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Bonjour tout le monde
Aprés avoir posté mon papier "Que diable..." je constate que j'en ai énervé plus d'un. Je m'en excuse.
Je lance une ligne plus positive : Existe t il un moyen de gagner de l'argent sur les marchés financiers avec une certitude proche de 100%, quoi que les marchés fassent ?
Je vous livre ma méthode de trading et là ne vous gênez surtout pas allez y de vos commentaires et critiques
]
1- Je ne me positionne jamais sur un ou deux marchés. Toujours sur au moins 20 marchés différents à la fois. La diversification étant un élément fondamental pour la suite.
2- Le risque maximum couru par trade ne dépasse JaMaIs 1% du capital
3- aucun trade ne passe la nuit, tant pis pour les frais de courtage
4- la position est initiée uniquement sur accélération du marché et cloturée dés qu'il ralentit, avec un trailing stop de plus en plus rapproché.
5- Objectif de la journée est entre 0.1 et 0.3 % du capital en gestion.
6- ce système est automatisé sur les marchés electroniques mais pas sur le pit ( matières premières etc...)
quand on initie un trade uniquement sur accélération on a au moins 55% de chances de gain, force d'inertie oblige. C'est sur ce principe de physique que je vis.
Qui peut calculer la probabilité de gain aprés 1000 trades lorsqu'on ne risque jamais plus de 1% par trade et qu'on a 55% de chances de cloturer positifs (sachant qu'on peut passer 5 à 6 trades dans la journée sur un seul marché et qu'il est possible d'être en position sur 40 marchés à la fois en une seule journée) ? 99% ?
je travaille actuellement sur le money management sur ces points de sortie pour optimiser davantage la performance. Ce qui signifie qu' au fur et à mesure que le marché me donne raison ( ou tort ) je module à la hausse ou à la baisse le nombre de contrats en position.
Bref, ce système ne tient absolument pas compte de ce que le marché peut faire dans le futur. il joue le présent et s'en va. Aucune anticipation autre que celle de la force d'inertie
Une seule donnée d'AT : l'identification de l'accélération. Pour le moment j'utilise avec satisfaction le système de Cahen avec les Bollinger. Mais si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues.
Une précision qui me semble nécessaire : je suis gérant de mon propre fonds et de comptes institutionnels. Je recrute plutôt des traders que ne cherche des clients.
Moustafa belkhayate
moustafa@bam-gold-fund.com
Aprés avoir posté mon papier "Que diable..." je constate que j'en ai énervé plus d'un. Je m'en excuse.
Je lance une ligne plus positive : Existe t il un moyen de gagner de l'argent sur les marchés financiers avec une certitude proche de 100%, quoi que les marchés fassent ?
Je vous livre ma méthode de trading et là ne vous gênez surtout pas allez y de vos commentaires et critiques
]1- Je ne me positionne jamais sur un ou deux marchés. Toujours sur au moins 20 marchés différents à la fois. La diversification étant un élément fondamental pour la suite.
2- Le risque maximum couru par trade ne dépasse JaMaIs 1% du capital
3- aucun trade ne passe la nuit, tant pis pour les frais de courtage
4- la position est initiée uniquement sur accélération du marché et cloturée dés qu'il ralentit, avec un trailing stop de plus en plus rapproché.
5- Objectif de la journée est entre 0.1 et 0.3 % du capital en gestion.
6- ce système est automatisé sur les marchés electroniques mais pas sur le pit ( matières premières etc...)
quand on initie un trade uniquement sur accélération on a au moins 55% de chances de gain, force d'inertie oblige. C'est sur ce principe de physique que je vis.
Qui peut calculer la probabilité de gain aprés 1000 trades lorsqu'on ne risque jamais plus de 1% par trade et qu'on a 55% de chances de cloturer positifs (sachant qu'on peut passer 5 à 6 trades dans la journée sur un seul marché et qu'il est possible d'être en position sur 40 marchés à la fois en une seule journée) ? 99% ?
je travaille actuellement sur le money management sur ces points de sortie pour optimiser davantage la performance. Ce qui signifie qu' au fur et à mesure que le marché me donne raison ( ou tort ) je module à la hausse ou à la baisse le nombre de contrats en position.
Bref, ce système ne tient absolument pas compte de ce que le marché peut faire dans le futur. il joue le présent et s'en va. Aucune anticipation autre que celle de la force d'inertie
Une seule donnée d'AT : l'identification de l'accélération. Pour le moment j'utilise avec satisfaction le système de Cahen avec les Bollinger. Mais si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues.
Une précision qui me semble nécessaire : je suis gérant de mon propre fonds et de comptes institutionnels. Je recrute plutôt des traders que ne cherche des clients.
Moustafa belkhayate
moustafa@bam-gold-fund.com
couplé avec le croisement d'une MM10 et 30 pondérés. Le plus dur c'est d'attendre que le signal soit complet, mais là... 
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