Quelle combinaison d'indicateurs utiliser

[pwaget]

Tout le monde connait la combinaison célèbre du Stochastique et du MACD qui permet, en cas de croisement simultané, de donner un signal d'achat ou de vente.

J'ai proposé récemment sur la file "programmation GraphAT" un système de trading à base de combinaison du StochRSI et du Chandle Momentum Index (CMO) qui permet de signaler avec beaucoup de précision les points de retournements à l'achat ou à la vente.

J'ouvre cette file pour ceux qui veulent nous faire partager leur expérience sur la combinaison (de 2 ou plus) d'indicateurs.

[manu94]

Bonjour,
peux tu nous illustrer par un graphe, la combinaison célèbre du Stochastique et du MACD qui permet, en cas de croisement simultané, de donner un signal d'achat ou de vente.

Je te remercie.

[pwaget]

Damned ! Je pensais que tout le monde connaissait cela. Voir le bouquin de P.Cahen sur l'analyste technique dynamique ou se rendre sur le forum "ATDMF" de ce site.

[Balde]

Alcatel, à l'instant...



en vert STO, MACD en bleu

[kiki27]

A PWAGET :


Au fait tu en es ou avec le Standard Error Oscillator/Normalized Deviation Osc ?

Juste une remarque à propos d’une question d’un intervenant :

Car voilà une réponse que tu avais faite suite à une question :

« Pour ce qui est de l'indicateur sous forme de ruban sous les cours, c'est une spécialité maison qui m'a demandé énormément de travail de recherche et que je garde pour moi, désolé. Cela a cependant un lien avec la question posée en début de file. »

un peut décevant comme réponse .. pour qq’un qui souhaite recevoir des infos !

Mais apparement tu serais parti sur les canaux de regressions linéaires ensuite :


« POur ceux que ça intéresse, voici la suite de mes recherches : en traçant des canaux de régression linéaire autour des cours, avec achat lors de cassure par le haut et revente lorsque réintégration, on obtient les résultats suivants :
Test sur 1971 trades
46% profitable
500 euros par trade
51250 euros de gains
390 valeurs scannées »

Juste une question à quelle distance des cours as tu fais le test ?
A 2 écarts types ?

Et as tu des chiffres supplémentaires sur le drawdown, la + forte perte et le + fort gain et l'échantillon testé ( le marché : srd , cac40 , DJ ,nas 100 etc ...) avec la période
et quel soft as tu utilisé ?




---------------
Bon ceci étant dis, je ne suis pas rancunier + que cela et je vais te donner un systeme trouver sur le net :


Désolé mais en anglais ( extrait d’ 1 fichier pdf ) :



A technique called slope divergence can provide a smoother ride
when you’re trying to maneuver between trending and congestion
periods and identify emerging momentum moves.



We will use a concept developed by William Blau called
“slope divergence” to identify situations when the market is
moving out of congestion regions and embarking on new
trends (see “Additional research,” p. xx).

For this strategy, we will use an indicator called the SD_TSI,
which compares the one-day slope of two indicators: 1) a
momentum indicator (the True Strength Index, TSI) and 2) a
trend indicator (a smoothed moving average). The SD_TSI
determines if the slope directions of the two internal indicators
agree. If they do, the market is trending; if they disagree — i.e.,
a slope divergence (SD) occurs — the market is in congestion.
In addition, we will use crossovers of a more sensitive ver-sion
of the TSI and its signal line as a second component for
entry and exit signals. “Double smoothing, the True Strength
Index and slope divergence” (p. xx) describes these indicators
and their formulas in detail.


The following strategy combines indicator signals with a sim-ple
stop-loss approach.


The slope-divergence method calculates the diff e re n c e
between today’s indicator value and yesterday’s, which means
n is 1. If the one-day indicator difference is positive, the slope
is positive; if the one-day difference is negative, the slope is
negative (see Figure 1, above right).
The following strategy combines indicator signals with a sim-ple
stop-loss approach.

For long trades:

1. Go long if the SD_TSI is above zero and the positive
(greater than zero) TSI crosses above its signal line.
2. Exit with a profit when the SD_TSI returns
to zero (indicating flat or congested prices)
or the TSI crosses below its signal line.
3. Exit with a loss if the stock trades below the
lowest of the entry bar and two bars
prior to the entry bar.

For short trades:

1. Go short if the SD_TSI is below zero and
the negative (less than zero) TSI crosses
below its signal line.
2. Exit with a profit when SD_TSI returns to
zero (indicating flat or congested prices) or
the TSI crosses above its signal line.
3. Exit with a loss if the stock trades over the
highest of the entry bar and two bars
prior to the entry bar then exit the trade.


