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Suivi des Analyses Market Profile d'UXXAR
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  • mikel
    a répondu
    Bonjour Olandeer.

    De mon côté et en suivant la même logique du premier trade, je vends le plus haut -1 pour chercher les plus bas -1 dans un premier temps. Ratio R/R 1/4
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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ID : 			1575227. Ce sera le dernier trade du jour car si RE au dela + H-1 shorts interdits contre mouvement initiateur et trop tard pour des longs dans mon time frame.

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  • olandeer.uxxar
    a répondu
    Salut le fil et les profileurs,

    Au sujet de l'eurostoxx ou du fesx, ce dernier hormis deux jours directionnels francs où il fallait entrer en pullback ET savoir garder (je me place en tant que day-tradeur à swingeur très court terme), le reste fut laborieux et feinteur.

    Ce sont les scalpeurs ou day-rangeurs (oui j'aime bien ce qualificatif et cette qualité, hihi) qui marquaient les points.
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		2014-04-01_135243.jpg 
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    La suite...

    1- En cas de hausse plus appuyée avec les USA, ce jour, je chercherai le "long". A vue de nez, un pullback dans un creux formé par une impulsion serait idéal, pourquoi pas 3190 post beau up jusqu'à 3200. (Je me projette simplement mais agirai en dyn évidemment, suis pas Irma).

    2- En cas de down, sous IB du jour, honnêtement, je laisserai filer journée et chercherai du "long" encore vers le poc vierge autour de 3130.

    A voir en dynamique ...

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  • mikel
    a répondu
    Bjr,

    Sur une vue un peu plus moyen terme, test manqué des plus haut de 15 dernières session hier, avec un open très fort qui n´a pas reveillé l´intêret des AOA (pourquoi?). Cet open fort s´est transformé en une strucuture NVND (toujours hier) avec un retour et close a l´intérieur du range -1. Pour moi le open de aujourd´hui n´a pas d´importance car je trade le signal MT donné hier! et vue l´accumulation de TPO dans la partie superieure du profile -1 j´utilise le POC pour mouvement de breakout from balance. Donc malgré que le marché soit haussier les ratios R/R sont nettement meilleurs pour le short (du moins dans la big picture).
    Bref -7*2 trade perdu mais bon car repond a tous mes critères nécéssaire pour entrerCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • CALTONIO
    a répondu
    En effet sur le stoxx la question a se poser serait : "quel est le coté qui a le plus de chances de tenir", est ce les acheteurs ou bien les vendeurs? Pas si simple d'évaluer ces probabilités, est ce que l'opening peut renseigner? Est ce que les jours précédents ont un impact sur aujourd'hui? est ce confirmé dans l'open? Combien sont les "other timeframe"? one? two? Est ce que nous sommes dans l'attente de news?(aujourd'hui?demain? ou plus?) Est ce que nous avons ou nous testons un niveau? Est ce que la zone de valeur va être accepté ou bien rejeté? Ou bien est ce que les extrême vont être rejetés (ou au moins un des deux)?Mais "quel serait le coté qui a le plus de chance de tenir"?
    En terme de trading aurions nous un bon ratio, et la si on s'en tient au projection de Dalton on aurait 3133 en haut et 3084 en bas soit dans les deux situations un ratio de 1/3 car stop à 6/7 points sur soit haut/bas si achat/vente sur 3109, est ce suffisant a long terme? Pourtant 1/3 n'est-il pas ce que l'on peut espérer dans de type de configuration? Sinon attendre alors des configurations directionnelles mais aussi plus rare avec des stops plus important donc plus cher en cas d'erreur car la volatilité augmente.
    Perso je ne prendrai pas de trade aujourd'hui sur le stoxx car il risque de manquer de puissance pour atteindre mes target mais bon a chacun sa vison.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • mikel
    a répondu
    Bonjour la file,

    IB plutôt petite de 8 points suite a un open balanced en plein milieu de VA-1. Test en C du high de la VA-1, avec RE manqué en dessus de l´IB et retour a l´intérieur de cette même IB. Selling tail de 4 ticks qui teste un niveau très accepté hier (avec jusqu´à 14 TPO), donc nous travaillerons un movement "away from balance" de cette zone de balance avec target + bas -2 (zone 3075) dans un premier temps. Ratio R/R 1/5 . Si sellling tail imprimée plus de trading aujourd´hui a moin de voir des test en dessus/dssous du range -1 (3122-3090).Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • CALTONIO
    a répondu
    C'est en quelques sortes une intro aux concepts basiques soit fondamental: Helps traders to understand the "big picture" when the intra-day trading. Where is the fair value buyers and sellers equilibrium -->Predictive element : value?
    Sinon je trouve que ce mail ressemble à une préface de "mind over market" beaucoup moins détaillé certes mais on retrouve l'esprit. Ce livre a d’ailleurs été écrit par Dalton.J mais Cisco ainsi que CQG ont également participé à l'édition de ce livre. A lire et a relire.
    Salutations

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  • olandeer.uxxar
    a répondu
    Bonsoir le fil,

    Ravi de lire Mikel, Caltonio et d'autres qui poursuivent les posts sur cette file, toujours enrichissants.

