Moneymanagement

[jcledoc]

citation :

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Citation de xTrade

Jctrader (si c'est le même que celui que j'ai pu lire sur mataf), l'expliquait très bien.
On diminue peut-être le pourcentage de réussite, mais le rapport Gain/Perte étant largement amélioré, le résultat final s'en ressent dans le bon sens.

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Salut xTrade!

Le meme que sur Mataf : bien vu !

Et je suis tout à fait d'accord avec ton post .

Bons trades

[jmf]

Le système que vous proposez peut se décomposer en deux systèmes, un système entrée précoce P et un système entrée tardive T.
Les deux nécessitent des fonds à un moment donné, fonds non employés ailleurs.T étant conditionnel à P, ne nécessite pas des fonds en permanence, néanmoins il n'est pas dit que les fonds nécessaires pour T ne seraient pas mieux employés ailleurs.
Donc faut tester, non?

[xTrade]

Citation de jmf

Le système que vous proposez peut se décomposer en deux systèmes, un système entrée précoce P et un système entrée tardive T.
Les deux nécessitent des fonds à un moment donné, fonds non employés ailleurs.T étant conditionnel à P, ne nécessite pas des fonds en permanence, néanmoins il n'est pas dit que les fonds nécessaires pour T ne seraient pas mieux employés ailleurs.
Donc faut tester, non?


Pourquoi pas mais :
Fonds 1 -> 2% de risque sur le capital
Fonds 2 -> idem sur une autre valeur

Total : 4% de risque sur le capital (bon, en ne prenant pas des valeurs trop corélées, c'est plus tout à fait ça)

Fonds 1 ->2% du capital
Fonds 2 : renforcement sur la même valeur, sans augmenter le risque (puisqu'une partie est compensée par le gain sur les fonds 1)

Total : Un risque de 2% sur le capital pour une même mise de fond.

Pour moi, c'est le plus important.
Au final, cela diminuera peut-être le rendement, mais c'est moins dangereux et mentalement, c'est plus sécurisant.

[neo-13]

citation :

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Citation de xTrade

Citation de neo-13
De plus un management applique a un systeme qui gagne fera inexorablement gagner moins au systeme, a moins que le MM ne soit partie integrante du systeme.
Prenons un exemple et partons du principe que le systeme est gagnant:
1/ avec money management
J'ai un signal a 13 je rentre 50% de la pose soit 200 titres.
Le cours continue a monter et je renforce des 50% restant a 13.20.
Et mon systeme me fait sortir a 13.50.
J'ai donc realise:
200*(13.50-13)=100 + 200*(13.50-13.20)=60 soit total=160€
Alors que
2/ sans money management
j'aurai realise:
400*(13.50-13)=200€ soit 25% de plus.


Ce que tu dis me parait biaisé car tu raisonnes en gain final.
Hors, avec cette méthode de renforcement, ce n'est pas ce qui est recherché.
Jctrader (si c'est le même que celui que j'ai pu lire sur mataf), l'expliquait très bien.

Lorsque tu ouvres une position, à ce moment, le risque est maximal (on ne sait pas trop ce que la valeur va faire, même si notre analyse nous donne une indication sur la sortie)
Une fois que la valeur va dans la bonne direction, on renforce, en déplaçant le stop initial, éventuellement en se débrouillant pour ne plus perdre.

Donc au départ, au moment le plus dangereux, tu risques par exemple 2% du capital, avec un rapport Gain/Pertes initiale de 2.
Une fois que la valeur est dans la bonne tendance, tu renforces, mais dans le pire des cas, ton risque de pertes par rapport au capital initial n'est toujours que de 2% au pire (ou 0% en se débrouillant bien) alors que tu viens d'augmenter ton gain potentiel (en considérant l'objectif final)

Au final, si l'objectif est atteint :
-le risque total sur le capital est de 2%
-le gain est majoré, ce qui fait que le rapport gain/perte est largement supérieur (à 2 dans mon exemple)

On diminue peut-être le pourcentage de réussite, mais le rapport Gain/Perte étant largement amélioré, le résultat final s'en ressent dans le bon sens.

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Salut xtrade
Sans reprendre la totalite de ton argumentation, ce que tu dis est en partie vrai, car ce que je disais est en partie faux.
Comme tu le soulignes ma presentation des chiffres est biaisee, car elle ne presente qu'un aspect des faits, ce qui est malheureusement le cas de la quasi totalite des faits qui nous sont presentes (je ne parle exclusivement de ce sujet, mais de toutes les infos en general sur ce site et ailleurs).
De la meme maniere, il est a mon avis, tres difficile de parler de money management sans parler de systeme de trading, comme si l'un etait independant de l'autre.
Selon que le systeme a plus de trade perdant que gagnant ou que le rapport gain/perte est de 2 ou 2.5 ou autre, la maniere de gerer ses pertes et la grosseur de ses poses sera bien different, et si tu as un systeme qui fait plus de trade gagnant que perdant et un ratio gain/perte positif, alors manager ses poses, c'est reduire ses gains.
Dans d'autres cas, il sera en effet utile de le faire.
Quoiqu'il en soit, cela montre que ma demonstration etait erronnée car elle ne tenait pas compte d'un certain nombre d'element, tout comme celle qui ont precedees et suivies, et qu'on ne peut aborder le MM sans l'integrer a un systeme, et a un capital.
Le sujet n'en a pas moins le merite de soulever des interrogations.

