Comment trader avec les options

[neo-13]

Et aucun graphe, aucune AT en 22 ans c'est sans importance ?
Pour moi en effet, aucune.

Dommage, il semblerait en effet que l'on ne porte pas nos intérêts sur les mêmes points.
Personnellement, je me fou complètement de quelle école une personne sort, quels ont été ses profs, ou s'il sait faire des dessins sur un chart, etc...
Si la personne me vend des signaux je lui demande ses résultats, les résultats c'est la seule chose qui compte, du moins pour moi, mais pour vous il semblerait que non, et pourquoi pas. Je ne prétends aucunement détenir quelque vérité que ce soit.
A chacun de se sentir à l'aise avec ses choix et ses critères, car à la fin ce seront toujours les résultats qui seront juges!

Donc vu que vous attachez de l'importance au parcours et non et aux résultats, sachez que je n'ai aucun parcours valorisant, pas d'école, pas de mentor et même pas de formation, et mon expérience en trading n'a aucune importance vu que je ne peux pas la prouver et que je ne tiens pas à le faire.
Je ne peux présenter que des résutats et aucun dessins.

Bien à vous.

[redstick]

Donc si je résume, vous concevez des stratégies de trading sans savoir faire une analyse technique.
Le backtesting n'étant pas la panacée, je vous avais demandé autre chose que des résultats à postériori.
L'analyse des résultats de trades annoncés avant la date de prise de position, c'est mieux.
Le bilan de la semaine, ça reste a postériori.
et en plus sur des stratégies masquées.

Si la personne me vend des signaux je lui demande ses résultats, les résultats c'est la seule chose qui compte

Vous le croyez sur parole même si la présentation des résultats est pipée ?
On peut demander ses résultats à l'influencer du coin de la rue ou de Dubai ça sera tjrs plus de 80% et si je lui demande d'expliciter son pire draw down Il fera comme vous, aucune réponse.

Et qu'est-ce qui prouve que vous ne revendez pas des signaux issus d'on ne sait quoi, pour le compte d'un tiers en tant qu'apporteur de clientèle.

[neo-13]

Donc si je résume, vous concevez des stratégies de trading sans savoir faire une analyse technique.
Qui a dit que je ne savais pas en faire? J'ai dit ne pas accorder d'importance à leur publication, ce qui ne me semble pas du tout être la même chose.
Pensez vous vraiment que l'AT soit un gage de qualité du trading et en particulier sur les options?
Vous pouvez faire les AT que vous voulez, personne, ne sais où vont aller les cours.
Vous semblez intelligent, aussi je suppose que vous savez que les cours évoluent selon une distribution log normale, donc pour du trading sur option, on se fou royalement de l'AT.
Le trading c'est des probabilités associées à de la gestion du risque. Cela dit si l'AT vous aide, c'est super, mais ça n'est clairement pas l'alpha et l'oméga.

Le backtesting n'étant pas la panacée, je vous avais demandé autre chose que des résultats à postériori.
L'analyse des résultats de trades annoncés avant la date de prise de position, c'est mieux.
Je demanderai donc à mes algo de m'envoyer les trades avant qu'ils ne les ouvrent (combien de jours avant souhaitez vous?), je sais pas trop comment je vais faire, mais je vous promets d'essayer!
Plus sérieusement, les résultats publiés ne sont pas du backtesting, ce sont des trades sur le marché. Il y eu le backtesting pour l'élaboration des stratégies, mais ce que je publie c'est du réel.
Et vous pouvez tester et ainsi vous recevrez les trades lors de leur ouverture et ainsi vous pourrez juger par vous même.

Le bilan de la semaine, ça reste a postériori.
et en plus sur des stratégies masquées.
En effet ca reste à postériori, mais une fois de plus et désolé si je me répète, vous pouvez tester et ainsi vous recevrez les trades lors de leur ouverture et ainsi vous pourrez juger par vous même.
Quoi de plus transparent et concrêt qu'une immersion dans le réel? Tout le reste c'est du blabla.