The TSI and its signal line used for trading sig-nals
should use slightly shorter smoothing con-stants
than those used for the TSI component of
the SD_TSI. The result is a slightly more sensitive
entry and exit oscillator. The formulas below have
d i ff e rent values, and if you look closely at the
trade example charts in the next section, you will
see that the TSI indicator (TSI_Indic) will turn
down, while the plot of the SD_TSI is still rising.
For the trading signals, the setup is:
TSI(Close, 39, 5, 5).
For the Slope Divergence, the setup is:
SD_TSI (39, 13, 3, 39, 13).
Again, the SD_TSI is comparing the one-day
slope of the triple-smoothed TSI(39, 13, 3) to the
one-day slope of the double-smoothed exponen-tial
moving average(39,13).


Cette approche parait interessante mais je ne l’ai jamais testé par manque de temps.

[pwaget]

Merci kiki27 pour ta réponse. Pour info, je ne donne des résultats et systèmes que lorsque ceux ci on été validés sur le long terme et en trading réel (ce qui est souvent très différent !).

Les recherches précédentes (et je les avaient présenté telles quelles) n'ont pas permis de valider en trading les systèmes de Standard Error. Par contre l'utilisation du StoRSI couplé avec le CMO fonctionne en réel et donne des signaux "accurate" c'est à dire valides et exploitables.

Le but de cette file n'est pas de traiter de nouveaux indicateurs si vous le voulez bien, mais de leur combinaison.

En effet, on connait le proverbe "deux avis valent mieux qu'un", il en est de même pour les indicateurs "deux signaux concordants valent mieux qu'un". A vos claviers...

[smallcaps90]

Bonjour Kiki27 et Pwaget...

Oui j'avais vu ces articles tirés de la revue "ActivetraderMag" de janvier 2002 (article de Thom Hartle sur le TSI (ou TRUE STENGH INDEX) et article de Suri Dudella d'octobre 2002 sur le SD_TSI (ou SLOPE DIVERGENCE TSI).
Je n'ai pas eu le temps de tester le système dans son ensemble faute de temps mais cela me paraissait intéressant, au niveau des idées au moins : le SD_TSI joue en quelque sorte le rôle d'une fenêtre qui valide les croisements du TSI avec son signal dans le sens croissant quand le SD_TSI est >0 comme dans le sens décroissant lorsqu'il est <0.
Je me suis d'ailleurs inspiré du TSI pour lisser mon interpolation par splines de la volatilité récemment.

Un petit graphe :




Pour les positions longues :
- en A', SD_TSI >0 = divergence positive avec le TSI qui est au dessus de son signal ====> LONG,
- on sort en C, le TSI repassant sous son signal (BOFFFF...),
- en B', nouvelle divergence positive entre le SD_TSI et le TSI =====> LONG (c'est mieux) et on sort en D.

- en E et F il ya divergence négative entre le SD_TSI qui est <0 et le TSI qui est au dessus de son signal, ne rien faire.

Pour les positions short :



- en G' il y a divergence positive entre le SD_TSI et le TSI qui a croisé son signal à la baisse en G ====> SHORT,
- on rachète la position en H alors que le TSI repasse au dessus de son signal.

Cela ne marche pas toujours aussi bien.
Les valeurs des paramètres sont celles préconisées par S. Dudella dans son article "In phase with the market".
Elles peuvent être modifiées afin de moins retarder les signaux émis.

[kiki27]

citation :

---

Citation de pwaget

Merci kiki27 pour ta réponse. Pour info, je ne donne des résultats et systèmes que lorsque ceux ci on été validés sur le long terme et en trading réel (ce qui est souvent très différent !).

Les recherches précédentes (et je les avaient présenté telles quelles) n'ont pas permis de valider en trading les systèmes de Standard Error. Par contre l'utilisation du StoRSI couplé avec le CMO fonctionne en réel et donne des signaux "accurate" c'est à dire valides et exploitables.

Le but de cette file n'est pas de traiter de nouveaux indicateurs si vous le voulez bien, mais de leur combinaison.

En effet, on connait le proverbe "deux avis valent mieux qu'un", il en est de même pour les indicateurs "deux signaux concordants valent mieux qu'un". A vos claviers...

---

Ok merci également de ta réponse, je vois donc que tes recherches pour le moment n'ont pas données satisfactions.


Au niveau combinaison, en fait je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider car en réel je n'en utilise que très peut.

C’est le soir en préparant mon plan de trade que je croise éventuellement plusieurs oscillateurs afin de choisir une probable direction.

Je suis assez partant ( LBR oblige ) pour croiser un momentum 2 avec son MACD fabriqué à l’aide de la soustraction d’ une simple mm 3 et 10 jours.

Mais ce n’est pas comme dans l’approche du stoch et du macd le croisement n’intervient pas forcément au même moment.

Il y a ds un premier temps une poussée du momentum confirmé ds un 2 ème temps par le macd et sur des UT différentes.

