Question Safir pour PO

[serge.harimax]

Apres avoir effectué un essai de Safir-x demo, j'ai lu en totalité la doc qui lui est attachée.

( L'aide totalement en français compléte les explications du site également en français ).

Pourtant, un flou subsiste dans mon esprit concernant la logique de la démarche que je détaille ci dessous:

- Dans le fichier initial TSD, outre les données des indicateurs et du delta des cours, on trouve un résumé de la situation du trade en cours:

1 Long
-1 Short

Ce qui est un Systeme Reversal, toujours actif, jamais flat.

Dans la page "Les données de trading", vous donnez le moyen de sélectionner des plages de données appropriées pour permettre un meilleur apprentissage, soit par copier coller, soit par sélection directe dans le graphique.

Questions:

1- Puisque Safir est amené à reconnaitre certains patterns selectionnés et pas d'autres, que fait-il quand il ne reconnait rien?
( Patterns jamais vus ou enlevés du fichier d'essai).

Le systéme résultant étant toujours un reversal, une position flat ne serait elle pas interessante ?

2- J'ai toujours lu que plus il y avait de régles, plus le degré de liberté était important, et plus cela nécessitait de longs historiques pour backtester.
Ici, vous conseillez des histo d'apprentisages courts pour ne pas curve fitter.
N'y a-t-il pas une contradiction?

Mais, peut etre n'ais je tout simplement rien compris.

Serge

[Pierre Orphelin]

Message original posté par serge.harimax

Apres avoir effectué un essai de Safir-x demo, j'ai lu en totalité la doc qui lui est attachée.

Oui, mais c'est bien de la lire avant aussi.
( L'aide totalement en français compléte les explications du site également en français ).

Quel beau logiciel quand même...
Pourtant, un flou subsiste dans mon esprit concernant la logique de la démarche que je détaille ci dessous:

- Dans le fichier initial TSD, outre les données des indicateurs et du delta des cours, on trouve un résumé de la situation du trade en cours:

1 Long
-1 Short

Ce qui est un Systeme Reversal, toujours actif, jamais flat.

C'est normal puisque Safir apprend un zig zag théorique, donc pas de flatDans la page "Les données de trading", vous donnez le moyen de sélectionner des plages de données appropriées pour permettre un meilleur apprentissage, soit par copier coller, soit par sélection directe dans le graphique.

Questions:

1- Puisque Safir est amené à reconnaitre certains patterns selectionnés et pas d'autres, que fait-il quand il ne reconnait rien?
( Patterns jamais vus ou enlevés du fichier d'essai).

Safir donne une réponse à chaque barre à partir des seules valeurs des indicateurs disponibles à cette date. On peut appeler ça une pattern si vous voulez, mais il répond à toutes ( bien ou mal, c'est de l'AT)Le systéme résultant étant toujours un reversal, une position flat ne serait elle pas interessante ?

Sauf qu'on ne lui demande pas d'apprendre ça, puisqu'une position flat ne se justifie pas, selon le zig zag appris.2- J'ai toujours lu que plus il y avait de régles, plus le degré de liberté était important, et plus cela nécessitait de longs historiques pour backtester.
Ici, vous conseillez des histo d'apprentisages courts pour ne pas curve fitter.
N'y a-t-il pas une contradiction?

Non. On conseille des historique assez court pour l'appentissage et aussi long que possible pour le test ( check). Seul le test sur données non vues fait foi, et il y a donc intérêt à avoir le plus de données possibles. Et là, le nombre d'indicateurs n'a pas d'importance puisque c'est du non vu.

Mais, peut etre n'ais je tout simplement rien compris.
je ne pense pas...
Vous voudriez que Safir fasse ce que vous souhaitez. Hélas il ne fait que ce qu'on lui a appris à faire.Serge

[serge.harimax]

Le Zig Zag (1,-1) est il une limitation de Safir ou du Fuzzy ?

Car on aurait pu lui faire apprendre 1,0,1,-1.....

Et obtenir un signal supplémentaire permettant à Safir de rester flat quand il n'a pas assez d'éléments pour prendre position.

Il y a surement des périodes pendant lesquelles il vaut mieux rester couché.

Serge

PS: Si j'avais lu la doc avant de faire la démo, je n'aurais rien compris.

[serge.harimax]

Encore des questions:

1- Que peut'on faire de Safir sans Tradestation ?

