TRADER AVEC LES POINTS PIVOTS

[FIZ]

Citation de : Basher (au 12-09-2009 23:38:40)

Ne cherchez pas par là, vous allez reinventer le TTS

---

En regardant les marchés, nous constatons qu'il existe, parfois voire souvent, une indécision à l'ouverture et avant les US c'est cette plage qui doit nous donner les H,L et C du calcul des pivots.

C'est quoi TTS ?

[tintin70]

Citation de : oorphee (au 12-09-2009 23:38:28)

Pivots dynamiques (intraday)

http://macle.voila.fr/index.php?m=c9ae77e8&a=7d397...

---

hello orphée,
après x tentatives je n'arrive toujours pas à ouvrir ce lien???

[JB4]

actualisation horaire des points pivots dynamique

[JB4]

j'ai rapidement détourner ton code
ajouter tt = 0
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// Points pivots dynamiques (intraday) //////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// Variable à ajouter :

// affD (Affichage points pivots dynamiques (0=NON, 1=PPs, 2=PPs+demi-PPs) - entier >=0 - 0

/////// Affichage

// Suivre les instructions entre parenthèses de chaque item

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// Points pivots DAYLY

C=close
if intradayBarIndex=0 then
H=high
L=low
else
H=max(high,H[1])
L=min(low,L[1])
endif
PPD = (H+L+C)/3
R1D = (2*PPD)-L
RdeuxD = PPD+H-L
R3D = RdeuxD+H-L
R4D = R3D+H-L
S1D = (2*PPD)-H
SdeuxD = PPD-H+L
S3D = SdeuxD-H+L
S4D = S3D-H+L
IF affD=1 THEN
PP = PPD
R1 = R1D
Rdeux = RdeuxD
R3 = R3D
R4 = R4D
S1 = S1D
Sdeux = SdeuxD
S3 = S3D
S4 = S4D
demiR1 = undefined
demiR2 = undefined
demiR3 = undefined
demiR4 = undefined
demiS1 = undefined
demiS2 = undefined
demiS3 = undefined
demiS4 = undefined
ELSIF affD=2 THEN
PP = PPD
R1 = R1D
Rdeux = RdeuxD
R3 = R3D
R4 = R4D
S1 = S1D
Sdeux = SdeuxD
S3 = S3D
S4 = S4D
demiR1 = (R1D+PPD)/2
demiR2 = (R1D+RdeuxD)/2
demiR3 = (RdeuxD+R3D)/2
demiR4 = (R3D+R4D)/2
demiS1 = (S1D+PPD)/2
demiS2 = (S1D+SdeuxD)/2
demiS3 = (SdeuxD+S3D)/2
demiS4 = (S3D+S4D)/2
ELSE
PP = undefined
R1 = undefined
Rdeux = undefined
R3 = undefined
R4 = undefined
S1 = undefined
Sdeux = undefined
S3 = undefined
S4 = undefined
demiR1 = undefined
demiR2 = undefined
demiR3 = undefined
demiR4 = undefined
demiS1 = undefined
demiS2 = undefined
demiS3 = undefined
demiS4 = undefined
ENDIF

if minute = tt then
ppaff = pp
appR1 = r1
aRdeux = Rdeux
aR3 = R3
aR4 = R4
aS1 = S1
aSdeux = Sdeux
aS3 = S3
aS4 = S4
ademiR1 = demiR1
ademiR2 = demiR2
ademiR3 = demiR3
ademiR4 = demiR4
ademiS1 = demiS1
ademiS2 = demiS2
ademiS3 = demiS3
ademiS4 = demiS4
else
ppaff = ppaff[1]
appR1 = appR1[1]
aRdeux = aRdeux[1]
aR3 = aR3[1]
aR4 = aR4[1]
aS1 = aS1[1]
aSdeux = aSdeux[1]
aS3 = aS3[1]
aS4 = aS4[1]
ademiR1 = ademiR1[1]
ademiR2 = ademiR2[1]
ademiR3 = ademiR3[1]
ademiR4 = ademiR4[1]
ademiS1 = ademiS1[1]
ademiS2 = ademiS2[1]
ademiS3 = ademiS3[1]
ademiS4 = ademiS4[1]
endif


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// Affichage

return ppaff, appR1, aRdeux, aR3, aR4, aS1, aSdeux, aS3, aS4, ademiR1, ademiR2, ademiR3, ademiR4 , ademiS1, ademiS2, ademiS3 , ademiS4
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// Customisé par oorphee pour Pro-AT /////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[badguiz]

Hello

De passage, je suis bien content de voir qu'oorphee et JB4 aient réussi à coder une idée que j'avais soumise il y a qqs temps où je me posais la question de savoir s'il serait pas utile de calculer les PP sur des données horaires et non plus journalières. On m'avait répondu que ça servait à rien et personne ne savait comment coder ça.

