Bonjour,
Après de longues journées, soirées … nuits à me pencher sur différents systèmes de trading de mon cru personnel, je suis je pense, en mesure de commencer à poster les positions prises pour le système suivant qui s’appellera Phoenix.
Voici quelques points à préciser afin de rendre les choses compréhensibles.
-L’unité de temps est le daily.
-Les prises de positions sont toujours effectuées une poignée de minutes avant la clôture (toujours le même nombre de minutes bien sûr).
-Le système a été testé sur le future de l’Eurostoxx50, le Fesx.
-Les données et le test porte sur l’historique complet et disponible de ce future, à savoir depuis le mois d'Avril 1999.
-Le système est basé sur une approche strictement mathématique et ne tient aucun compte de news ni d’analyse graphique.
-Le système calcule un niveau à partir duquel un position doit être initiée si le cours a dépassé ce niveau aux alentours de la clôture de la journée.
-Si une position a été initiée, le système donne automatiquement un target pour lequel un ordre en GTC doit être introduit avant la clôture, donc immédiatement après la prise de position, afin qu'il soit opérationnel pour l'ouverture du lendemain.
-Si le lendemain dans le courant de la séance, le target n’est pas atteint, le système génèrera un autre target avant la clôture pour la journée qui suit et ainsi de suite, donc pas de stop, on sort toujours sur target.
-Le système donne des positions longues et shorts.
-Le système depuis ses débuts (avril 1999) a généré 869 positions dont 158 sont perdantes et 711 gagnantes, la moyenne de gains par opération est de 7,95 points, perdantes et gagnantes ensemble.
Au total le système a généré 6908 points.
Le but de cette file est de créer un track record et de recevoir d’éventuels commentaires constructifs, par la suite on verra si une diffusion plus professionnelle peut être envisagée.
Les prises de positions seront dans cette file postées après clôture.
Le graphique ci-dessous nous donnent un aperçu de l’equity curve par rapport au fesx.
Il porte sur l’historique complet.
Yallah.
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Après de longues journées, soirées … nuits à me pencher sur différents systèmes de trading de mon cru personnel, je suis je pense, en mesure de commencer à poster les positions prises pour le système suivant qui s’appellera Phoenix.
Voici quelques points à préciser afin de rendre les choses compréhensibles.
-L’unité de temps est le daily.
-Les prises de positions sont toujours effectuées une poignée de minutes avant la clôture (toujours le même nombre de minutes bien sûr).
-Le système a été testé sur le future de l’Eurostoxx50, le Fesx.
-Les données et le test porte sur l’historique complet et disponible de ce future, à savoir depuis le mois d'Avril 1999.
-Le système est basé sur une approche strictement mathématique et ne tient aucun compte de news ni d’analyse graphique.
-Le système calcule un niveau à partir duquel un position doit être initiée si le cours a dépassé ce niveau aux alentours de la clôture de la journée.
-Si une position a été initiée, le système donne automatiquement un target pour lequel un ordre en GTC doit être introduit avant la clôture, donc immédiatement après la prise de position, afin qu'il soit opérationnel pour l'ouverture du lendemain.
-Si le lendemain dans le courant de la séance, le target n’est pas atteint, le système génèrera un autre target avant la clôture pour la journée qui suit et ainsi de suite, donc pas de stop, on sort toujours sur target.
-Le système donne des positions longues et shorts.
-Le système depuis ses débuts (avril 1999) a généré 869 positions dont 158 sont perdantes et 711 gagnantes, la moyenne de gains par opération est de 7,95 points, perdantes et gagnantes ensemble.
Au total le système a généré 6908 points.
Le but de cette file est de créer un track record et de recevoir d’éventuels commentaires constructifs, par la suite on verra si une diffusion plus professionnelle peut être envisagée.
Les prises de positions seront dans cette file postées après clôture.
Le graphique ci-dessous nous donnent un aperçu de l’equity curve par rapport au fesx.
Il porte sur l’historique complet.
Yallah.
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