Il semble que Safir se compose de deux modules, le premier créant un système Fuzzy, le second le transférant dans Tradestation.

2- Est-il possible de backtester le système transféré dans Tradestation, ou doit il etre utilisé tel quel ?
Dans votre Faq, des utilisateurs parlent d'y ajouter des stops.


Serge

[Pierre Orphelin]

Citation de serge.harimax

Le Zig Zag (1,-1) est il une limitation de Safir ou du Fuzzy ?
===
Un zig zag n'a que deux états:hausse-baisse...
Car on aurait pu lui faire apprendre 1,0,1,-1.....

Ce n'est plus un zig zag, alors.
Et obtenir un signal supplémentaire permettant à Safir de rester flat quand il n'a pas assez d'éléments pour prendre position.

Ben oui, mais un zig zag n'étant jamais horizontal, Safir apprend est achats vente alternés, prce qu'il n'y a que ça à faire en théorieIl y a surement des périodes pendant lesquelles il vaut mieux rester couché.

Le samedi et le dimanche

Serge

PS: Si j'avais lu la doc avant de faire la démo, je n'aurais rien compris.

Ah...

[Pierre Orphelin]

]Citation de serge.harimax

Encore des questions:

1- Que peut'on faire de Safir sans Tradestation ?
Pas grand chose
Il semble que Safir se compose de deux modules, le premier créant un système Fuzzy, le second le transférant dans Tradestation.
Oui

2- Est-il possible de backtester le système transféré dans Tradestation, ou doit il etre utilisé tel quel ?
Dans votre Faq, des utilisateurs parlent d'y ajouter des stops.

On peut backtester dans TS et rajouter des choses, oui.
Serge

[serge.harimax]

Derniére question (enfin, je crois):

Est il possible d'utiliser Safir comme un système "classique".

Serait il possible de remplacer dans le fichier TSD initial, les résultats des indicateurs par des données historiques normalisées sur une période glissante ?

Data(i)= ( Xi - Moyenne des Xi sur période p)/ ecart type periode

Exemple, pour étudier le SP500:

1- Indicateur 1: CRB quotidien normalisé.
2- Indicateur 2: Taux 30 ans us normalisé.
3- Indicateur 3: euro dollar normalisé.
4- Indicateur 4: close nasdaq quotidien normalisé.
5- Résultat ZigZag SP500.
6- Delta close Sp500.

Tradestation saurait il gérer cela ?

Serge

[serge.harimax]

Le Xi n'est pas le cours, mais l'écart par rapport à la veille.

Ce qui ne dénature pas la question.

Serge

[Pierre Orphelin]

Citation de serge.harimax

Derniére question (enfin, je crois):

Est il possible d'utiliser Safir comme un système "classique".

Serait il possible de remplacer dans le fichier TSD initial, les résultats des indicateurs par des données historiques normalisées sur une période glissante ?

Data(i)= ( Xi - Moyenne des Xi sur période p)/ ecart type periode

Exemple, pour étudier le SP500:

1- Indicateur 1: CRB quotidien normalisé.
2- Indicateur 2: Taux 30 ans us normalisé.
3- Indicateur 3: euro dollar normalisé.
4- Indicateur 4: close nasdaq quotidien normalisé.
5- Résultat ZigZag SP500.
6- Delta close Sp500.

Pas de problème, oui

Tradestation saurait il gérer cela ?
Oui, bien sûr

[Pierre Orphelin]

citation :

---

Citation de serge.harimax

Le Xi n'est pas le cours, mais l'écart par rapport à la veille.

Ce qui ne dénature pas la question.

Serge

---

Ca ne change pas ma réponse non plus ( sauf qu'il faut normaliser)

[serge.harimax]

Encore des questions, mais pour ne pas etre le seul débile à poser des questions, je vous invite à visiter http://www.sirtrade.com/france.htm,à charger les démos ( attention, la démo est alimentaire et donne des résultats trés favorables ), à lire les FAQ ( tout français), et à poser des questions car je commence à m'essouffler.

1-Question d'ordre génerale: Le futur livre de PO aborde-t-il les sujets traitant du neuroflou et des systémes de trading en general ?

2-Si un génereux et fortuné acheteur se présente pour le couple Safir-prosuite, PO est il en mesure de lui écrire gracieusement un petit fichier Tsd reprenant son système de trading favoris ( un système Cahin Caha ou autre).