+2p
-2n

[jmf]

je vois encore des gens qui ne prennent pas de notes et attendent les poycopiès.Je vous redis que c'est à vous d'imprimer les cours.(fichier-imprimer-paysage pour agrandir en poster,mettre à coté de Tony Parker).
Cours de Mr Orphelin:
""Adopter un bon money management c'est comme vouloir adopter un bon chien. La visite à la SPA n'est pas suffisante pour éviter les déceptions futures, pas plus que l'inverse.

Par ailleurs, le money management s'établit et se teste sur des séries de trades, c'est impossinble de faire autrement, et les démonstrations à base de pièces de monnaie sont malvenues, la distribution des trades et l'amplitude des gains ou pertes étant tout sauf constantes, ce que des démonstrations par analogie comme celle là ne respectent pas ( les probabilités ne sont pas constantes au cours du temps avec les techniques appliquées aux marchés, ce qui invalide quasiment toute forme de money management basée sur un déterminisme préétabi).""

[jcledoc]

Arreter un peu avec les citations de PO et revenez à la réalité.

PO ne trade pas et n'a jamais tradé mais il sait tout des systemes de trading !!!!!!

Imaginez un chirurgien qui affirmerait connaitre les meilleures techniques chirurgicales et n'opérerait jamais : auriez vous confiance ????

Moi NON !!! Et vous ???

[sac]

citation :

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Citation de jcledoc

Arreter un peu avec les citations de PO et revenez à la réalité.

PO ne trade pas et n'a jamais tradé mais il sait tout des systemes de trading !!!!!!

Imaginez un chirurgien qui affirmerait connaitre les meilleures techniques chirurgicales et n'opérerait jamais : auriez vous confiance ????

Moi NON !!! Et vous ???

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Ben ca s'appelle un conseil JC,

par exemple y en a plein de cabinet (Mc Kinsey, Bain, BCG, Roland Berger...) qui vendent fort cher à des entreprises les prestations de conseils en stratégie par des consultants qui ont jamais géré une boite...

l'expert n'est pas toujours le praticien, tu le sais bien

[Totophe]

citation :

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Citation de jcledoc

Arreter un peu avec les citations de PO et revenez à la réalité.

PO ne trade pas et n'a jamais tradé mais il sait tout des systemes de trading !!!!!!

Imaginez un chirurgien qui affirmerait connaitre les meilleures techniques chirurgicales et n'opérerait jamais : auriez vous confiance ????

Moi NON !!! Et vous ???

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Le cas du chirurgien est particulier car il est à la fois chercheur et technicien ( sinon t'as déjà mangé du pain d'un boulanger qui n'en fabriquait pas? ).
En revanche on peut très bien être un as du volant sans être pour autant ingénieur automobile. C'est plutôt courant non?

[vincenzo]

citation :

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Citation de Totophe

citation :

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Citation de jcledoc

Arreter un peu avec les citations de PO et revenez à la réalité.

PO ne trade pas et n'a jamais tradé mais il sait tout des systemes de trading !!!!!!

Imaginez un chirurgien qui affirmerait connaitre les meilleures techniques chirurgicales et n'opérerait jamais : auriez vous confiance ????

Moi NON !!! Et vous ???

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Le cas du chirurgien est particulier car il est à la fois chercheur et technicien ( sinon t'as déjà mangé du pain d'un boulanger qui n'en fabriquait pas? ).
En revanche on peut très bien être un as du volant sans être pour autant ingénieur automobile. C'est plutôt courant non?

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hello

PO n'a jamais passé un ordre en bourse....il l'a avoué lui même...

[janlevis]

Bonjour

PO n'a jamais passé un ordre en bourse....il l'a avoué lui même...

citation :

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Dans son livre PO écrit que en octobre 1987 il avait perdu une somme d'argent à cause du courtier qui n'avait pas éxécuter son ordre de vente lequel ordre à été donné par le service minitel revolutionnaire à cette époque.
Donc à une époque il passait des ordres en Bourse. Ce qu'il a avoué c'est qu'il n'investit plus.
Cordialement
janlevis

[jcledoc]

OK

Dans la vie comme en trading , il faut savoir dégager rapidement ce que je vais faire

je vous conseille donc d'acheter SAFIR , d'oublier le money management et ...on en reparle dans un an. Ca vous va ? Cool le JC

Bons trades à tous .