File trading room - decembre 2013 ?

[MadMan]

Merci ruliann.
Oui, backtests fait sur de la data tick-by-tick + carnet d'ordres niveau 1 temps réel (best bid/best ask, et volumes aux deux), en replay, sur 7 années d'historique total et avec deux méthodes d'out-of-sample data.
Mon développeur IT est un spécialiste du traitement lourd de données, je me félicite tous les jours de l'avoir choisi lui plutôt qu'un autre

[MadMan]

@manu
Il trade particulièrement serré aujourd'hui je trouve.
C'est le résultat de plusieurs choses du côté du marché (vol, MACD, ATR), de l'UT (1mn), et du fait que son fonctionnement n'est quasiment pas prédictif au-delà de quelques bougies, donc il prend soit très rapidement de petits gains, soit il dégage très vite avec une micro-perte.

[serialtrader]

Hello Je n'ai pas pu suivre toute la file, bravo Madman bel algo!

[ruliann]

@manu : plus probable d'obtenir un décalage du marché de 1 point (X 4) que de 4 points (X 1). Au-delà d'1 point à cet horizon de tps tu peux considérer que l'aléatoire refait surface vitesse grd V et que du coup c'est hasardeux et donc casse-gueule de poursuivre.
si un setup est fiable (car vérifié en condition réelle), qd il est là, autant taper fort et inversement.. (c'est mon avis)

++ les gars

[prozak]

Hello Denis

Ton espérance de gain est-elle meilleure en paramétrage HF ou standard ? Je suppose que même si elle est moins bonne tu doit te rattraper en opportunités avec le HF

[raptor90]

@manu
Il trade particulièrement serré aujourd'hui je trouve.
C'est le résultat de plusieurs choses du côté du marché (vol, MACD, ATR), de l'UT (1mn), et du fait que son fonctionnement n'est quasiment pas prédictif au-delà de quelques bougies, donc il prend soit très rapidement de petits gains, soit il dégage très vite avec une micro-perte.

ah bon c'est ça? Je le connaîs ton bidule.

voilà

[MadMan]

Salut JM
L'espérance est bien plus faible sur le système HF qu'en mode normal.
Les distributions des performances par trade sont également très différente puisque les deux systèmes cherchent à générer des profils quasiment inversés : low risk - low return - high frequency vs low risk - high return - low frequency.

[manu94]

@manu : plus probable d'obtenir un décalage du marché de 1 point (X 4) que de 4 points (X 1). Au-delà d'1 point à cet horizon de tps tu peux considérer que l'aléatoire refait surface vitesse grd V et que du coup c'est hasardeux et donc casse-gueule de poursuivre.
si un setup est fiable (car vérifié en condition réelle), qd il est là, autant taper fort et inversement.. (c'est mon avis)

++ les gars

Ok Ruliann, mais prendre 1 à 3 points me paraissait peu, puisque j'avais sous les yeux de bons signaux en 30 et 10 mn qui me laissaient esperer bien + que ça.

Après je comprends que le setup de Madman basé sur un véritable backtest ne fonctionne pas de la sorte.