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Système de trading autom. Phoenix
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  • Système de trading autom. Phoenix

    Bonjour,

    Après de longues journées, soirées … nuits à me pencher sur différents systèmes de trading de mon cru personnel, je suis je pense, en mesure de commencer à poster les positions prises pour le système suivant qui s’appellera Phoenix.
    Voici quelques points à préciser afin de rendre les choses compréhensibles.
    -L’unité de temps est le daily.
    -Les prises de positions sont toujours effectuées une poignée de minutes avant la clôture (toujours le même nombre de minutes bien sûr).
    -Le système a été testé sur le future de l’Eurostoxx50, le Fesx.
    -Les données et le test porte sur l’historique complet et disponible de ce future, à savoir depuis le mois d'Avril 1999.
    -Le système est basé sur une approche strictement mathématique et ne tient aucun compte de news ni d’analyse graphique.
    -Le système calcule un niveau à partir duquel un position doit être initiée si le cours a dépassé ce niveau aux alentours de la clôture de la journée.
    -Si une position a été initiée, le système donne automatiquement un target pour lequel un ordre en GTC doit être introduit avant la clôture, donc immédiatement après la prise de position, afin qu'il soit opérationnel pour l'ouverture du lendemain.
    -Si le lendemain dans le courant de la séance, le target n’est pas atteint, le système génèrera un autre target avant la clôture pour la journée qui suit et ainsi de suite, donc pas de stop, on sort toujours sur target.
    -Le système donne des positions longues et shorts.
    -Le système depuis ses débuts (avril 1999) a généré 869 positions dont 158 sont perdantes et 711 gagnantes, la moyenne de gains par opération est de 7,95 points, perdantes et gagnantes ensemble.
    Au total le système a généré 6908 points.

    Le but de cette file est de créer un track record et de recevoir d’éventuels commentaires constructifs, par la suite on verra si une diffusion plus professionnelle peut être envisagée.
    Les prises de positions seront dans cette file postées après clôture.
    Le graphique ci-dessous nous donnent un aperçu de l’equity curve par rapport au fesx.
    Il porte sur l’historique complet.
    Yallah.
    Cliquez pour agrandir

  • #2
    Le système a généré une position longue vendredi soir peu avant clôture à 2058 pts sur le fut Fesx.
    Target 2079.

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    • #3
      salut Stavros,

      thanks pour le partage de ton travail, que je suis entrain de lire.

      perso, je suis perdant sur un trade lorsque mon stop est touché.

      mais toi, tu dis ne pas utiliser de stop.

      comment donc définis tu une "position perdante"? qu'est ce qui fait qu'elle est considérée comme perdante?

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      • #4
        Simplement parce que le target n'ayant pas été atteint dès le lendemain sera réajusté pour la séance suivante qui donnera peut-être cette fois lieu à une perte.
        Exemple: on prend une pos. longue à 2000 pts jour J1, target 2011 pour jour J2. le target n'est pas touché jour J2, fin de journée le cours se situe à +/- 1950 pts, le target sera réajusté disons à 1973 pts pour jour J3.
        Si on touche 1973 à jour J3 on aura alors une opération perdante de 27 pts.

        Par ailleurs quelques infos supplémentaires par rapport au système, le dd max est actuellement de 222 pts. Il a eu lieu lors de l'accident de Fukushima.
        Ci dessous un graphique de la dernière année écoulée, toujours système versus fesx.
        Cliquez pour agrandir

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        • #5
          Le target pour la position prise vendredi 1/6/2012 a été atteint.
          Le résultat est de 21pts en positif.

          Pas de nouvelle position tonight.

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          • #6
            Bonsoir Stavros , je suis intéressé par le phœnix mais je le comprends mal

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            • #7
              Citation de : JB (au 04-06-2012 22:44:29)

              Bonsoir Stavros , je suis intéressé par le phœnix mais je le comprends mal



              Bonjour,

              Merci pour ta question et l'intérêt que tu manifestes JB.

