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ACHAT VENTE DE TURBOS

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  • ACHAT VENTE DE TURBOS

    Sur ce sujet vous trouverez :
  • des trades uniquement sur turbos indiciels (CAC,DAX,essentiellement)
  • ma (longue) pratique des trades croisés d'achat/ vente et de combinaisons Put / Call et variantes stratégiques.
  • mes raisons justifiant les A/V.

    Ce que vous ne trouverez pas:
  • mes AT pointues et léchées; ce site fourmille d'experts bien plus compétents que moi,(par avance bienvenus) dont je m'inspire, pour trader(*)
  • tout le reste.
    (*) Kevin, dans son excellente (comme tjrs) vidéo du W.E http://www.pro-at.com/analyse-bourse/technique-Ind... nous fait part de l'état d'incertitude prévalant chez tous les intervenants de marché (même et surtout les pros).
    Il souligne les corrélations importantes en cette période:
  • EURUS influant DAX déterminant CAC

    Kevin effleure le sujet des variations de flux de liquidités en ces périodes très algoHFT rythmées et l' extrême prudence nécessaire dans ces marchés.

    Il souligne implicitement ce qu'il a déjà évoqué explicitement : l'importance du FONDAMENTAL en cette période.

    TRADE :

    Ce matin, directionnel Dax Call (entrée trop hésitante, sortie passable)Le Dax est un vrai Tigre lui, le chevaucher est souvent adrénalinesque (?)



    Je ne sais pas pour vous mais je trade (depuis 1987, full time depuis 1996 minitel & tel en bakélite)pour l'ARGENT (que je m'efforce de gagner plutôt que de perdre)

    Le sentiment religieux m'étant totalement étranger, afficher l'ARGENT gagné /perdu m'indiffère, néanmoins (invité par une surfeuse à-couvrez-ce-sein-que-je-ne-saurais-voir) je posterai mes A/V sur graphe.(trades effectués disponibles sur demande MP)

    Bien évidemment, je souhaite que le sujet ne soit pas mas......oire, vos interventions,délires,moqueries etc...sont les bienvenus.
    Old Tiger you are welcome.


Ne travaillez Jamais, ne travailler Jamais, never work,arbeiten Sie nie

  • #2
    oh non, n'invite pas le fou logorrhéen (de low, bas et goret, cochon, donc cochon de bas de gamme) sinon, ta file fera 200 pages en qqes jours!!!!

    ben sinon, donner ses trades est très bien mais j'ai remarqué que quand je donnais les miens, ça me mettait une forme de pression et que je foirais mes sorties. donc gaffi à ça.

    bon courage.

    ps: donne surtout tes motifs d'entrée et de sortie, c'est bcp plus intéressant que le résultat lui-même.

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    • #3
      Bonjour,

      je profite de l'ouverture de cette file pour rappeler les deux webinaires que nous organisons sur les turbos :

      Ce mercredi 23 Mai 2012 à 21h
      Initiation aux Turbos
      Inscription en cliquant ici

      Mercredi 06 juin 2012 à 21h
      Maitriser les Turbos
      Inscription en cliquant ici
      Compte TWITTER / Page FACEBOOK / Chaine YOUTUBE / Compte LINKEDIN

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      • #4
        @Crock

        Pour ma com , en MP STP, sinon ça va encore jaser.
        Ne travaillez Jamais, ne travailler Jamais, never work,arbeiten Sie nie

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        • #5
          CODES*de lecture/
          C = call P = put

          sxxxx (coucou Duger) = Strike du Turbo utilisé.


          A = Achat = < 2000 certifs) V = Vente = / < 2000 certifs
          A1 = Achat = >2000 / 2999 V1 = Vente => 2000 / < 2999
          A2= Achat = > 3000 /< 4999 V2= Vente = > 3000 / < 4999
          A3= Achat = >5000 / < 9999 V3= Vente = > 5000 / < 9999
          A4 = Achat = > 10 000 certifs V4 = Vente = > 10 000 certifs

          Le trade DAX de ce matin était donc*:
          A3 DAX s6200 / V3 DAX s6200
          Achat DAX =/> 5000 certifs strike 6200. / Vente Dax =/> 5000 certifs strike 6200

          Infos * pour les néophytes:
        • Les turbos (que j'utilise) ont une date d'expiration
        • Les turbos ne subissent pas d*'érosion de valeur, due au temps (différents des options & warrants,ETF indiciels etc...)
        • La gamme de produits est variée (indices,actions,devises...)
        • Les turbos indiciels ont des strikes étagés tous les 25 points
        • La barrière touchée = mort subite
        • le spread est généralement de 3 points sur le CAC et 2 points sur DAX

          J*'utilise plusieurs comptes de trading , domiciliations et dépositaires en France.

          (auto) CRITIQUE du trade DAX:

          On peut faire BCP MIEUX mais REF; @johnlee : better play it safe than sorry.











          TTL TRADES MAI


          03/05/12 3968C C2950 MV
          03/05/12 4921C P3500 PV
          07/05/12 2132C C2925 MV
          07/05/12 1741C P3450 PV
          09/05/12 2511C C2775 PV
          09/05/12 1747C P3350 PV
          10/05/12 1889C C2850 MV
          15/05/12 2511C C2775 PV
          15/05/12 1747C P 3350PV
          16/05/12 1747C P3350 PV
          17/05/12 2447C P3350 PV
          21/05/12 3633C CDAX PV
          TTL TRADES =12 PV = 9 MV = 3
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          • #6
            COINCIDENCES PUREMENT FORTUITES:

          • BARROSO au nom de l'EU Commission communique sur la nécessité d'une union bancaire européenne et d'une intervention directe pour soutenir le secteur bancaire défaillant.