Je vois que certains ont été plus wise que moi lol

Bravo à vous deux, ça m'a l'air intéressant tout ça !

Par ailleurs, je voulais juste vous dire que sur le forex, pour la paire EUR/USD par exemple, il n'y a pas de consensus quant à la plage horaire à prendre en compte pour le calcul des pivots. Chacun a sa méthode, certains utilisent l'heure de cloture de la journée en France (donc minuit à minuit), d'autres l'heure de Londres, et d'autres peut être plus inspirés utilisent la cloture du forex de NY soit 17h heure de l'est (ou minuit en Plogne? lol)

Bref, le calcul en horaire pourrait bien mettre tout le monde d'accord !

Reste plus qu'à faire des tests

Cependant, je vois un premier problème, mais je n'ai pas identifié d'où il venait.... c'est qu'à mesure que la journée avance, les PP s'éloignent de plus en plus, alors que la volatilité n'augmente pas forcément. J'ai regardé sur un mois, et c'est toujours la même chose pour chaque jour. C'est encore plus criant sur le forex. Qu'autour de minuit la volatilité soit faible, ok, mais à minuit -1h et à minuit +1h, elle ne change pas tant que ça et pourtant les PPs le laissent suposer. Je penche pour une erreur dans le code. A voir, si je trouve une coquille je vous le dirai

[JB4]

sur les pivots dynamiques on commence la journée à 080000 non

oorphee un truc pour démarrer à 090000 stp

[JB4]

en fin de journée cela "devrait" concorder

ou pas. En tous cas je voudrais bien voir la diff. Si tu peux pas tant pis. Donne moi au moins une piste stp

[sam59]

Bonsoir à tous,

Il pourrait être intéressant que l'on fasse un backtest pour voir quelle méthode est la plus efficace.
Pivots statiques calculés uniquement sur les valeurs de base (Haut, Bas, Clôture) de la veille (pour UT jour) ou plutôt pivots dynamiques heure par heure.

Lesquels se comportent le mieux (reverse, trade gagnant...).

[JB4]

Citation de : oorphee (au 13-09-2009 22:38:46)

Hum je pige pas ce que tu veux.

PP dynamique de 21h-22h forcément différent de PP fixes 9h-17h35 ?

---

ce que je veux dire c'est qu a 17 31 le pp dynamique doit etre egal au pp calculé pour le lendemain

J'avais oublié que c'était des pp dynamiques horaires

[JB4]

[JB4]

oui pas mal non

[JB4]

tu rajoutes un peu de mm 20 et 50 et sar et ca fait reflechir

[JB4]

[JB4]

dissocié matin am

[sam59]

Prévisions pour lundi 14 septembre 2009

Niveaux calculés pour : CAC40 cash

HAUT : 3750, 3765, 3785(fort), 3794
BAS : 3721, 3703/3707, 3678(fort), 3654, 3591

Amplitude max jour pour le CAC40 à 95%

HAUT : 3794
BAS : 3678

Analyse

Le pivot jour est à 3736, quasiment le niveau de clôture de vendredi. Si on est vert, l'objectif déjà annoncé la semaine dernière gagne encore en probabilité d'être atteint rapidement :

CIBLE CT : 3785 (forte probabilité de réalisation)

Si on est dans le rouge, premier objectif 3721, pour un retour sur 3703 en ligne de mire, avec extension envisageable jusqu'au support avéré des 3678.

Niveaux calculés pour : S&P500

HAUT : 1047,50 - 1052,75 - 1054 - 1062,50
BAS : 1038 - 1037 - 1033,50 - 1025,75 - 1023,75


ATTENTION : 1 ordre = 1 stop loss !