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Question Safir pour PO
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  • #16
    citation :
    Citation de linuxpower

    [quote]Citation de Pierre Orphelin
    1-Le système ignore le signal et conserve sa position.
    oui
    2-Le système se met flat.
    Non, mais on pourrait le faire dans TS avec des signaux Safir ( le seuil est accessible)



    PO vous pouvez developper un peu plus ce passage svp ?

    Comment mettre une strategie SX en flat en utilisant des signaux SX ?

    Plusieurs solutions dans TS:
    Soit vous utilisez le vote collectif et vous passez flat quand tout ou partie des systèmes Safir ne sont pas d'accord ( cf manuel, c'est expliqué)
    Soit vous vous amusez à trafiquer le seuil (back[2]) et vous essayez de voir s'il y a une valeur du seuil en dessous de laquelle il est intéressant de sortir ( bricolage).

    Commentaire


    • #17
      [quote]Citation de serge.harimax

      Dans les exemples des démos de Safir-x ( pas Xs), on lance le Smart explore et on trouve Solution 25 par ex.
      On lance le Check sur une autre valeur Cac2000 et on trouve comme optimum la solution 6.
      Si on fait un autre essai sur une autre valeur, on trouve un optimum à 12, par ex.

      1- que peut'on tirer comme conclusion de tout cela ( Que les 3 valeurs répondent à des systémes différents ?.....
      On ne peut rien en déduire. Soit qu'il a trouvé plus vite avec 25 qu'avec 6 et encore. Soit qu'il n'a pas été très inspiré.

      2- La solution 6 correspond elle toujours au même systéme, quelle que soit la valeur explorée ou checkée, pour un même systéme d'indicateurs ?
      Non, ça dépend des données d'apprentissage dans el cas explore, qund ou check, il vaut mieux que la solution passe à peu près correctement sur l'ensemble des valeurs en check ( impossible d'en trouver une qui marche parfaitement sur tout, quand même)
      Je n'ai pas pu utiliser longuement la version Xs, et j'espére que PO autorise un 2eme essai de temps en temps.
      Oui.
      Mais une deuxième fois , ça n'arrive qu'une fois...

      Commentaire


      • #18
        citation :
        Citation de Pierre Orphelin

        citation :
        Citation de linuxpower

        [quote]Citation de Pierre Orphelin
        1-Le système ignore le signal et conserve sa position.
        oui
        2-Le système se met flat.
        Non, mais on pourrait le faire dans TS avec des signaux Safir ( le seuil est accessible)



        PO vous pouvez developper un peu plus ce passage svp ?

        Comment mettre une strategie SX en flat en utilisant des signaux SX ?

        Plusieurs solutions dans TS:
        Soit vous utilisez le vote collectif et vous passez flat quand tout ou partie des systèmes Safir ne sont pas d'accord ( cf manuel, c'est expliqué)
        Soit vous vous amusez à trafiquer le seuil (back[2]) et vous essayez de voir s'il y a une valeur du seuil en dessous de laquelle il est intéressant de sortir ( bricolage).




        J'ai essayé se genre de (bricolage) genre 4 systemes SX avec diff votes
        -Si 3 Long alors Long next open ...
        -Si 3 Short alors Short next open ...
        -Si 2 short et 2 Long rien.

        Vous voyez d'autres chose pour 4 FIS au niveau du vote ?

        Back[2] la sorti du signal.

        Si la sortie du signal est au dessus du thresh(seuil) alors Long et en dessous du thresh Short. Pour l'instant c bon ?

        Quel est l'etat du signal SX quand back[2] est entre c 2 extremites ?

        Au niveau du systeme ds Safir Est ce qu'il est preferable d'avoir un thresh court(0.25/0.30) ou un long(0.5/0.6) ?

        Commentaire


        • #19
          [quote]Citation de linuxpower
          [
          Back[2] la sorti du signal.

          Si la sortie du signal est au dessus du thresh(seuil) alors Long et en dessous du thresh Short. Pour l'instant c bon ?
          Au desssous de moins threshold pour short.

          Quel est l'etat du signal SX quand back[2] est entre c 2 extremites ?
          On garde le signal précédent.
          Au niveau du systeme ds Safir Est ce qu'il est preferable d'avoir un thresh court(0.25/0.30) ou un long(0.5/0.6) ?
          Le seuil ( threshold) est déterminé par Safir lors de l'apprentissage ( vous l'avez dans la fenêtre message log de TS).
          Il n'est pas le même d'un système à l'autre.
          Si vous augmentez le seuil vous diminuez la sensibilité et inversement.

          On est bien d'accord qu'intervenir là dessus, c'est du bricolage, s'pas ?

          Commentaire


          • #20
            citation :

            Back[2] la sorti du signal.

            Si la sortie du signal est au dessus du thresh(seuil) alors Long et en dessous du thresh Short. Pour l'instant c bon ?
            Au desssous de moins threshold pour short.

            Quel est l'etat du signal SX quand back[2] est entre c 2 extremites ?
            On garde le signal précédent.



            Ca signifie pas que le signal est fini et que le systeme est flat ?

            citation :

            Au niveau du systeme ds Safir Est ce qu'il est preferable d'avoir un thresh court(0.25/0.30) ou un long(0.5/0.6) ?
            Le seuil ( threshold) est déterminé par Safir lors de l'apprentissage ( vous l'avez dans la fenêtre message log de TS).
            Il n'est pas le même d'un système à l'autre.
            Si vous augmentez le seuil vous diminuez la sensibilité et inversement.



