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Walk Foward Optimization ?
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  • Walk Foward Optimization ?

    Salut à tous

    Petite question : est-ce que certains d'entre vous utilisent la technique de Walk Forward Optimization pour tester des stratégies, plutôt qu'une simple approche de backtest ?
    Je pose la question car nous venons de développer un outil de WFO sur notre plateforme de trading algo et j'aurais aimé discuter avec d'éventuels adeptes avant de me lancer dans le débourrage de cette approche qui ne va certainement pas manquer de me poser 10,000 questions existentielles...

    Merci, et à votre bon post !
    War is Peace - Freedom is Slavery - Ignorance is Strength - Debt is Wealth

  • #2
    Pour moi, il doit y avoir corrélation entre les backtests et le WFO (périodes In & Out sample).

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    • #3
      salut la file salut Madman

      voilà une question qui tombe à pic je ne savais pas que cette file existait héhé.

      Je me suis coltiné une période de backtest assez dense dernièrement, et , ayant obtenu des résultats encourageants, je regardais justement l'option de tester ma stratégie en lui faisant passer un "test de robustesse" c'est comme ça qu'on dit? Enfin pas exactement...; au lieu d'ajuster les différentes variable à la main pour trouver les meilleurs ratios, je me suis dit qu'il valait mieux que je demande à Multichart de le faire pour moi.. (mon côté faignasse ça!)

      J'ai donc lancé il y a 10 minutes seulement les simul d'optimistation WF. J'aurai les résultats après les 13 heures de calcul! vivement demain matin !! Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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ID : 			1576330 Bon c'est de ma faute si le temps de calcul est aussi long, j'ai choisi des plages de test assez larges pour chacune de mes variables (sans savoir si c'est judicieux d'ailleurs...)

      oui mais avant ça, vu mon modeste niveau, il a déjà fallu que je comprenne le fonctionnement et l'utilité des WF. Alors pour les débutants comme moi qui s'y intéresse, on arrête la galère et on lit ça : ici et ici et

      je te dirai ce qu'il ressort de ce test d'optimisation, si je capte qqchose... ou pas (je le fais tourner sous Multichart64)

      Commentaire


      • #4
        j'ai pas précisé hier, mais concernant les datas, je dispose des 3 derniers mois au tick. IQfeed me vend 180 jours d'histo au tick mais j'attends toujours pour le moment! Ca fait un peu juste mais j'ai pas mieux.

        j'ai pas eu la patience d'attendre la fin du test lancé hier soir ; de 13 heures de calcul ça s'est ajusté à 23h pendant la nuit donc j'ai regardé les résultats partiels ce matin avant de partir au boulot. Ca m'a qd même sorti une douzaine de tests.
        A chaud, j'en ai identifié 2/3 qui méritent d'être creusés, dont 1 en particulier qui pourrait être complémentaire à mon paramètrage initial du backtest.

        en résumé, voilà ce que ça donne en image :

        à gauche avant l'optimistation WF /// à droite après l'optimistation WF
        Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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ID : 			1576351 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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        Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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        Je vais regarder chaque test en détail biensûr. L'idéal serait de ne garder que les meilleurs phases de chaque stratégie, c'est à dire celles que j'ai entourées en bleu. Sur les exemples ci-dessus, la correction de paramétrage apportée par le WF me donne un meilleur départ les 30/35 premiers jours de backtest, mais c'est nettement moins performant sur la seconde moitié du test que ce que j'obtiens avec mes paramètres initiaux.
        il faut donc que je cherche en quoi les conditions de marché ont changé pour passer du stade "je performe" au stade "je perds". Qu'est-ce ce qui a influé pour que mes conditions d'entrée/sortie/mm ne soient plus efficaces à partir de telle date, etc... Est-ce que j'aurai une réponse technique? fondamentale (faut que je fasse un replay sur les événements géo/pol qui auraient pu influer...), ou rien du tout... c'est tout l'intérêt de l'exercice
        ++

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        • #5
          salut!

          pour info >> dans la prochaine version de Multichart 9.0, l'optimisation des stratégies faisant appel à différents timeframe sera -a priori- possible via le module Walk Forward de la plateforme (source: support technique Multichart)

          à l'heure actuelle, si votre strat fait appel à du timeframe temporel, du tick, du volume de contrats, etc.... le tout en meme temps, ben on ne peut pas l'optimiser via WF. Un peu de patience et on pourra bientôt mixer tout ça


          @Universbourse : si vous pouviez déplacer mon post du 27/04 15h17 dans ma file perso... il pollue un peu là! merci

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