Autrement on peut imaginer un oscillateur comme l’ADX et simplement les support /résistances comme approche.
Si baisse de l’ADX (<15 ) ensuite intervenir sur cassure en stop ( ou plage de déclenchement ).

Il y a également la possibilité s’intervenir sur ADX > 30 en utilisant un macd rapide pour intervenir dans le sens de la tendance ( là on est en mode scalping ).

Mais dire que j’interviens quand le momentum 75 croise au même moment le DMI 45 j’ai pas vraiment.

A suivre il y a sûrement qq’un qui aura un exemple .

[kiki27]

citation :

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Citation de smallcaps90

Bonjour Kiki27 et Pwaget...

Oui j'avais vu ces articles tirés de la revue "ActivetraderMag" de janvier 2002 (article de Thom Hartle sur le TSI (ou TRUE STENGH INDEX) et article de Suri Dudella d'octobre 2002 sur le SD_TSI (ou SLOPE DIVERGENCE TSI).
Je n'ai pas eu le temps de tester le système dans son ensemble faute de temps mais cela me paraissait intéressant, au niveau des idées au moins : le SD_TSI joue en quelque sorte le rôle d'une fenêtre qui valide les croisements du TSI avec son signal dans le sens croissant quand le SD_TSI est >0 comme dans le sens décroissant lorsqu'il est <0.
Je me suis d'ailleurs inspiré du TSI pour lisser mon interpolation par splines de la volatilité récemment.


Pour les positions longues :
- en A', SD_TSI >0 = divergence positive avec le TSI qui est au dessus de son signal ====> LONG
- on sort en C, le TSI repassant sous son signal (BOFFFF...)
- en B', nouvelle divergence positive entre le SD_TSI et le TSI =====> LONG (c'est mieux) et on sort en D.

- en E et F il ya divergence négative entre le SD_TSI qui est <0 et le TSI qui est au dessus de son signal, ne rien faire.

Les valeurs des paramètres sont celles préconisées par S. Dudella dans son article "In phase with the market".
Elles peuvent être modifiées afin de moins retarder les signaux émis.

---

slt


tu pourrais ds la file dédiée à graphe at poster les formules pour voir.

Par avance merci.

c'est vrais que ds les exemples pour illustrer les systemes, il est toujours choisi des titres en fortes tendances, celà ne peut que fonctionner !! Ce qui est donc interessant c'est de voir le comportement de ces oscillateurs en trading range .

[pwaget]

Pour ma part je n'utilise plus d'indicateurs de momentum car je trouve qu'ils donnent leurs signaux une fois le retournement effectué, il est donc déjà trop tard. Or courir après les cours pour essayer de les rattraper est la meilleure manière de perdre de l'argent. J'essaye de combiner des indicateurs de surachat/survente uniquement.

[smallcaps90]

Pwaget, vas voir :
http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=6593&... mon post de 12h05 sur le momentum....

[smallcaps90]

Ok Kiki27, je recopie, dès que possible, les indicateurs du TSI/SD_TSI dans la file [Graphe AT PRo : programmation]...

[kiki27]

citation :

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Citation de pwaget

Pour ma part je n'utilise plus d'indicateurs de momentum car je trouve qu'ils donnent leurs signaux une fois le retournement effectué, il est donc déjà trop tard. Or courir après les cours pour essayer de les rattraper est la meilleure manière de perdre de l'argent. J'essaye de combiner des indicateurs de surachat/survente uniquement.

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PAs forcément, je pensais comme toi également mais j'ai changé d'avis.

Ils peuvent t'indiquer qu'un mouvement c'est mis en place, à toi ensuite de surveiller pour rentrer après retracement avce un indicateur de surachat/survente. Mais là c'est très perso et chacun de le sentir.

[kiki27]

A si j'oubliais :

Dans le sens d’une mme20 ( ou 30 selon l’horizon de trading)
Un peut à la façon du holy grail de LBR ( et oui encore elle )

SI tu as un retracement au même moment du CCI 6 et du 14 tu rentres stop sur la barre suivante celui là je le fais en réel en ut 60 ( mais fonctionne bien également en (30 - 120 ou day) c’est un de mes « set» préfèrés quand un titre est en tendance.

[kiki27]

citation :

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Citation de smallcaps90

Ok Kiki27, je recopie, dès que possible, les indicateurs du TSI/SD_TSI dans la file [Graphe AT PRo : programmation]...

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Super

tu sais que cela fait un certain temps que je voulais te le demander , mais comme tout le monde te sollicite j'avais attendu.

Tu n'aurais pas travailler des fois sur un system parabollic
filtré " le Paraboxt" de Denis MEYER ( activetradermag may 2002).

Les tests en barres 30 mn sur QQQ ( sur seulement 2 mois) donnaient 58 % de trades profitables ( avec un profit factor de 2,39 ) et une mm gains de 860 et mm pertes de -504 usd.