Si la personne me vend des signaux je lui demande ses résultats, les résultats c'est la seule chose qui compte
Vous le croyez sur parole même si la présentation des résultats est pipée ?
On peut demander ses résultats à l'influencer du coin de la rue ou de Dubai ça sera tjrs plus de 80% et si je lui demande d'expliciter son pire draw down Il fera comme vous, aucune réponse.
Une fois de plus vous interprétez et concluez selon vos souhaits. Accordez de l'importance aux résultats ne signifie pas se contenter de sa réponse, je souhaiterai voir ses résultats, ses trades et pouvoir tester.
Vous le voulez comment le drawdown?
De plus il ne vous sera pas nécessairement d'une grande aide, car vous pouvez, grâce aux outils que j'ai développés, créer vos propres portefeuilles de stratégies et ainsi ne recevoir que les trades des stratégies sélectionnées. Par conséquent, même si je conviens que cela peux donner une idée, il ne sera pas représentatif de la réalité de celui de l'utilisateur.
Autre point, chaque stratégie que vous pouvez sélectionner et ajouter à votre portefeuille contient, pour aider quant à leur choix, l'ensemble des statistiques réelles et backtestées. Informations parmi lesquelles le fameux drawdown!


Et qu'est-ce qui prouve que vous ne revendez pas des signaux issus d'on ne sait quoi, pour le compte d'un tiers en tant qu'apporteur de clientèle.
En effet, vous pouvez imaginer tout ce qui vous passe par la tête, y compris que je travaille pour le compte de Poutine!
Et là j'avoue n'avoir aucun argument pour contrer l'imagination.

Bien que parfois taquin, je comprends vos interrogations et bien qu'essayant d'être le plus transparent possible, je sais aussi que je ne convaincrai jamais tout le monde car je ne répondrai pas à toutes les exigences, y compris celle de ne pas avoir de faux papiers et de ne pas vivre sous une identité qui ne serait pas la mienne.
C'est pour cela:

1. que je publie ce suivi,
2. que les trades sont visibles,
3. que toutes les stratégies proposées présentent leurs propres statistiques,
4. qu'il y a le mois gratuit qui permet de recevoir et tester les signaux reçus et
5. que les personnes peuvent même m'appeler pour me poser les questions qu'ells veulent.

Mais au delà de ça je ne peux rien pour vous, désolé.

Cordialement.

[redstick]

Vous confondez la stratégie au regard de la courbe des cours dont vous ne voulez rien dire (= vous affublez votre client d'une cagoule qui l'aveugle) et les résultats statistiques de cette stratégie.
Quel est l'intérêt de me masquer les yeux pour m'aider à traverser la rue comme si j'étais aveugle.
Votre volonté est d'occulter. les critères techniques fondateurs des stratégies.
Pour quelle raison ?
Vu votre obstination, je pense que ce n'est pas par volonté de cacher le fondement d'un travail original et de valeur, mais parceque ces critères techniques sont simplistes, inavouables comme le banal usage mal maîtrisé d'un RSI.
(ou de son homologue bien connu pour les options).
Soyez moins opaque !! Un minimum de transparence que diable.
Vous cherchez à rendre plus attractif un système en cachant sa misère.
C'est le réflexe cache misère du vendeur roublard.
La phrase est forte mais elle décrit parfaitement le hic. Parcequ'effectivement il y a un gros hic.

Edit. Ce que vous cachez vous l'avez évoqué de manière lapidaire. Pour vous ce serait la chose sans importance puisque les statistiques vont l'habiller d'un costume fringant
Vous avez 99,12% tort cette chose est fondamentale, capitale et vous la cachez parceque chez vous, elle n'est pas présentable.
Chez d'autres, elle l'est tout autant mais ils se risquent à un peu de transparence.
Rassurez vous, dans les deux cas c'est rebutant pour ne pas dire repoussant.

CRDLT

Ps. Pour le virgule 12%. ne cherchez pas, c'est une private joke

[redstick]

Le lecteur se pose une question.
Il (vous) a contourné les questions de l'imprudent Redstick, sans vraiment y répondre. Mais alors, quel genre de question souhaitait-il ?
Avait-il l'intention de répondre ou voulait-il juste un peu de Buzz ?

