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  • #16
    Non je n'ai pas travaillé sur cet indicateur, désolé.
    Donne-moi qq indications et je verrai ce que je peux faire...

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    • #17
      Bonjour,
      Je te suggere de regarder de plus pres le code de ces 2 indicateurs et tu noteras probablement que ces 2 oscillateurs sont des RSI modifiés. Donc attention à ne pas regarder 2 fois la même chose...

      A propos, Chande a développé differents trading systems basés sur le CMO et VIDYA (Moyenne "Variable" pour les utilisateurs de MS).

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      • #18
        citation :
        Citation de fredcom

        Bonjour,
        Je te suggere de regarder de plus pres le code de ces 2 indicateurs et tu noteras probablement que ces 2 oscillateurs sont des RSI modifiés. Donc attention à ne pas regarder 2 fois la même chose...

        A propos, Chande a développé differents trading systems basés sur le CMO et VIDYA (Moyenne "Variable" pour les utilisateurs de MS).



        Slt

        tu parles du TSi ou du CMO ?

        Commentaire


        • #19
          citation :
          Citation de kiki27

          citation :
          Citation de fredcom

          Bonjour,
          Je te suggere de regarder de plus pres le code de ces 2 indicateurs et tu noteras probablement que ces 2 oscillateurs sont des RSI modifiés. Donc attention à ne pas regarder 2 fois la même chose...

          A propos, Chande a développé differents trading systems basés sur le CMO et VIDYA (Moyenne "Variable" pour les utilisateurs de MS).



          Slt

          tu parles du TSi ou du CMO ?



          du StochRSI à comparer au CMO, qui sont finalement tous 2 des oscillateurs RSI plus sensibles à la volatilité.

          Commentaire


          • #20
            Pour ma part, j'utilise tout simplement 2 moyennes courtes MM4 et MM18 ou les optimisées.
            Qu'en pensez vous?

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            • #21


              Certes ce sont des indicateurs dérivés du RSI, mais les deux combinés donnent un beau système de trading.

              D'autres personnes veulent elles indiquer quelles combinaisons d'indicateurs leur parait pertinente ?

              Commentaire


              • #22
                Salut Pwaget !

                Tu n'es pas satisfait de ta combinaison StochRSI et Chandle Momentum Index ?

                Franck

                Commentaire


                • #23
                  On peut toujours faire mieux... l'intérêt de ce forum c'est de partager ses expériences

                  Commentaire


                  • #24
                    Pwaget,
                    je ne vois pas bien l'apport du StoRsi dans ton système, car cet indicateur sature très vite, notamment lorsque le CMO est en surachat ou en survente.

                    j'utilise aussi beaucoup le CMO (que je lisse avec une moyenne mobile zéro lag genre MME1 = moyenne expo du CMO14 sur 5 jrs ; MME2 = moyenne expo de MME14 sur 5 jrs ; ZLCMO = 2 x MME1 - MME2).

                    j'essaye toujours de trouver un moyen de faire varier les seuils de surachat survente (usuellement 50 et -50), en fonction de la pente de la tendance générale long terme. On s'apperçoit en effet qu'après une correction CT en tendance haussière LT, le CMO ne revient pas sous -50 mais se retourne avant (-20 à -40). Je n'ai pas trouvé d'indicateur de pente intéressant (style différence de MM sur MM longue), car ils varient tous trop vite (comme les oscillateurs).

                    Quelqu'un aurait-il une idée pour évaluer automatiquent la pente d'une tendance longue, afin de réajuster les seuils de surachat survente du CMO ?

                    J2L

                    Commentaire


                    • #25
                      Personne n'utilise les indicateurs JURIK ? le JMA RSX ... ?
                      www.jurikres.com

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                      • #26
                        Pour Linux power: JURIK a l'air interessant mais on ne voit que le cote pub ; impossible d'essayer et de savoir ce qu'il y a derriere a moins d'acheter!

