Système de trading Phoenix Mini SP

[Stavros]

Je commence ce soir une nouvelle file concernant le système Phoenix mais cette fois-ci sur le mini SP.
Tous les principes sont les mêmes que pour le fesx à ceci près que 2 conditions supplémentaires ont été ajoutées aux formules et que les paramètres ont été adaptés au mini SP.

Je me dois de préciser un principe important par rapport au timing des prises de position et des clôtures de celles-ci.
La prise de position a tjs lieu le soir à 22h05, quant à l'ordre de clôture de la position il doit être introduit le lendemain à 8h, tjs heure de Paris.

Ce soir il y a une position short à 1430,75.
Target pour demain 8h, 1425,75.

[Stavros]

Target non atteint.
nouv target pour mini sp, 1435,75 à placer lundi 8h

[Stavros]

target atteint à 8h ce matin à 1433,25
Perte de 2,5 points.

[Stavros]

nouv position short à 1438,75
obj 1439,75 à placer à 8h demain.

[Stavros]

exécution à 8 h à 1437 avec 1,75 point de gain.
solde préc.-2,5 + 1,75= -0,75.

nouvelle position short mini sp à 1458,5, tgt 1455 à placer à 8 h demain.

[Stavros]

Citation de : Stavros (au 13-09-2012 22:31:02)

exécution à 8 h à 1437 avec 1,75 point de gain.
solde préc.-2,5 + 1,75= -0,75.

nouvelle position short mini sp à 1458,5, tgt 1455 à placer à 8 h demain.

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Target non atteint, nouv target 1464,75 à placer lundi 8h.

[Stavros]

Citation de : Stavros (au 15-09-2012 18:09:20)

Citation de : Stavros (au 13-09-2012 22:31:02)

exécution à 8 h à 1437 avec 1,75 point de gain.
solde préc.-2,5 + 1,75= -0,75.

nouvelle position short mini sp à 1458,5, tgt 1455 à placer à 8 h demain.

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Target non atteint, nouv target 1464,75 à placer lundi 8h.

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Exécution à 8h ce matin à 1462,5 avec 4 points de perte.
Solde précédant -0,75 -4= -4,75.

Pas de position ce soir.

[laurhaq]

Bonjour Stavros,

heureux d'avoir fait ta connaissance.

Il y a beaucoup de systèmes bidons qui trainent par ci et sourtout par là, avec de la pub à outrance, sans tracking réel permettant d'en juger la qualité, dont certains n'ont d'intérêt que leur esthétique graphique, et pour les autres aucun élément permet d'en tirer quelconque intérêt.

A l'opposé de ces systèmes, ton approche est vraiment intéressante et ce n'est pas parce que tu l'as appelé Phoenix.

Alors, comme dit, rendez vous en Octobre, dans des eaux plus mouvementées.

Que le reverse soit avec toi !
laurent

[Stavros]

Bonjour Laurent,

J'ai également, tu t'en doutes apprécié notre discussion au sujet des systèmes de trading.
On sent assez vite que tu as l'expérience qui fait indéniablement la différence.

Par rapport à la question de la sur-optimisation que tu as soulevée, il est évident que cela devient dangereux lorsque sans cette sur-optimisation le système devient inexploitable et peu ou pas rentable.

Dans le cas du phoenix aussi bien sur le sp500 que sur l'eurostoxx le système brut sans sur-optimisation donne de meilleurs returns finaux; +/- 20% de + qu'en sur-optimisant.
La différence c'est qu'avec la version brute le draw-down passe presqu'au double, de même, les périodes où l'on fait du surplace sont un peu plus longues.
Finalement on en arrive au même résultat, avec suffisamment de capital et de temps à sa disposition la version brute finira par donner le même rendement dans le cas du phoenix.

Pour finir, tous les systèmes de trading ne sont-ils pas de la sur-optimisation ? l'autre alternative c'est le buy & hold, que nous avons tous (les analystes techniques, chartistes, mathématiques,...) en horreur.

Au plaisir de te lire à nouveau.

Stavros.

[Stavros]

position longue sur l'es à 1437,50, objectif 1438,5 à partir de demain 8h.

[Stavros]

position es cloturée; 1 point de gain
nouv position short mini sp à 1427,75 objectif 1428,75 à partir de demain 8h.

Solde préc, -4,75 +1= -3,75

[Stavros]

Position es cloturée à 1434,75;
7 points de bénéfice

Solde précédant -3,75 +7= 3,25

[Stavros]

Position short ce soir sur mini sp à 1456.
Target à 8h du matin 1455,5.

[Stavros]

Citation de : Stavros (au 05-10-2012 01:21:40)

Position short ce soir sur mini sp à 1456.
Target à 8h du matin 1455,5.

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Target atteint 0,5 pt de gain.

Solde préc. 3,25+ 0,5= 3,75

[Stavros]

Postion longue ES à 1436,5 obj 1437,5.