Voilà donc, tout aussi concrêt votre système à proposé (étrange, je le dis de mémoire, mais j'ai archivé) un ou des trades options "sur" QQQ qui est un ETF sur Nas100 le préféré des US.
Vous pourriez les ressortir et nous en expliquer le contexte, les tenants et les aboutissants et les résultats.
Merci de ne pas botter en touche.

[redstick]

Citation: "Je demanderai donc à mes algo de m'envoyer les trades avant qu'ils ne les ouvrent (combien de jours avant souhaitez vous?), je sais pas trop comment je vais faire"

Là vous me la jouez cour de récré, votre système n'est pas un robot de trading, il ne dit pas: j'ai pris position (il n'ouvre pas de position, il propose à son client distant une prise de position, donc ma chronologie est la bonne.
Votre tacle est donc sans fondement.
Vous avez un réel pb avec les fondements, en particulier (je me répète) les fondements des stratégies. (ce dont vous voulez cacher la misère)

Crdlt

[neo-13]

vous avez sans doute raison, je suis bien trop idiot et voleur pour vous comprendre.

[redstick]

vous avez sans doute raison, je suis bien trop idiot et voleur pour vous comprendre.

C'est vous qui le dites. Perso j'ai été infiniment plus nuancé et jamais insultant.
Et encore une fois, vous avez botté en touche.
Pourquoi n'avoir pas répondu ? Si vous ne comprenez pas les exports de votre système, ça ouvre la porte à diverses hypothèses sur la paternité du système.

[redstick]

Une question gentillette pour la route .
Sur quelle plate-forme est bâti votre système ? et quels fournisseurs de flux ?

[neo-13]

Désolé mais j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps dans des palabres interminables.
Pour être gentil, je dirais que nous avons mutuellement essayés, mais ça marche pas, pas grave.

Ce sera donc ma dernière réponse,
Bonne continuation.

[redstick]

Encore un ballon en touche. Un vrai pb avec cette proposition commerciale. Je mets en garde: le risque de très forte déconvenue est évident. Une anguille. (les palabres c'était le contenu des qques centaines de posts en 22ans sans rien de concret)

[neo-13]

Bonjour,
grâce à la distribution des cours nous savons que les cours évoluent entre -1 écart type et +1 écart type dans environ 68% des cas.
En d'autres termes, si nous sommes en mesure de construire des stratégies capables de gagner dans des ranges de +1/-1 écart type, nous gagnerons dans environ 70% des cas.
Et ce type de stratégie peut être construit avec les options.
Je vous propose donc de découvrir le strangle, stratégie à risque indéfini, donc à utiliser avec beaucoup de précautions.

Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser des commentaires.

[redstick]

Bonjour, une question simple.
Proposez vous la stratégie Iron condor ?
Dans quel cas là recommanderiez vous.
Avez vous des statistiques concernant cette stratégie ?
Crdlt

[neo-13]

Bonjour,
Proposez vous la stratégie Iron condor ?
Oui
Dans quel cas là recommanderiez vous.
Identique au strangle, puisque c'est la même stratégie mais avec une protection et donc un risque limité et connu à l'avance, contrairement au strangle.
Avez vous des statistiques concernant cette stratégie ?
Oui j'ai des stats mais non exhaustives:
irc.png

Sur le sujet vous pouvez consulter tastytrade (ils ont une chaine youtube) et leur stats de mémoire:
Ils préconisent:
IVR >40.
Delta 20 ou 25 pour les call et put vendus.
Ecart des strikes achetés pour protection autour de 10pts.
DTE 45 jours.
Clôture du trade sur TP 50% du crédit reçu ou 21 jours restant.

Et avec ces critères:
Taux de réussite ~75%

Ils préconisent également de ne les ouvrir que si le crédit reçu est proche d'1/3 de l'écart.
Ex: put vendu 150, put acheté 145 soit 5 points d'écart, le crédit total reçu (call + put) devrait >=1.5$.

Espérant avoir répondu.
Bien à vous.

[redstick]

Bonjour,
Pas de Compte Rendu hebdomadaire ?
crdlt