Les réseaux neuronnaux

[businessman79]

Citation de : Strelok (au 17-11-2009 16:23:43)

Ben la différence est facile à comprendre : l
- les réseaux de neurones c'est une technique particulière d'intelligence artificielle (qui imite dans ses grandes lignes le fonctionnement d'un cerveau biologique très simple)
- le trading automatique ben c'est le terme générique qui englobe toutes les techniques qui permettent de trader de manière automatique

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Ok , merci des explications.
En fait, les réseaux neuronaux sont donc une technique comme une autre (AT, AF, ...) mais ils réfléchissent de manière autonomes plutôt que ce soit notre cerveau qui le fasse.

[businessman79]

Citation de : altair_606 (au 17-11-2009 16:43:08)

Il y a deux grands types de systeme de trading systematique et automatique. Ceux basees sur une certaine theorie (les tendances, les retours a la moyenne, etc, etc) et ceux bases sur de l'extraction de donnes (data mining).

Ces derniers n'ont pas de theories sous jacente. Leur but est de traiter des quantites monstrueuses de donnees pour extraire des comportements et les anticiper. On peut y mettre les reseaux de neurone, les algos genetiques, etc. Pour ces systemes, c'est la technique qui fait surtout la difference et on y retrouve plus des scientifiiques que des traders a proprement parler.

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Les algos génétiques? Y a t-il un rapport avec le choix aléatoire des nucléotides (Adénine, Guanine, ...) dans l'ADN au moment de la création de l'homme?

[Strelok]

businessman > ça a un rapport avec les mutations génétiques et la sélection naturelle en fait.

On considére par exemple chaque paramètre comme un gène, qu'on va faire muter, et chaque individu est un algorithme. Puis on fait reproduire les candidats entre eux, à chaque génération on fait quelques mutatinos et on sélectionne les meilleurs, etc... Ce qui permet au final de faire évoluer les gènes vers la meilleure solution. Infiniment plus rapide que d'essayer systématiquement toutes les solutions possibles, s'il y a beaucoup de paramètres.

[altair_606]

Très bien résumé par Strelok. Très puissant mais aussi dangereux car on aboutit facilement à une simple sur optimisation.

Une exemple pratique ici de trading avec les algorithmes génétiques.

[ad2r]

bonjour,

"data mining" (Extraction de connaissances à partir de données (ECD)) n'est pas réservé qu'aux scientifiques. Les plus grandes banques (privées) l'utilisent pour tracer les transactions, les banques (centrales) pour détecter les fraudeurs, les sociétés commerciaux pour suivre (anticiper) les mouvements de leur clients, etc...

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/data-mining/

[altair_606]

Les quants des banques dont ceux que je place dans les "scientifiques". Ingenieurs, mathematicien, etc. C'est de la technique a l'oppose de l'economie.

[Lliane]

Citation de : ad2r (au 18-11-2009 01:02:46)

bonjour,

"data mining" (Extraction de connaissances à partir de données (ECD)) n'est pas réservé qu'aux scientifiques. Les plus grandes banques (privées) l'utilisent pour tracer les transactions, les banques (centrales) pour détecter les fraudeurs, les sociétés commerciaux pour suivre (anticiper) les mouvements de leur clients, etc...

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/data-mining/

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Quelle que soit la méthode utilisée le problème demeure de toute façon qu'il n'y a pas encore d'algorithme efficace qui permette de finir son année en positif.

Je ne vois pas par contre ce que le data mining vient faire là, ca n'a jamais été un outil qui permette une prise de décision, tout juste une détection d'anomalies statistiques sur un grand échantillon de données, mais jamais rien de prédictif. La caractéristique principale d'une anomalie étant justement qu'elle n'est pas censée se représenter si souvent.

La psychologie et les mécanismes des investisseurs évoluant au fur et à mesure je suis sceptique sur l'interet des backtesting allant plus de six mois en arrière.

L'algo doit accompagner les tendances du marché, ce qui rend théoriquement les réseaux neuronaux plus puissants que les algorithmes donnant la position à prendre à un instant T quel que soit l'époque.

[Strelok]

Personnellement ça fait bien 2 ans que je bosse sur les réseau neuronaux car j'aime bien le principe, mais j'ai jamais rien trouvé qui fonctionne en réel. A chaque fois, les backtests sont prometteurs, et dès que je teste en LIVE, les performances s'effondrent...

Mais si c'était facile, ça se saurait

[nicola40]

Citation de : Strelok (au 19-11-2009 18:03:47)

Personnellement ça fait bien 2 ans que je bosse sur les réseau neuronaux car j'aime bien le principe, mais j'ai jamais rien trouvé qui fonctionne en réel. A chaque fois, les backtests sont prometteurs, et dès que je teste en LIVE, les performances s'effondrent...

Mais si c'était facile, ça se saurait

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Bonjour,


quel logiciel utilises-tu pour tes essais stp ?

Merci

[Strelok]

Un truc perso que j'ai développé moi-même, c'est beaucoup plus souple. Avec des données de backtest téléchargées pour la partie entrainement, et un module qui s'interface au soft de WHS pour l'exécution (enfin ça n'exécute pas réellement, ça donne des instructions que j'exécute à la main).

[nicola40]

Citation de : Strelok (au 19-11-2009 19:40:39)

Un truc perso que j'ai développé moi-même, c'est beaucoup plus souple. Avec des données de backtest téléchargées pour la partie entrainement, et un module qui s'interface au soft de WHS pour l'exécution (enfin ça n'exécute pas réellement, ça donne des instructions que j'exécute à la main).

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Pardon, ma question était mal posée. Au lieu de logiciel, je voulais dire langage.
J'ai trouvé des ébauches de soft sous c++ pour les réseau de neurones, et il me semble que c'est ce que je dois utiliser.

Donc, travailles-tu en c++ ?

Merci

[Strelok]

J'utilise la librairie FANN (en C, mais je crois qu'elle est utilisable aussi en C++) : http://leenissen.dk/fann/index.php

[nicola40]

Citation de : Strelok (au 20-11-2009 00:09:11)

J'utilise la librairie FANN (en C, mais je crois qu'elle est utilisable aussi en C++) : http://leenissen.dk/fann/index.php

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Merci pour le lien, je vais regarder cela.


bon week end