Flux en temps reel tres divergeants...

[edymas]

Bonsoir a tous !
Est ce que quelqu'un sait pourquoi y a t-il des differences si grandes dans la reception de donnees temps reel entre les differents brokers :

En ce moment je teste 3 flux : WHS, ProRealTime et VisualChart. Par ex, il est etonant de constater que VC affiche dans le Time & Sales environ 20 a 30 % de transactions de plus que WHS (et ceci en majorite pour des ordres volumineux : j'ai vu des lots de 150 FCE ou plus passer sur VC alors que sur WHS rien n'y apparait) alors meme que le flux VC est retarde de 1/2 sec par rapport a WHS (teste s/ FCE uniquement). De meme s/WHS on voit apparaitre environ 1 sec. plus rapidement beaucoup plus de transactions que sur PRT ...

Et bien entendu quand j'appelle ces fournisseurs ils ne savent pas a quoi est du cette divergence d'informations ...

Je sais que sur le marche actions les institutionnels peuvent cacher leurs ordres, mais sur futures ? Et meme si cela etait le cas pourquoi WHS repute direct access broker afficherait moins de transactions effectues que VC ? (si l'on considere que ce dernier en raison d'un flux plus tardif ne doit pas etre un direct access supplier)

1.Quelqu'un pourrait - il m'eclairer sur cette question existentielle ?
2.Est-ce que les daytraders trouvent que la rapidite du flux et surtout l'affichage plus complet des transactions effectuees est un avantage competitif dans le trading ?

Merci de vos reponses.
edy+

[dword]

J'ai remarqué la même chose que toi pour la vitesse du flux.
WHS est incontestablement plus rapide que Visual chart mais cela reste tout à fait acceptable à mon sens. Peut-être que pour le scalping ç'est plus gênant mais je n'en fais pas.
Quand à la différence de volume il s'agit peut-être des roulements de position à l'approche de l'échéance du contrat qui apparaissent dans les volumes chez visual chart... ç 'est juste une idée.

[edymas]

Pas du tout ! J'ai remarque ca a plusieurs periodes du mois ... et ce qui est beaucoup plus genant c'est que les indicateurs de volume, OBV et autres y sont directement affectes ... par ex aujourd'hui je crois a 15hs j'avais une barre de 2000 transacations (en 5 min) sur WHS et seulement 200 sur Pro real Time : l'obv par consequent etait beacoup plus lisse !!
Enfin moi non plus je ne fais de scalping ... mais ca me gene qd je veux avoir une bonne entree j'emploi bcp les vol pour mesurer la pression bid/ask !!
enfin j'espere que qqn pourra nous apporter un eclaircissement !
A+ et merci ta reponse
edy+