          • Angela Schauble se tait.

          • le "Run on Banks" intra-européen "furtif" (transferts de capitaux) semble avoir commencé.

          • Le dollar RunUp devient a US problem (pour changer)

          • La Chine ne va pas ré-ouvrir les vannes du barrage à yuan.

          • Les stats US des prochaines 48 H peuvent fortement impacter le marché.(one way or the other)

          • Des bruits de bottes se rapprochant d'Asie vers le Moyen-Proche Orient.

            En résumé, amha, la situation serait assez propice pour une

            NOUVELLE ANNONCE DE SOLUTION DE LA DERNIERE CHANCE

            par nos dirigeants, unanimes, courageux et décidés à sauver
            le Monde (une fois pour TOUTE ).

            Bon pour le timing, je suis moins bon que certains vieux tigres, mais je vais faire TRES attention à ne pas me faire tailler mes shorts.



            Une MAJ sur les trades Turbos est en gestation.


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          • #7
            hello Makhno

            à titre de curiosité

            j'ai oublié , je pense à ça en ouvrant un vieux document ... ne pratiquant plus les certifs depuis belle lurette

            c'est qui au jute le gearing , j'ai dans mon tableau
            Gearing = Cours du sous jacent / ( cours du turbo * parité)

            la parité c'est quoi ? elle est de 100

            et mon delta je le calcule par Elasticité / Gearing



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            • #8
              Hi JB,

              Sorry for being late, j'ai vendu mes shorts (voir + haut)


              Cliquez pour agrandir


              Tu ne peux pas perdre PLUS de 17 300 Euros
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              • #9
                ça me rafraichit un peu la mémoire ,

                c'est quoi ce spread 3cac/2dax je peux l'utiliser peut être sur future

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                • #10
                  Le spread c'est la rémunération du MM.
                  Dans l'exemple + haut:
                  • il te vend 100 certifs à 1,73
                  • tu lui revends 1,70
                    (ou +,ou-) dans tous les cas il se rémunère 0,03 Cts X 100(ou 1000, ou 10 000 etc...

                    C'est comme la Banque du Casino

                    Un bien beau métier.

                    Et toujours comme au Casino tu joues avec certains MM qui sont des BANDITS PAS MANCHOTS.



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                  • #11
                    oui mais c'est quoi le ratio 3cac 2dax

                    tu calcules toujours le spread de 3 dixième comme ça ?

                    Cliquez pour agrandir




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                    • #12
                      Plus l'euro se dévalue plus le ratio 3cac 2dax monte plus le spread sur certif est tendu

                      curieux ratio je ne l'ai jamais utilisé

                      l'été pourrait être chaud
                      Cliquez pour agrandir

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                      • #13
                        JB,

                        Tu ne calcules RIEN

                        Le Market Maker (et/ou les liquidity providers) DECIDENT.

                        Donc le spread peut varier selon les émetteurs (bnp,sg,commerz,citi etc...)

                        Tous sont TRES scrupuleux mais certains plus que d'autres

                        Cliquez pour agrandir
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                        • #14


                          à une époque lointaine (le cac à 4200 ) j'utilisais les turbos comme support résistance sur le futures , je savais que quand kleinwort (maintenant commerzbank je crois) ou bnp / citi créaient une flopée de certif , une nouvelle ligne , le même jour , une série était désactivée

                          un exemple des strikes en rose




                          j'ai oublié cette méthode avec le temps , et le aussi le nom des émetteurs

                          malin les lapins

                          mais il me semble que les barrieres sont sur le cash et non sur le fut ... donc pas facile ne periode de dividende quand le spread et large et variable

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                          • #15
                            Bonjour a tous
                            je ne sais pas trop si cette file est encore lue et si elle va ré apparaitre après ce message, mais je me suis renseigné sur les turbos et une interrogation de base m'est venue a l'esprit ms je ne trouve pas l'erreur si il y a. je viens d'aller voir les turbos proposés par la bnp aujourd'hui sur l'indice cac.
                            de part la nature d'un turbo, le risque est de perdre le montant investit si le turbo touche sa barrière. Inversement si en ce qui concerne les turbos a échéances la barrière n'est pas touchée on profite de l'effet de levier choisit au préalable qui sera bien entendu bcp plus élévé que le montant investit. Donc si je prends par exemple un turbo call effet de levier 20, échéance le 21 mars, barrière = 3975 MAIS que en même temps je prends un turbo put, échéance idem le 21 mars, barrière =4360 effet de levier 20.

                            Est ce que sur le principe : ayant 2 turbos contraires, même effet de levier, peut importe celui qui se fait toucher je reste gagnant sur 1, les gains avec un tel effet de levier remboursant largement la perte de l'un des deux, je devient gagnant a chaque fois, SAUF si l'indice avant le 21 mars, touche les 3975 et mettons 4 jours plus tard rebondit et touche également les 4360 qui est mon autre barrière, auquel cas, je perds bien mes 2 turbos ?

                            Si le risque est finalement limité a ce que dans un certain laps de temps, l'indice sur lequel j'ai placé 2 turbos fasse un tel écart qu'il touche mes barrières désactivante. Auquel cas ce risque avec certains niveaux de turbos peut etre vraiment très " facile " a maitriser non? Exemple prendre des turbos a échéance courtes.

                            Merci de votre réponse
                            Si il y a des nantais, au plaisir

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