Apprendre le Market Profile

[mobydick]

Erreur du Moby : ne jamais sous estimer le SP Power !

deuxième zone de SP ( 4270 / 4281 ) en voie de comblement ...

[mikel]

Bonjour,

Les conditions ont changé maintenant et j´ai un signal short.
Extension de range de 2*IB pour NVND sur 3039 qui est tout près du plus haut de hier (3040).
Short sur 3037 objectif plus bas -1 3002.
Ratio R/R 1*5
Si RE au dela du plus haut -1 scenario invalidé

[raptor90]

Erreur du Moby : ne jamais sous estimer le SP Power !

deuxième zone de SP ( 4270 / 4281 ) en voie de comblement ...

J'avais émis l'hypothèse d'un VNJN à cause de l'otd et de l'ib moyenne sauf que l'otd était baissière et qu'il y a eu reverse haussière sans réjection de qualité (QA)

il faut donc être souple

sinon avant le spike L , il y avait une accumulation sur les +H laissant croire : alors on y va ou pas?
La patience est mise à rude épreuve

[raptor90]

tranquillou, déjà 1E.T.

et les prix font un bon travail VA en hausse

[Balisto]

salut Raptor!

est-ce que le Market Profile convient à l'intraday, au swing ou les deux?

si t'as un lien ou le titre d'un livre pour débutant niveau 1 n'hésite pas.

[raptor90]

salut Raptor!

1. est-ce que le Market Profile convient à l'intraday, au swing ou les deux?
2. si t'as un lien ou le titre d'un livre pour débutant niveau 1 n'hésite pas.

La question est d'autant plus intéressante qu'au début de mon apprentissage du market profile(≈mars 2012) la question n'était pas si évidente et la réponse encore moins

James Dalton dirait que chaque opérateur de quelques termes que ce soit est un opérateur intraday lorsque ses ordres sont exécutés sur le marché.
Faire de l'intraday ne devrait pas se faire sans comprendre les horizons de temps supérieur.
Mais n'importe quel tenant d'une autre pratique pourrait en dire autant.

Le market profile est une représentation (je préfère dire lecture moins neutre et et plus proche de son utilité = obtenir une information) qui agrège le prix et le temps.
Le prix n'est qu'une cotation et a peu de signification (à part une opportunité affichée)
Alors que le prix associé au temps représente la valeur (plage de prix - hauteur et largeur) pour laquelle on peut dire si un prix est élevé ou faible.
Le placement des valeurs a plus de poids qu'un simple prix qui peut aussi bien être (exceptionnel = excès, commun= zone de valeur, très commun poc)

L'expression intraday et swing me semble inapproprié tant l'aspect directionnel des prix n'est pas systématique même par alternance de direction.

Quelque soit les outils que tu utilises, tu ne peux pas obtenir mieux que ce que le marché te donne (Lapalissade)

Un "dicton" de James Dalton (si c'est pas "on" alors je devrais dire un dictdalton) est :

1. le prix est l'affichage de l'opportunité
2. le temps régule les opportunités (mécanisme d'enchère à 2 sens)
3. et le volume mesure le succès ou l'échec de ces opportunités (construction de la valeur)

Dalton dit (attention ça ne va pas plaire à tout le monde). Tirer parti du market profile est difficile mais c'est pour cela qu'il permet d'avoir un avantage

C'est vrai que dans le principe, le market profile est assez simple, mais il nécessite d'avoir une vision synthétique de sa lecture, ce dont des panoplies d'indicateurs vous épargne, mais en étant malheureusement une traduction des prix en plusieurs langues avec une altération obligatoire de l'information. (indicateur issus de la transformation des prix)

Tout ça pour te dire que je ne réponds pas vraiment à ta question, mais je te présente plutôt la philosophie du market profile

En fait le market profile s'utilise un peu comme carte d'orientation plutôt que comme un moniteur d'assistance médicale (de ce que j'en connais dans les série télé ) à l'image des indicateurs.

Ce dont je suis sur et certain, c'est que tant que tu ne t'appropries pas ton propre jugement, tu ne peux pas prendre tes propres décisions (quelques soient les outils et méthodes que tu utilises). Je préfère prendre mes propres décisions et me tromper (c'est inévitable dans l'apprentissage) que de me fier perpétuellement à autrui ce qui me conduira perpétuellement à douter même en réussissant.

bon j'envoie pour que ce soit dans la boîte et je dois réunir les liens.

[raptor90]

1. si t'as un lien ou le titre d'un livre pour débutant niveau 1 n'hésite pas.

il y aura sans doute des répétitions, mais crois moi ça fait du bien pour assimiler

déjà t'as pas pu louper ça

ub

James dalton ressource

je pense que les webi sont accessibles en étant membre

market delta (pdf et peut être video)

Windo trader ressources

CME group

CBOT pdf (consistant)

CME group video

trading naked pdf article

déjà bien

beaucoup de ceux qui ont participé à "apprendre le market profile" ont lu



le deuxième livre est bien aussi

[Balisto]

@Raptor

1000 mercis pour toutes ses informations et les liens. je vais m'y mettre dans les jours qui viennent (1h par jour). j'espère avoir un niveau correct d'ici un an.

si j'ai bien compris, tu utilises le MP pour avoir une synthèse de la situation, mais cela ne donne pas de signaux d'achat et de vente. pour faire des trades, tu couples le MP avec des indicateurs. c'est ça j'espère

[Balisto]

pardon, je te dois combien?

