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sites de Backtest stratégies ETF

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  • sites de Backtest stratégies ETF

    Bonjour à tous,

    Je suis ravi de voir que ce forum a une file dédiée « Trackers » (ETF). J’aimerais avoir votre avis sur les "stratégies d’investissements" ETF proposées par les sites de Backtests et de suivi de portefeuilles ETF. Il en existe beaucoup justetf.com, etfreplay.com, etfscreen.com, mais je vais prendre un exemple sans la barrière de la langue : etf360.fr.

    J’ai testé ce type de solutions de Backtest également sur le Forex. Zulutrade a été le premier et maintenant les brokers Forex en ligne ont pratiquement tous leur propre système "communautaire".

    Qu’en est-il sur les ETF ? Pour moi les Backtests et potentiellement les signaux sont plus pertinents pour 2 raisons :

    - un nombre limité et toujours identique d’ETF (bassin).
    - un arbitrage qui peut être très limité 1 fois par semaine, mois, an…

    Il est donc très facile de reproduire une stratégie qui a donné de bons rendements sur par exemple les 8 dernières années.

    Qu’en pensez-vous ?

    N.B. Je sais que les backtests ne sont que le reflet du passé et en aucun cas ils ne prédisent les gains futurs…

  • #2
    Bonsoir

    Mon avis personnel qui n'engage que moi

    Confier son trading donc son capital à un système qui est de fait une boite noire c'est faire confiance les yeux fermés à un système qui a certes peut être obtenu de bons résultats au cours d'une période donnée (et encore voir avec quel risque , quel money management, quel capital engagé; données souvent passées sous silence et ho combien importantes).

    Le seul chemin de la réussite me semble passer par la compréhension totale d'un système, la possibilité de la faire évoluer en fonction de la configuration du marché ou de résultats qui se dégradent sinon il y a un grand risque de n'avoir que ses yeux pour pleurer et se lamenter devant la perte de capital inéluctable, sans possibilité de pouvoir intervenir autre que la recherche d'un autre système tout autant "génial" et ainsi de suite !!!

    Le secret de ce genre de "stratégies d'investissement" est de renouveler sans cesse les G.G. pardon les clients à renfort de publicité ou de pseudos concours biaisés ou non représentatifs sur le long terme

    Se poser la question pourquoi un système "génial" serait mis à disposition du public gratuitement ou moyennant un abonnement alors qu'à lui seul il rapporterait des millions à son géniteur sans s’embêter à gérer sa diffusion ?
    Personnellement j'ai la réponse, passez votre chemin

    A bons entendeurs

    Bernard

    Commentaire


    • #3
      Bonjour,

      Un broker gagne de l'argent en fonction des spreads -> du volume d'ordres passés. Auncun intérêt pour lui à voir perdre ses clients, plutôt à voir leur nombre augmenter.

      Après, les backtests doivent être épluchés et là... Les informations manquent souvent, par exemple :

      - Durée de l'historique : quel comportement dans des conditions de marché TRES différentes : orientation, variation de volatilité

      - Pertes potentielles en position avant le débouclage du trade (les backtests avec MT4 ne le proposent jamais...)

      - Money management de la stratégie (les cas de martingales en cas de perte potentielle sont fréquents)
      - Levier utilisé

      Ensuite, je trouve cette tendance intéressante car elle permet une diversification des approches en faisant intervenir différentes stratégies utilisant des principes différentes sur différents supports : le trading discrétionnaire ne le permet pas.

      Accessoirement, il faut quand même rappeler que plus de 95% des traders sont perdants, les stratégies automatiques font-elles pire? Pas forcément, mais il me semble illusoire de penser qu'elles peuvent atteindre des niveau de performance sur certaines pubs...

      En conclusion : analyse bien les phases de pertes et ne t'engage jamais sans connaitre les points évoqués au début.

      Commentaire


      • #4
        Bonjour,

        Merci pour vos réponses. Tres intéressant. Je pense qu'on est souvent le gogo de quelqu'un, parfois de soi-même en fait, et c'est peut-être pour ca que beaucoup perdent de l'argent en bourse. D'autres arnaques chiffrées cette fois sont les gérants de fonds qui pour 75% d'entre eux environ font moins bien que l'ndex qu'ils suivent (voir étude SPIVA 2014 S&P, a googler sinon on va me dire que je fais).

        N’étant pas un "trader" de nature, et n'ayant pas non plus 20h par mois a consacrer a cela, j'ai trouve que le Backtesting, en particulier avec des ETF, proposait un excellent rapport risque (stratégie OK sur 10-15 ans, pas de logique marketing pour une stratégie particulière) / coût (ou niveau de "gogoisation", commissions et autres frais). Il y a par ailleurs des sites ETF Backtesting a fort succes au USA comme etfreplay depuis des lustres, pour les "smart lazy" comme moi. Je l'utilise depuis 4 ans avant de passer a etf360 et je suis très content de mes rendements.

        Autres arguments (soumis a votre jugement) :
        - Warren Buffet a notoirement conseillé récemment de "hold the world" dans un ETF (World ou S&P500)
        - Le phénomène "momentum" ou trend-following est largement documenté et démontré (pas forcement expliqué) et utilisé par les gestionnaires de fonds
        - encore ce matin je lisais un article de The Economist appelé "Take your pick - The key to stockmarket success is avoiding the worst sectors" qui présente une stratégie de rotation sectorielle (très) basique qui fait 2 fois mieux que le MSCI world en excluant les secteurs ayant eu les plus mauvais rendement du portefeuille. Je ne pense pas que "The Economist" prenne ses lecteur pour des gogos (ou alors il le fait très bien ! )

        Je comprends très bien que le Backtest a ses défauts (comme n'importe quelle stratégie y compris l'immobilier ou le Livret A) et ses limites (bruit statistique, sensibility analysis légère, cotation EOD, pas de spread ....) mais ne pensez-vous pas que c'est une excellente alternative entre le livret ING Direct et l'analyse "value" ? J'ai personnellement beaucoup appris en Backtestant, il y a un cote éducatif aussi a la simulation ...

        Qu'en pensez-vous ?

        Commentaire

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