    Pour rappeler quelques bases à utiliser, voici la newsletter que je reçois, très utile parfois de rappeler quelques points et une façon de voir le Marché. Cisco utilise beaucoup la "Balance" pour trader (value area) en cherchant les instruments de l'instant propice à passer de l'équilibre au déséquilibre. Il gère aussi le risque à travers les niveaux de VA ce qui est logique.

    News From CISCO
    March 30, 2014

    Trading Futures Successfully
    Gaining the Edge

    Dear Trader:
    Recently I spoke with a trader who has been around the futures markets for a
    number of years, mostly unsuccessfully. This is more the norm than than the
    exception. Then, the next day (as with many days) I received a couple of emails
    offering to teach me how to trade for huge gains.

    In both cases the subject was really about "what is a formula that one can
    follow to become a winning trader"? Is it RSI, Dow Theory, candle charts, trend
    lines, moving averages, fibonacci, etc, etc.?

    The answer is: None of the Above. There IS an answer which we will get to shortly.

    First, though let's ask a related question: How can you become a winning poker
    player? Answer: By becoming a better player than than the other five guys at
    the table. Easy to say, harder to do. You start by learning all the possible
    hands and their probabilities. Then we study our opponents and how they play
    the game (e.g. how we evaluate a raise from them). Lastly, (probably should be
    firstly or constantly) we evaluate ourselves and make sure that our playing does
    not give out signals. In other words we are looking for an 'edge', while not
    giving an edge to opponents.

    How do we get that 'edge' in futures? Firstly, we must discipline ourselves.
    When we make a 'set-up' for a trade we need to know how much we will risk and
    how we will handle a winning trade (stop management). Secondly, we want to be
    sure there is some sand in our sandbox. That is, we must have a good reason for
    making the trade, i.e. we believe we have the odds in our favor.

    Markets are complex, so the best we can do is hope that our trading choice
    has opportunity. Each day there are some markets that are in balance and
    most are not. CISCO's Advice Engine sorts thru the end-of-day markets,
    identifying those markets in balance (where value is known). If you know
    value's upper and lower limits you know 1) where a breakout will occur, and
    2) an estimate of risk.

    Does Advice Engine data work? That is, does, an Advice Engine breakout offer
    profit potential? If it does, it can give us that edge we need to be winners.

    Finding Our Edge: How it works. PART 1 identifies those markets in balance
    where we know Value and can estimate Risk. PART 2 shows the maximum overnight
    move of theose balanced markets. The basic question is ?Is there enough
    Potential movement to make the Advice Engine process worthwhile?


    PART 1

    Advice Engine Report (tm)
    Trading With Low Risk

    Advice Engine (tm) Opportunities: At close of MAR 27 14

    PART 1. Trading selections for next trading day.
    Advice Engine (tm) surveys the entire futures market for potential trades.
    Each future is analyzed within 5, 10, 15 and 20 day time frames.
    Entry prices and risk levels are posted for each future, each period.
    Suggested Risk is a safety net, identifying losing trades very quickly.

    Traders can use the Advice Engine (tm) in many ways.
    Breakout entries and risk stops can be traded directly.
    Shorter time frames can be used as "alerts" for longer time frames.
    Counter-trend (responsive) trades can be keyed off "failed trend" trades.
    Breakout price and risk can confirm/modify other trading models.

    ...

    Back To the Edge concept:
    We have talked about the edge, but so far we have not proved anything.
    The table in PART 2 below is designed to provide an estimate for
    evaluating the utility of Table 1 data. The period from about 7 PM to six
    AM is is, for most futures, a time of low trading volume. While you might
    not want to trade such a period, we can track the price and compare it
    to the parameters of PART 1. We can check the breakouts and price extension.
    We call the price range from breakout to it's maximum extension the
    'potential'. The Potential gives a rough estimate of what your gain could
    be under the ideal conditions of entry at breakout and exit at the maximum
    price extension. For estimation purposes we use about one-third of the
    potential as our rough estimate of what one might expect from an actual
    trade.


