Fichier Excel avec formule Black & Scholes

[FTE]

Hello tout le monde

je cherchais un fichier excel avec la black & Scholes pour calculer les lettres grecques et tout le tsoin-tsoin lié aux options.

J'avais un fichier comme celui ci mais qui, avec le temps, est mort (va comprendre, Charles...)

J'ai bien demandé à mon copain La Mule mais les résultats trouvés me paraissent pas tjrs très surs

Merci et bons trades!!

Fte

[peuchere]

http://www.excel-downloads.com/telechargements/fil...

voie si ça te va ? en principe ce site est nickel

sinon cyber papy avait quelque chose ;je retouve pas . voir avec lui!!

[FTE]

Citation de : peuchére

http://www.excel-downloads.com/telechargements/fil...

voie si ça te va ? en principe ce site est nickel

sinon cyber papy avait quelque chose ;je retouve pas . voir avec lui!!

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Yo Peuchère,

le fichier calcule le plus difficile, il me reste à monter le bidule pour les lettres grecques...

merci pour ton aide et aussi pour la piste cyber papy (je dois avoir un vieux lien "favorite" qui traine de son site)

fte

[lector]

salut FTE

tu trouveras un fichier excel que je viens de te faire..
Il est exact pour le pricing et pour les delta/gamma/vega. Par contre le theta/rho foirent... Je n'obtiens pas la même chose que sur un site de pricing en ligne, et je ne sais pas trop pourquoi...

Si tu as une idée, je suis preneur et j'adapterai mon fichier.

http://88.191.22.62/~n/black_scholes.xls


A+
Lector

[matif123]

Tu as également un pricer à cette adresse ,
Je pense qu'il faut être enregistré pour y avoir accès .

A voir tout de même .

http://abcbourse.free.fr/download/pricerxl.zip

[FTE]

Citation de : matif123

Tu as également un pricer à cette adresse ,
Je pense qu'il faut être enregistré pour y avoir accès .

A voir tout de même .

http://abcbourse.free.fr/download/pricerxl.zip

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Le top!!

a priori les resultats donnés sont cohérents

et en plus c'est très lisible!!!

merchi bcp

Fte

[kooka]

Une p'tite question aux spécialistes des options.
Le Pricer de abcbourse indique qu'il est paramétré pour les options européennes.
Quelqu'un peut-il rappeler la différence entre options européennes et américaines?
Les options sur indices CAC et DAX sont-elles européennes ou américaines?

Merci d'avance.

[FTE]

Citation de : kooka

Une p'tite question aux spécialistes des options.
Le Pricer de abcbourse indique qu'il est paramétré pour les options européennes.
Quelqu'un peut-il rappeler la différence entre options européennes et américaines?
Les options sur indices CAC et DAX sont-elles européennes ou américaines?

Merci d'avance.

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option européenne = option qui ne peut s exercer qu a l echeance
option americaine = option qui peut s exercer a tout moment (donc le calcul du prix est totalement different puisque la date d echeance est comprise entre aujourdhui et dernier jour de cotation)

la tres tres tres grande majorité des options quotées en Europe sont ... européennes. Idem aux US. Il y a en fait que très peu d options américaines puisque plus diffiiles à côter.

D'après mes vieux souvenirs...

Fte

[FTE]

Pour ceux qui veulent creuser le sujet :

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Scholes

c'est en Anglais mais tout y est ou presque...

vive wiki et longue vie a Pro-at!

Fte

[patrick]

bonjour
pricer pour options US
http://www.ivolatility.com/calc/
bonne journée
Patrick