              Concernant le phoenix , je dirais qu'en gros il fonctionne avec 3 formules, une qui donne le niveau à partir duquel il y a lieu de prendre une position longue, une autre pour les positions short et la troisième donne les targets.
              Le plus gros du travail a été de créer ces formules. Je ne te cache pas que comme pour beaucoup d'autres membres sur ce site cela a été lourd.
              Sinon, en pratique, chaque jour à l'approche de la fin de séance j’introduis les données classiques daily (O,H,L,C) dans les formules précitées. A ce moment là, on voit si le cours évolue dans une zone donnant lieu à une position longue, short ou si nous nous trouvons dans une zone neutre pour laquelle on reste flat.
              Le système est entièrement on/off il n'y a pas de zone grise, c-à-d qu'il ne donne lieu à aucune interprétation subjective. S'il faut prendre une position, cela est clair et vérifiable, il en est évidemment de même pour les targets.
              Il est assez peu contraignant dans la mesure où il ne faut être dispo que quelques min par jour.
              Il est également peu gourmand en commissions: 869 opérations sur 13 ans cela donne 5,5 par mois.
              Comme je l'ai dit dans un autre post, lorsque le target n'est pas atteint dans le courant d'une séance, un nouveau target est calculé pour la séance suivante.

              Voilà en gros son fonctionnement.

              Par ailleurs, j'ai pu le tester sur les données du Dow cash récoltées sur yahoo finance sur une période de 20 ans.
              La régularité est, à peu de choses près, identique.
              Néanmoins, le cash n'est pas le future, je ne trade pas le cash, je ne sais même pas si on peut le trader..
              En conclusion, les données Dow cash récoltées ne sont pas fiables et exploitables comme elles le sont pour le future fesx pour lesquelles je dispose de sources sûres.

              Si quelqu'un souhaite la publication du résultat sur le dow cash, faites-le moi savoir.



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              • #8
                pas de position ce soir.

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                • #9
                  Merci pour ta contribution, j'essaie actuellement de développé un système d’approche un peu similaire, prise de pose en fin de séance, stop loss définie a la prise de pose et target sur signal de clotoure de trade.

                  A suivre, mais cela semble pas mal pour l'instant, je reviendrai faire la même démarche que toi quand il sera 100% op.

                  A bientot, et continue tu es dans une bonne demarche, c bien il en faut ...

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                  • #10
                    Le système a généré tonight une position short à 2157 pts sur le fesx.
                    Le target est à 2147.

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                    • #11
                      Plusieurs choses à dire ce soir.

                      1) le target 2147 pt fesx a été touché et dépassé, cela laisse 10 pts de gains.
                      2) J'ai négligé de signaler une opération que le système a généré jeudi soir le 7/6/12, il s'agissait d'un position short initiée à 2130 pts avec pour target 2128 pts.
                      Le target a été atteint avec un boni le lendemain, puisque l'ouverture s'est faite à 2121 pts laissant 9 point de gains.
                      3) le cumul des opérations à ce jour donne 21+9+10= 40 pts.
                      4) pas de position générée pour ce soir.

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                      • #12
                        Citation de : trade_at (au 05-06-2012 22:14:15)

                        Bonsoir trade at. merci pour tes commentaires.
                        Merci de me signaler le début de la file que tu projettes de lancer sur ton système.




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                        • #13
                          Le système a généré une position short ce soir à 2172 pts sur le fesx sep 12.
                          Le target est à 2164.

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                          • #14
                            Le target de 2164 pour la position short de vendredi a été touché et dépassé, cela laisse un résultat positif de 8 pts.
                            Le solde précédant était de 40 pts, + 8 pts cela donne 48 pts.

                            Il n'y a pas de nouvelle position pour ce soir.

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                            • #15
                              Le système a généré une position short à 2189 ce soir sur le fesx sep 12.
                              Le target est à 2177.

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