Equity curve système tradestation

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:15

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:18

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:21

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:22

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:24

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:27

**lesauveur** · 09/06/2009, 23:42

**slaruaz** · 10/06/2009, 03:56

Bonjour LeSauveur,

Je ne possède pas les connaissances remarquables de Monsieur Pierre Orphelin en la matière mais je pense, pour ma part, qu'une période de test, plus ou moins longue, en semi-réèl (compte démo, mais en conditions market réèl, c'est à dire sur des données non vues) devrait vous rassurer quant à votre système de trading. Bref, avant de le "satéliser" sur le marché pour de vrai.
Pour ma part, j'utilise des comptes de 5000€ avec 1/10 de contrat levier 400. et vous ? Afin de limiter la casse lors d'une "satélisation" prématurée.
Votre système utilise il quelques R.N. ou bien même un soupçon de logique floue ou bien est-ce un système "old school". Je cherche en réalité à partager quelques retours "terrain" sur la question, bien que sachant qu'en (F)rance, toute tentative de trading automatisé soit sévèrement puni par la doxa...

Hé! Yo! A riz-pas les trucs pliqués-con on peut pas blairer! Les matiques- mathé on aime pas! Hé Yo!
(lol)

Au plaisir,
Stéphane

**laurent68** · 10/06/2009, 08:19

bonjour,

tu as plusieurs fois des drawdown de 50%, a vivre c'est un paquet de nuit blanche assuré...

Il semble en plus que les EC soient corrélés, ce qui ajoute du risque.

regarde les systemes suivant :
http://pelikan.over-blog.com/article-26352126.html

surtout le EC Safir 2004 - 2008 qui est l'histo sur 5 ans, même si 2008 a été difficile la courbe est beaucoup plus lissé et reguliere que les tiennes.

Laurent

**slaruaz** · 10/06/2009, 11:53

Citation de : laurent68 (au 10-06-2009 09:19:52)

bonjour,

tu as plusieurs fois des drawdown de 50%, a vivre c'est un paquet de nuit blanche assuré...

Il semble en plus que les EC soient corrélés, ce qui ajoute du risque.

regarde les systemes suivant :
http://pelikan.over-blog.com/article-26352126.html

surtout le EC Safir 2004 - 2008 qui est l'histo sur 5 ans, même si 2008 a été difficile la courbe est beaucoup plus lissé et reguliere que les tiennes.

Laurent

Bonjour Laurent68,

Très joli site, très propre, clair, bien présenté. Connaissais pas. Merci pour l'addresse. Vraiement.

(-;
Ce site ne s'est pas fait attaqué ou interdire ? Le trading automatique est formellement interdit par la doxa en (F)rance!

Un ami, pro-européen, au sujet des libertés en (F)rance me disait: Connais-tu la différence entre un gars de (F)rance et un gars européen ?
Non lui répondis-je (m'attendant au pire).
C'est très simple, me dit il: Le gars de (F)rance, il n'a pas le droit!

Donc faites attention à ne pas vous faire interdire bêtement par nos politiques qui s'en prennent en ce moment aux financiers-technocrates : Le nouveau monstre à la mode du parisianisme de (F)rance en mal d'idées politiques en période électorale...

Cette digression sur la philosophie (F)rance refermée, passons aux choses sérieuses: Vous semblez avoir un oeil de lynx pour calibrer d'un rapide coup d'oeil le problème de DD de notre ami lesauveur. wow. impressionné. Sincèrement.

Mais à votre avis, son problème de DD, c'est à cause de quoi ?

J'ai bien une petite idée, mais j'ai peur de dire une grosse bêtise. Ne serait-ce pas un pb de trailing stop ?

Pourquoi je dis ça? Simplement suite à une petite expérience amusante que j'avais réalisé pour un ami sceptique: Je lui avais parié qu'un trader n'y connaissant absolument rien à la finance et jouant à pile ou face pouvait très bien gagner sa vie en bourse!!!
Le principe en est simple ce "joueur" joue à pile ou face la tendance à chaque bar. MAIS Il place ses ordres avec un ratio SlippageDrawDown/Reward minuscule et joue comme cela indéfiniment...

Outre l'effet de manche d'une telle démonstration, il y a un résultat du domaine "épistémologique" que l'on peut en retirer: le hasard pur peu aider à calibrer un système: un simple algorithme génétique pour identifier le meilleur ratio SlippageSTOPLOSS/Reward pour une unité de temps donnée et un produit donné peut être avantageusement utilisé dans un système plus sérieux...

La deuxième chose que l'on peut retirer d'une expérience apparament stupide et mettant en jeu le hasard pur, c'est que le trailing stop à un role prépondérant pour une éventuelle amélioration de la stratégie du hasard pure...

Donc voici ma question : J'y travaille depuis quelques temps et je souhaiterai bien connaître votre position sur ce sujet délicat du TS: Quelle stratégie pour le TS ?

Au plaisir de vous lire et encore merci pour l'adresse,
Stéphane

PS: Désolé. Pas réveillé ce matin: Il faut lire SlippageStopLoss/Reward. Encore désolé.

**Turtles** · 10/06/2009, 13:17

Lire le livre de Curtis Faith, "La stratégie des tortues" tu verras une étude sur le fait de mettre ou non des stops.

**slaruaz** · 10/06/2009, 13:21

Citation de : Turtles (au 10-06-2009 14:17:43)

Lire le livre de Curtis Faith, "La stratégie des tortues" tu verras une étude sur le fait de mettre ou non des stops.

Mon prochain achat, donc. Merci Turtles.

Au plaisir,
Stéphane.

**lesauveur** · 10/06/2009, 21:17

Merci pour vos remarques.

il n'y a pas de réseaux neuronaux dans mon système, ni de logique floue.
En fait, c'est une version (très) modifiée du St graal de LBR.
Donc, rien de neuf sous le soleil.

Bravo pour ton site laurent et merci pour l'adresse.

Concernant les DD importants, ils sont liés à la capitalisation des intérêts. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je suis prêt à prendre des risques pour gagner plus et plus vite.

concernant les corrélations, effectivement, mon système semble adapté à la crise passée. Pas sûr qu'il fonctionne aussi bien lors des périodes avec une volatilité plus faible.

j'ai une question concernant les EC de ton site. Est ce qu''elles ne pointent pas vers le sud quand tu ajoutes le slippage?
C'est ce qui arrive à tous mes systèmes de DT dès l'instant ou j'ajoute tous les frais (transac + slippage)?
c'est pour ça que je suis passé au swing.
en tout cas encore bravo.

**lesauveur** · 10/06/2009, 21:18

Autre chose, les DD importants sur mes graphes sont liés au retournement de tendance.
Il me reste un travail important pour contourner ce problème.

Equity curve système tradestation

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