3-Les 1.1.1.-1.-1.... du fichier tsd initial representent bien un Zigzag et non le résultat d'un système quelconque.

4-Dans la page "Options de trading", Paragraphe "Gestion du seuil de décision", il est indiqué la maniére de forcer Safir à ne pas utiliser tels quels les signaux faibles (Je ne sais pas quoi faire ( Dans le texte)).
Safir traite t'il cette augmentation du seuil de décision de la maniére suivante:

1-Le système ignore le signal et conserve sa position.
2-Le système se met flat.
3-PO donne la bonne réponse.

J'ai pas mis le ?

Serge

[Pierre Orphelin]

Citation de serge.harimax

Encore des questions, mais pour ne pas etre le seul débile à poser des questions, je vous invite à visiter http://www.sirtrade.com/france.htm,à charger les démos ( attention, la démo est alimentaire et donne des résultats trés favorables ), à lire les FAQ ( tout français), et à poser des questions car je commence à m'essouffler.
===
La démo n'est pas truquée ( on utilise que deux indicateurs slowk 10 et slowk 20; les mêmes depuis 6 ans, et vous pouvez faire vos propres fichiers et donc tester avec des données et des indicateurs qu'on n'a pas choisis

1-Question d'ordre génerale: Le futur livre de PO aborde-t-il les sujets traitant du neuroflou et des systémes de trading en general ?

Voui.

2-Si un génereux et fortuné acheteur se présente pour le couple Safir-prosuite, PO est il en mesure de lui écrire gracieusement un petit fichier Tsd reprenant son système de trading favoris ( un système Cahin Caha ou autre).

S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, ce n'est pas un problème.
Même sans acheter Prosuite
3-Les 1.1.1.-1.-1.... du fichier tsd initial representent bien un Zigzag et non le résultat d'un système quelconque.

Absolument
4-Dans la page "Options de trading", Paragraphe "Gestion du seuil de décision", il est indiqué la maniére de forcer Safir à ne pas utiliser tels quels les signaux faibles (Je ne sais pas quoi faire ( Dans le texte)).
Safir traite t'il cette augmentation du seuil de décision de la maniére suivante:

1-Le système ignore le signal et conserve sa position.
oui
2-Le système se met flat.
Non, mais on pourrait le faire dans TS avec des signaux Safir ( le seuil est accessible)
3-PO donne la bonne réponse.
Voir ci dessus.

[serge.harimax]

Chandle et Kroll dans leur ouvrage 'The New Technical Trader" traitent de la corrélation entre les indicateurs.
Ils indiquent que la majorité d'entre eux sont trés corréles entre eux:

Momentum/RSI r2= 0.93
momentum/stochastique r2= 0.78
............
RSI/stochastique r2= 0.77

Des indicateurs corréles indiquant, sauf erreur de ma part, une sur-estimation par le systéme de certaines information, quel est le traitement statistique permettant d'obtenir des indicateurs qui ne donnent pas des informations redondantes?

Y a t il d'autres piéges à éviter pour sélectionner des indicateurs dans un systéme style Safir.
( Je ne parle pas ici des indicateurs normalisés).

Serge

[serge.harimax]

Dans les exemples des démos de Safir-x ( pas Xs), on lance le Smart explore et on trouve Solution 25 par ex.
On lance le Check sur une autre valeur Cac2000 et on trouve comme optimum la solution 6.
Si on fait un autre essai sur une autre valeur, on trouve un optimum à 12, par ex.

1- que peut'on tirer comme conclusion de tout cela ( Que les 3 valeurs répondent à des systémes différents ?.....
2- La solution 6 correspond elle toujours au même systéme, quelle que soit la valeur explorée ou checkée, pour un même systéme d'indicateurs ?

Je n'ai pas pu utiliser longuement la version Xs, et j'espére que PO autorise un 2eme essai de temps en temps.

Serge

[linuxpower]

citation :

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Citation de Pierre Orphelin
1-Le système ignore le signal et conserve sa position.
oui
2-Le système se met flat.
Non, mais on pourrait le faire dans TS avec des signaux Safir ( le seuil est accessible)

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PO vous pouvez developper un peu plus ce passage svp ?

Comment mettre une strategie SX en flat en utilisant des signaux SX ?