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Tout est dans le titre mais si vous pouviez précisez quels sont les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre des stratégies ce serait super.
Merci d'avance
Merci d'avance
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IMF -
merci chipeur
c'est en regardant le webinaire sur la bourse de toronto que je me suis aperçu que le tunnel et l'écart haussier paraissait semblable et puis je me suis dit que s'ils n'avaient pas le même nom c'est qu'ils différaient forcément
disnat à l'air pas mal, et très complet.
je ne l'avais pas trouvé sur internet. Avec google il faut connaître des mots clé pour arriver à ses fins sinon c'est un vrai labyrinthe.
Je viens de récupérer les cours de l'esc eap de toulouse sur les marchés dérivés. Je vais avoir de la lecture pour un momentCommentaire
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Techniquement ce qui est identique, c'est le short call strike supérieur
ce qui est différent, c'est:
- le long call strike inférieur pour l'écart haussier
- long sous jacent + long put strike inférieur pour le collar
mais techniquement c'est aussi la même chose
(long s-j + long put = call & short s-j + long call = put)
en fait le collar permet de transformer une position long sous-jacent
en écart haussier
autrement dit d'un profil gain illimité /"perte illimitée" en
profil gain limité / perte limitée
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Citation de : chipeur (au 20-08-2012 20:31:40)
google est ton ami
http://www.m-x.ca/educ_guides_strat_fr.php
https://www.disnat.com/fr/knowledge/articles/langf...
https://www.disnat.com/fr/knowledge/options/option5.asp
etc etc etc....
je viens de lire les fiches et c'est vraiment instructif mais pour accéder aux fiches descriptives des autres stratégies il faut être client.
As tu un compte chez eux?
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Bonjour à tous
La grosse différence entre les deux c'est la détention des titres (ou de futures) dans le collar. J'y vois deux principales raisons.
- on détient déjà le sous-jacent ou bien on souhaite le détenir. Le collar permet de cadrer la perte et le gain maxi et de rouler cette protection d'échéance en échéance éventuellement en ajustant les strikes.
- au moment d'acheter le call (si on avait décidé de monter un long call spread) on constate que la construction synthétique achat sous-jacent + long put est moins cher que le long call. c'est bien sûr théorique car dans la réalité, les opportunités d'arbitrage sont surveillées de très près et il y a peu de chances de pouvoir en saisir une.Commentaire
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Citation de : Iphilgood (au 21-08-2012 09:12:59)
Bonjour à tous
La grosse différence entre les deux c'est la détention des titres (ou de futures) dans le collar. J'y vois deux principales raisons.
- on détient déjà le sous-jacent ou bien on souhaite le détenir. Le collar permet de cadrer la perte et le gain maxi et de rouler cette protection d'échéance en échéance éventuellement en ajustant les strikes.
- au moment d'acheter le call (si on avait décidé de monter un long call spread) on constate que la construction synthétique achat sous-jacent + long put est moins cher que le long call. c'est bien sûr théorique car dans la réalité, les opportunités d'arbitrage sont surveillées de très près et il y a peu de chances de pouvoir en saisir une.
si tu dis la grosse différence entre les 2, c'est la détention du sous jacent, c'est que tu sous entends qu'il y en a d'autres
quelles sont elles? est ce que les grecs se comportent de la même façon?
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Citation de : tim38 (au 20-08-2012 21:53:41)
Citation de : chipeur (au 20-08-2012 20:31:40)
google est ton ami
http://www.m-x.ca/educ_guides_strat_fr.php
https://www.disnat.com/fr/knowledge/articles/langf...
https://www.disnat.com/fr/knowledge/options/option5.asp
etc etc etc....
je viens de lire les fiches et c'est vraiment instructif mais pour accéder aux fiches descriptives des autres stratégies il faut être client.
As tu un compte chez eux?
non désolé
IMFCommentaire
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Stratégie couramment utilisée par les fonds de pension: le Collar.Auteur du livre: COMPRENDRE LES OPTIONS disponible sur Amazon.
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