    PART 2: Trading Potential

    Trade Potential (results) from Previous Day (14-03-27)

    Potential is defined as the price range from breakout entry (in $)
    to the days high (for a long trade) or the days low for a short.

    ...

    Good trading.
    Don Jones


    Non-CISCO Web based services utilizing Profile concepts:

    Source CISCO Futures

    Bonne fin de séance !!!

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  • mikel
    a répondu
    Stoppé, fini pour la session, il n´y a plus de scénarios valides pour moi aujourd´hui , ciao

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  • mikel
    a répondu
    Bonjour,

    Changement de scenario. RE a l´intérieur du range -1 et VA -1 + création de valeur dans ces deux zones. Maintenant long interdits pour moi car je ne trade pas contre les movements de retour dans le range. je vends le POC de today (utilisation du POC seulement en cas de open Imbalanced ) 3111 en esperant une structure NVND qui nous donne un objectif short de 3087 R/R 1/3.5 (aussi low de la VA-1) dans un premier temps. Pas d´éxcéss non plus dans le low actuel du profile (double TPO 3100) ce qui suggere un manque d´interêt achetteur a ce niveau malgré un niveau psychologique important (3100) Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • CALTONIO
    a répondu
    Slt à la file, pour faire suite a mon post d'hier, je suis rentrer long après la stat sur réintégration des 1.375 (1.3749 pour être exact) donc news-contexte-structure-open vs open auction-queue-poc en bref une trés bon niveau technique également après analyse. Trade pour un risque de 5pips qui vient d'être cloturé sur 1.3776 donc un bon ratio (1/5), ah sa rattrape la bourde de vendredi avec un peu de gras lol.
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • mikel
    a répondu
    Test de VA-1 avec retour dans l´IB donne le signal long, cependant les plus bas a l´air un peu "pauvre" je vais attendre donc de voir un "close" en TPO 1/2 heure bien a l´intérieur de IB pour envisager le long.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • mikel
    a répondu
    bonjour la file,

    Sur l´eurostoxx gap up a l´open et ensuite IB moyenne de 12 points outside balance (plutot large si on la compare aux IB des derniers jours) creátion de valeur au dela des plus haut -1 sans refus de la zone. Cependant pas de trading aujourd´hui s´il n´y a pas de test de plus bas de l ÍB avec un retour a l´intérieur ce l´IB, dans ce cas je prendrais un long, shorts interdit a moins que RE consequent a l´intérieur de Range-1.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • CALTONIO
    a répondu
    Bonsoir, bon de manière a faire vivre la file et échanger, je vais essayer de faire un suivi market profile sur quelques devises selon le contexte histoire de diversifier étant donné qu'il y a déjà des membres travaillant sur les indices.
    Les marchés espèrent un geste de la BCE et seront attentif aux news notamment lundi et surtout jeudi (13:45 annonce des taux d'intérêt 0,25%) et on peut s'attendre a des séances agitées. Graphiquement sur le E6 le niveau de clôture de vendredi des 1.3750 dans la zone de valeur est(était) considéré comme accepté par les participants qui correspond également à une queue réactive du 3/25 et aussi un niveau support de la séance du 3/20. A la hausse le niveau des 1.3790 était dans une zone de développement non directionnelle permettant le break down des 1.3750. A la baisse le niveau de 1.37 est actuellement un niveau de support fort sur plusieurs séances a voir de quelle manière se comporte le prix sur ce niveau car on sait que plus un niveau est testé plus il a des chances de céder...
    Donc pour la séance de demain 1.37/1.3750/1.3790 sont des niveaux qui pourront être suivis a confirmer/infirmer avec les zones de valeurs(9h/11h), opening, gap, queue... Mais on sera surtout attentif aux annonces économiques puis à la structure de marché et affiner dans le DOM.
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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  • mikel
    a répondu
    Doublon sorry!!

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  • mikel
    a répondu
    Les futurs Eurostoxx testent en ce moment les 3100, malheureusement sans moi qui ai été un peu conservateur lors de la prise de position et mon ordre achat n´a pas été touchée.
    Maintenant, shorts interdit cars je ne trade pas contre le mouvement de breakout des plus hauts -1 (ou initiating buying activity) et trop tard pour des longs dans mon time frame (il faut dire aussi que le marché n´a même pas atteint l´extension de range 2*IB lors de la session du matin donc le sentiment n´est pas suffisamment bull pour espérer des RE conséquentes au-delà de 3100)
    Donc pas de trading aujourd´hui, je vais tout de même rester devant les écrans pour etudier la sortie de position comme si j´avais pris le long pour optimiser mes sorties de position

    Bon WE.
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