à 4268.
                      Une accélération haussière vient donc d'avoir lieu au-dessus de l'IB de la séance en cours, un enchérissement des prix qui permet donc aux prix de retrouver le range de la première heure de cotation d'hier.

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                      • C'est pas la rock n roll attitude mais plutôt la zenitude (sauf que le nom est déjà pris)

                        Pour être plus précis G a lancé une nouvelle attaque d'AOV qui a suscité une "responsive" attitude des AOA
                        C'était sans doute un bon point d'entrée, et même un excellent puisque le "temps" nous a donné une 2ème chance (c'est pas tout le temps)

                        J'avais plus ou moins visé les +25%> open et en fait le VAH comp bleu a été touché


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                        Par la suite, on voit que peu d'otp ont atteint 1.E.T mais avec des chevauchements plutôt limités
                        Cela donne une tendance en ligne façon rouleau compresseur (si l'on s'attend à des retracements)
                        Le range jour a atteint 1/√2 E.T ce qui est la norme à la demi journée, mais avec un VCAC à 14% on ne peut plus attendre un écart type important en nombre de points

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                        malgré l'attaque de G sur une vue traditionnelle temporelle, il y a une configuration chipeurienne

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                        p.s attention aux volumes extrêmement faible

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                        • 'tain c'est pas ma journée !

                          Je rentre de mon déjeuner ( pas chez Cisco mais chez un italien quand même ! ) et je constate :

                          Marché 2 - Moby : 0

                          Il y a des jours comme ça... Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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                          • Envoyé par mobydick Voir le message
                            'tain c'est pas ma journée !

                            Je rentre de mon déjeuner ( pas chez Cisco mais chez un italien quand même ! ) et je constate :

                            Marché 2 - Moby : 0

                            Il y a des jours comme ça... [ATTACH=CONFIG]28929[/ATTACH]
                            je me dis ça souvent aussi et parfois même
                            alors pour éviter de recommencer et développer des réflexes

                            M > 2.E.T et range jour 1.ET
                            la réjection baissière d'hier matin est annulée
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                            • 2 sp (force AOA)
                              N grand range >sp
                              à moins d'un contrôle partagé (retour sur +B) alors les prix devraient de contenir dans N

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                              • Envoyé par Crock Voir le message
                                La réjection haussière intervenue ce matin au niveau du single print de vendredi à 4258.50 témoigne d'une véritable pression acheteuse.
                                Le sommet de la zone de valeur de vendredi qui correspond au niveau d'équilibre d'hier avec 21 OTP continue à faire consensus aujourd'hui.

                                Là encore, le marché est mûre pour un violent décalage, une stratégie options s'impose pour en profiter
                                Je laisse @Raptor90 le soin de vous la préciser, je sais que cela lui tiens à coeur
                                sans distinction de sens alors j'imagine que Crock pense à un straddle, mais attention

                                sur l'échéance nov13 il reste 24 jours (ce n'est pas en soit un problème, mais il faut se représenter le domaine d'usage d'une stratégie)
                                VCAC = 14%
                                soit σ√τ= 0,14 * √24/365 = 3,6% (1.E.T) soit ≈ 150p
                                donc à moins d'un décalage > +- 75p, la stratégie est Delta neutre et vega faible sur cette échéance (donc pas intéressante pour trader la volatilité et demande un gros décalage sur plusieurs jours voir plusieurs fois 5 jours compte tenu des durées de balance composite)
                                pour un strike de 4300 (vite fait cela coûte 100points à l'achat call et put)
                                à l'échéance il faut dépasser 100p de décalage de prix pour obtenir un profit (dépassement du point mort).


                                Seule solution en intraday, s'engager sur un sens et prendre un call pour envisager la hausse. dans ce cas, pourquoi ne pas prendre un future?
                                ça se défends mais en cas d'overnight le call est préférable car même en cas de cataclysme, on ne perds pas plus que a prime achetée.
                                Si l'on souhaite avoir le même delta qu'un future 100% alors il faudra 2 ou 3 call (selon le strike choisi) et l'avantage ensuite est que le delta diminue à la perte et augmente à la hausse. De plus la prime payée sera bien inférieure à la marge immobilisée pour un future (surtout de puis qu'elles ont augmenté récement)
                                au delà d'un tiers de la durée restant à l'échéance alors la valeur temps devrait chuter plus rapidement et altérer le rendement de la stratégie (il est possible de choisir une échéance Déc13 un peu plus sensible à la volatilité dans ce cas)

                                Ce serait donc un scénario de 8 jours max (W.E compris)

                                Autre solution si l'on croît à une hausse modérée ou dont l'instant de démarrage peut se faire attendre, alors un call ratio spread (achat d'un call et vente 2 call K> de préférence avec un crédit sur l'ensemble de las stratégie)

                                Si l'on se trompe, on encaisse définitivement un crédit, si le décalage est modéré et pas immédiat, on est gagnant tant que l'on ne dépasse pas exagérément le K>, sinon il faudrait racheter les 2 call ou au moins 1 (ce qui le transforme en Bull Call Spread).


                                Il faut tout de même être plus précis sur l'amplitude du décalage et dans quel délais


                                Cela peut sembler compliqué à première, voir 2eme et peut être même 3 eme vue mais.

                                en comprenant
                                • les 4 stratégies de base (achat / vente & call / put)
                                • l'association des ces stratégies de bases pour construire les profils (gain/ perte) à échéance avec leur point mort
                                • l'influence des grecs et donc les caractéristiques de sensibilité des options (prix, temps, volatilité accessoirement taux)
                                • l'association de plusieurs options, pour connaître les facteurs d'influence d'une stratégie


                                en fin choisir si l'on trade du directionnel (nul, limité ou illimité), de la volatilité, du temps et accessoirement du taux



                                tout cela est de la mécanique , ce sur quoi je travaille maintenant est le pilotage

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