            C'est la la difficulté choisir le threshold court ou long...

            citation :

            On est bien d'accord qu'intervenir là dessus, c'est du bricolage, s'pas ?



            Oui et non .. a voir si ca permet de ne pas etre a 100% ds le marché tout en gardant la meme perf why not !!

            Commentaire


            • #21
              [ i]Citation de linuxpower

              Quel est l'etat du signal SX quand back[2] est entre c 2 extremites ?
              On garde le signal précédent.

              Ca signifie pas que le signal est fini et que le systeme est flat ?
              Si vous êtes flat et entre les deux seuils vous restez flat. Vous ne changez la position que lorsqu'il y a dépassement du seuil.


              On est bien d'accord qu'intervenir là dessus, c'est du bricolage, s'pas ?
              Oui et non .. a voir si ca permet de ne pas etre a 100% ds le marché tout en gardant la meme perf why not !!

              C'est comme tout, faut essayer et tirer les conclusions des tests...

              Commentaire


              • #22
                citation :
                Citation de Pierre Orphelin

                [ i]Citation de linuxpower

                Quel est l'etat du signal SX quand back[2] est entre c 2 extremites ?
                On garde le signal précédent.

                Ca signifie pas que le signal est fini et que le systeme est flat ?
                Si vous êtes flat et entre les deux seuils vous restez flat. Vous ne changez la position que lorsqu'il y a dépassement du seuil.


                On est bien d'accord qu'intervenir là dessus, c'est du bricolage, s'pas ?
                Oui et non .. a voir si ca permet de ne pas etre a 100% ds le marché tout en gardant la meme perf why not !!

                C'est comme tout, faut essayer et tirer les conclusions des tests...




                C pas plutot back[1] le signal et back[2] le threshold ?

                Commentaire


                • #23
                  [quote]Citation de linuxpower
                  [
                  C pas plutot back[1] le signal et back[2] le threshold ?

                  Si.
                  Coquille...

                  Commentaire


                  • #24
                    PO, sur mon précédent post, pas d'avis ou secret de cuisine ?

                    "Chandle et Kroll dans leur ouvrage 'The New Technical Trader" traitent de la corrélation entre les indicateurs.
                    Ils indiquent que la majorité d'entre eux sont trés corrélés entre eux:

                    Momentum/RSI r2= 0.93
                    momentum/stochastique r2= 0.78
                    ............
                    RSI/stochastique r2= 0.77

                    Des indicateurs corréles indiquant, sauf erreur de ma part, une sur-estimation par le systéme de certaines information, quel est le traitement statistique permettant d'obtenir des indicateurs qui ne donnent pas des informations redondantes?

                    Y a t il d'autres piéges à éviter pour sélectionner des indicateurs dans un systéme style Safir.
                    ( Je ne parle pas ici des indicateurs normalisés)."

                    Serge

                    Commentaire


                    • #25
                      [quote]Citation de serge.harimax

                      PO, sur mon précédent post, pas d'avis ou secret de cuisine ?

                      "Chandle et Kroll dans leur ouvrage 'The New Technical Trader" traitent de la corrélation entre les indicateurs.
                      Ils indiquent que la majorité d'entre eux sont trés corrélés entre eux:

                      Momentum/RSI r2= 0.93
                      momentum/stochastique r2= 0.78
                      ............
                      RSI/stochastique r2= 0.77

                      Des indicateurs corréles indiquant, sauf erreur de ma part, une sur-estimation par le systéme de certaines information, quel est le traitement statistique permettant d'obtenir des indicateurs qui ne donnent pas des informations redondantes?

                      Simplement la logique: Ne pas utiliser deux indicateurs avec le même recul. Le R² diminue alors fortement.Y a t il d'autres piéges à éviter pour sélectionner des indicateurs dans un systéme style Safir.
                      ( Je ne parle pas ici des indicateurs normalisés)."
                      Vouloir à tout prix utiliser des indicateurs censés marcher avec d'autres système , méthodes...
                      Safir-X s'en moque à un point....

                      Commentaire


                      • #26
                        bonjour tout le monde,

                        je lis avec beaucoup d'intérêt les différentes files consacrées à safir et j'ai bien compris que les meilleurs systèmes étaient élaborés sur des données de 15mn environ.
                        Il est souvent dit que le daily fonctionne moins bien voire que c'est ce qu'il y a de pire...
                        cela signifie-t-il que safir ne sait pas fabriquer des systèmes en daily (qui marchent, bien entendu)? ou alors faut-il comprendre que les systèmes daily fonctionnent mais "moins bien"?
                        merci d'avance à ceux qui ont essayé le log de bien vouloir donner leur avis...

                        Commentaire


                        • #27
                          [quote]Citation de saturax

                          bonjour tout le monde,

                          je lis avec beaucoup d'intérêt les différentes files consacrées à safir et j'ai bien compris que les meilleurs systèmes étaient élaborés sur des données de 15mn environ.
                          Il est souvent dit que le daily fonctionne moins bien voire que c'est ce qu'il y a de pire...
                          Ca marche aussi, mais de façon générale moins bie que l'intraday ( plus précis , mais plus de trades), et ça dépend des supports. c'est pas pareil, quoi.cela signifie-t-il que safir ne sait pas fabriquer des systèmes en daily (qui marchent, bien entendu)? ou alors faut-il comprendre que les systèmes daily fonctionnent mais "moins bien"?
                          On va dire comme ça.
                          Vous êtes sûr pour le permis ? J'ai fait quelques belles prises sans faire exprès (ça mord en ce moment, même sans asticot), je ne voudrais pas avoir d'ennuis...

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