                        Pour J2L et Pwaget : il n'y aurait pas un moyen d'éviter la saturation du Stochrsi ? En multipliant par ex par une moyenne mobile decalee ?

                        Franck

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                        • #27
                          Envoyé par smallcaps90 Voir le message
                          Bonjour Kiki27 et Pwaget... Oui j'avais vu ces articles tirés de la revue "ActivetraderMag" de janvier 2002 (article de Thom Hartle sur le TSI (ou TRUE STENGH INDEX) et article de Suri Dudella d'octobre 2002 sur le SD_TSI (ou SLOPE DIVERGENCE TSI). Je n'ai pas eu le temps de tester le système dans son ensemble faute de temps mais cela me paraissait intéressant, au niveau des idées au moins : le SD_TSI joue en quelque sorte le rôle d'une fenêtre qui valide les croisements du TSI avec son signal dans le sens croissant quand le SD_TSI est >0 comme dans le sens décroissant lorsqu'il est <0. Je me suis d'ailleurs inspiré du TSI pour lisser mon interpolation par splines de la volatilité récemment. Un petit graphe : <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/air%20france4.gif' alt='' /></center> Pour les positions longues : - en A', SD_TSI >0 = divergence positive avec le TSI qui est au dessus de son signal ====> LONG, - on sort en C, le TSI repassant sous son signal (BOFFFF...), - en B', nouvelle divergence positive entre le SD_TSI et le TSI =====> LONG (c'est mieux) et on sort en D. - en E et F il ya divergence négative entre le SD_TSI qui est <0 et le TSI qui est au dessus de son signal, ne rien faire. Pour les positions short : <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/allianz.gif' alt='' /></center> - en G' il y a divergence positive entre le SD_TSI et le TSI qui a croisé son signal à la baisse en G ====> SHORT, - on rachète la position en H alors que le TSI repasse au dessus de son signal. Cela ne marche pas toujours aussi bien. Les valeurs des paramètres sont celles préconisées par S. Dudella dans son article "In phase with the market". Elles peuvent être modifiées afin de moins retarder les signaux émis.
                          Je relance la file dont on peut nourrir le sujet encore, je pense.
                          Nous savons quels indicateurs démontrent un retournement naissant (sans parler des divergences obtenues à partir de deux sommets orientés nord ou sud) ; cependant nous sommes plus ignorants de l'ampleur de cette impulsion, celle qui va conforter le trade. J'ai nommé le suivi de tendance ; la force de la tendance , le momentum ; on connaît le rsi , le momentum comme indicateur , etc , mais sont -ils suffisants pour une sortie précise? En swing action il peut être possible de placer un stop gain pour espérer mieux ; mais en scalp on n'a pas le temps ça va trop vite ; le scalpeur aura deux posibilités ,soit de sortir soit de monter (ou baisser) son stop ,quitte à sacrifier une partie du gain ;
                          dans cet esprit Il peut être intéressant d'utiliser pour un même indicateur,
                          ​​​dans une fourchette de périodes,les informations qui seront des sensibilités différentes face aux événements, aux fins de sortir selon son horizon personnel.
                          À suivre

                          TRIX
                          TSI
                          FISHER TRANSFORM
                          STOCHASTIQUE LISSÉ
                          SUPERTREND

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                          • #28
                            Un exemple sur air france ut3h
                            tsi en escalier et trix 13 périodes en jaune ;
                            on voit les qualités et les faiblesses : quelquefois les prix font un plus bas après retournement up des indics.




                            Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	1  Taille :		52,8 Ko  ID : 			1879146

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                            • #29
                              à présent ajoutons un troisième indicateur , réglé dans une période longue (Fi/transform)
                              j'ai choisi une période difficile volontairement , où les indicateurs sont chamboulés




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                              • #30
                                à présent j'ai retiré trix 13 et ajouté le même en 5,7,9 périodes (jaune toujours)
                                on obtient des signaux plus précoces ; le reste est lissé par les deux autres indics et même un peu par trix 9


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