[raptor90]

@Raptor

1000 mercis pour toutes ses informations et les liens. je vais m'y mettre dans les jours qui viennent (1h par jour). j'espère avoir un niveau correct d'ici un an.

si j'ai bien compris, tu utilises le MP pour avoir une synthèse de la situation, mais cela ne donne pas de signaux d'achat et de vente. pour faire des trades, tu couples le MP avec des indicateurs. c'est ça j'espère

On peut dire ça, mais même avec des indicateurs (je veux parler des ex mp) il n'y a pas de certitude absolue, tout au plus "a good or bad trade location", un risque et une probabilité de réussite (ou symétriquement d'échec)

[raptor90]

pardon, je te dois combien?

il s'est passé quelque chose entre 18h19 et 18h22 ?

[nimportekoi]

Merci du partage raptor90. Je vais aussi en profiter.
Des vrais traders qui partagent autant, y'en a pas peu.
Bravo à toi, ça mérite le respect
Et encore un grand merci

[Balisto]

On peut dire ça, mais même avec des indicateurs (je veux parler des ex mp) il n'y a pas de certitude absolue, tout au plus "a good or bad trade location", un risque et une probabilité de réussite (ou symétriquement d'échec)

pas grave! je suis voyant-hypnotiseur

là par exemple, le cac va baisser à partir de demain pendant 3 séances objectif 4203 et va rebondir jusqu'à 4390-4400

[mobydick]

@ balisto

Le MP pour moi c'est une lecture de niveaux différents des chandeliers avec les va et les zones de SP : je l'utilise énormément en intra day surtout pour prendre les trades de la première heure qui sont ( amha ) les plus difficiles à prendre.

Je ne l'utilise pas tout seul, mais en complément d'autres systèmes ( je suis en plein apprentissage de la Puissance Cycles made in JL ) avec lesquels je suis plus familiers ( j'ai commencé avec Cahen ... )

Exemple : AF ce jour

- en analyse posr cloture hier, je remarque que l'on est proche de la Boll 100 Inf ( 7.39 ) en UT15mn, mon UTC pour l'intraday, avec la PC en mode hausse et une belle divergence haussière de la MACD
- pas ne news à la con avant l'ouverture avec sur le FCE une grande IB donc a priori peu de risque de voir le marché dégueuler d'un coup, ce qui a toujours un impact sur les valeurs comme AF
- le bas de va-1 est à 7.42, le poc-1 à 7.46
- on a un bel aimant qui est la zone de SP laissée le jour d'avant à 7.57 / 7.63

Je décide donc de tenter un long sur 7,40 - stop 7.35 ( ce qui ne correspond qu'à mon money management donc légère entorse à la rationalité mais basé sur le fait que fréquemment sur AF à l'open, on ouvre au dessus de la va-1 pour baisser ensuite, et inversement en dessous pour ensuite monter ( des enfoirés ces algos de market maker ! ) - de plus l'open, c'est du poker menteur, donc je limite toujours ma perte possible sur ce genre de trade car ou je suis bon tout de suite ou je sors.

- je suis exécuté dans les 10 premières minutes et hop ça part comme prévu.

- je joue donc d'abord la réintegration dans va-1 et donc la sortie de l'autre coté ( un grand classique ) sur 7,53 et plus si affinités : la zone de SP ! Bingo on y va presque tout droit : sorti sur le haut de la SP à 7.62 sur le poc-2 pour 3 % de gain en moins d'une heure ce qui me va très bien... car j'ai remarqué sur les grandes zones de SP sont rarement fermées du premier coup.

- je constate avec joie que j'ai du cul car les cours repartent au Sud presque tout de suite : je regarde, et voit que les prix rebondissent sur le haut de va-1 ce que je trouve haussier : je reprends mon long dans la hausse à 7,55 qui est la MM7 en UT 15mn pour ce qui commence à ressembler à une mise en place d'une belle TEL ( tendance en ligne ) : les cours sont renvoyés à la hausse par la MM7 qui reste au dessus voir // à la MM23 en UT 15mn

- ça répond, et je cherche donc un target avec le MP : d'après mes observations empiriques, on fait rarement plus de haut ( ou bas ) de va-1 + ( ou - par le bas ) de deux fois la va-1 ( tous mes graphes en MP ont ces zones matérialisés par des flèches violettes ) dans ce cas cela donne : 7.53 + 2 x 0.11 = 7.75 - je mets donc un ordre de vente à 7.74 et ... je suis fait car le plus haut touché est 7.75 ( puissance du MP ou coup de bol ? mon expérience penche pour le MP même si of course cela ne marche pas au poil de fion tout le temps )

Bref, je ne fais pas du MP pur et dur mais pour moi c'est un énorme aide en complément au reste.

Je suis sidéré de la puissance d'attraction des zones de SP : quand cela ne fonctionne pas dans les 1 ou 2 jours qui suivent, c'est un signal relativement fort qu'une tendance est entrain de s'établir.

J'espère que cela t'aidera à voir l''utilité que l'on peut tirer du MP car amha on doit pouvoir chacun trouver qq chose avec cette méthode en fonction de son style de trading.





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[mobydick]

Un autre exemple mais qui celui là a foiré : GLE

La, on ouvre à la baisse, et je tente le contre sur va-1 - 1 fois va-1 : 39,93 - .50 = 39,43, donc je place mon ordre sur 39,40 car c'est du style couteau qui tombe donc méfiance.

Moralité : elle a rebondi sur 39,505... mais l'idée était là car il y avait 4 zones de SP ouvertes hier donc je n'imaginais pas que sans nouvelles spécifiques et mauvaises cette morue n'allait pas aller refermer tout ça ...

Ben elle l'a fait sans moi car j'étais le nez sur AF ( et Eramet ! merci Gilles ) et j'ai du mal à suivre trop de trades en intra day : manque de méthode surement de ma part.