calcul option américaine

[gauchob]

Hello,

L'un de vous sait-il comment calculer la valeur d'une option US, par exemple:

PUT DJ 10400 expiry 16.09.2006

Bid Ask
2.45 (23.12.) 2.65

Quelle sera la valeur de cette option si le DJ est In-The-Money dans 6 mois (par exemple à 10000)

si vous connaissez un calculateur et comment s'en servir

merci
b

[Philippe1]

Hello!

http://www.optionpricer.free.fr/

Actuellement :
PUT
cours 10 883
strike 10 400
taux 3.89%
temps 267 jours
volatilite 10.61%
prime de 111 actuellement

si dow a 10 000 a l'echeance :
PUT
cours 10 000
strike 10 400
taux 3.89%
temps 1 jours
volatilite 10.61%
prime 398 on va dire 3.5 fois plus

Apres pour les bid et ask, il faut voire combien d'options par contrat (50?) et faire le rapport.

Pour le taux, prendre le ^IRX divise par 10
http://finance.yahoo.com/q?s=%5EIRX

Pour la volatilite, prendre la moyenne sur 150 jours de la "Natenberg's Volatility" avec metastock pour faire une estimation.

Attention le resultat peut varier enormement en fonction de la volatilite future ... c'est la que le jeu se complique

[gauchob]

citation :

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Citation de Philippe1

Hello!

http://www.optionpricer.free.fr/.........

future ... c'est la que le jeu se complique

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merci beaucoup
b