Monologue

[William210]

Re
Et bien, sauf erreur, et vu que je n'ai pas encore vérifié quoi que se soit, trop content d'avoir réussi à coder cette M... aussi rapidement voici ce que cela donne



Les stops dynamiques sont en pointillés et les stops prenant 50% de perte du montant de la couverture projetés sur cours sont en trait fins.

Donc tant que les dynamiques reste restent enserrés par leur homologues c'est qu'ils restent plus profitable.
Par contre, dès qu'ils sont en dehors, zone coloriées, c'est qu'il sont trop large et la prise de risque peut être très dangereuse et perdre plus de 50% au delà de cette limite.

Tiens, j'y pense, je pourrais faire projeter la perte totale de la position pour bien se rendre compte.

Se sera rajouté
++

[William210]

Bonjour
Voilà qui est fait.
La perte totale de la couverture est projetée sur le cours.
Se sont les limites des coloriages



C'est un évènement qui ne se présente pas souvent mais autant le prendre en considération pour que le backtest ne s'éclate pas trop.

Je vous donne les éléments que j'ai pris en considération pour les calculs.




++

[William210]

Re
Je ne sais plus où j'avais lu quelque chose qui disait.

Quelque soit votre stratégie, elle ne peut donner que 4 résultats.

Des petits gains
Des gros gains
Des petites pertes
Des grosses pertes.

Supprimez les grosses pertes et vous aurez une stratégie gagnante.

Mon backtest ne fonctionnait pas également sur la paire cad/jpy


Plus de 82% de perte, je crois que l'ont peut dire qu'il ne marche pas bien.

J'ai simplement importé le dernier code et lui ai fait faire un choix sur le stop a conserver.

Pas de commentaire encore sur le backtest, je vois juste qu'il n'est plus franchement négatif comme c'était le cas.

Je continue le cas d'étude.



++

[William210]

Re
Bon les valeurs de trading étant différentes par paires, il devient nécessaire de faire, re-faire un screener pour détection des entrées sur les paires sélectionnées.

Faire le screener pour chercher mon setup, n'est pas difficile, moins de 10 secondes puisqu'une ligne à changer et puis prier pour que PRT veuille bien, mais là je ne maîtrise rien du tout.

Ce que je voudrais faire, si c'est possible, c'est un screener qui ne me donne pas l'entrée mais la proximité de réalisation de tel ou tel setup.
Cela me permettrais de ne pas attendre bêtement derrière l'écran mais de me dire "tiens tel instrument est proche d'une entrée possible" ou "Oulala y a rien à faire pour un bout de temps, je me casse faire du vélo".

Cela vaut le coup d'être creuser.
qui sait dans un élan de générosité je pourrais donner accès à une boite noire qui délivrerait des signaux.

Pour en avoir parlé avec pas mal de contacts, il parait que c'est à la mode des gens qui veulent utiliser ce genre de service.

ALORS QUI VEUT UNE BOITE NOIRE???

lol

++

[William210]

Bonjour
A part sur une paire où le système est négatif, sans explosion du compte virtuel, le système est positif sur l'ensemble des paires pré-citées.

Il reste très peu dans le marché le temps nécessaire pour faire des PV, petites ou grosses, car dans l'autre sens, a cause de la gestion des stop "au plus juste" il quitte dès que ça ne va pas.

Conséquence, le taux de réussite n'est pas toujours très bon, mais le résultat au global est lui correct.

Thami avait raison, on ne peut trader que ce que l'on est.

Si j'arrive à faire mon scan, comme je le veux pour détecter les pré-signaux, je pourrais lui faire scanner les exotiques et qui augmentera le nombre de trades, et donc le nombre de chance de gagner, au pire, de stagner, aux vues des résultats.


A suivre donc de voir comment il se comporte et puis développement sous une autre plateforme pour automatisation.
Bon WE

++

[William210]

Bonjour
Je n'essaye de de justifier quoi que soit et puis surtout cela n'apporte pas de preuve quand à la réussite de ce backtest.
Le réel apportera son flot de paramètres qui ne peuvent être pris en considération dans la backtest.

Seule la bonne orientation des résultats prouve que la stratégie est bien orientée et pas grand chose de plus.

En d'autres mots, elle mérite d'être testée.

Il n'est reste que j'essuie des remarques.

Pas assez de trades, et pas assez d'historique.

On parle de le faire sur 15 ans pour l'éprouvé.

J'ai fais un peu chauffé le proc de ma machine sur 30 ans de données. Premier trade pris le 18 janvier 1980......

Donc voici l'eur / usd en D1

12% à l'année c'est toujours mieux qu'un livret A et serait resté moins 9% de temps dans le marché.




++

[William210]

Re
Bon je viens de finir mon scan.
Pas vraiment sur que se soit une réussite, on verra bien.
Comment le lire.

Les paires affichées en haut avec des valeurs de 20 c'est pour dire que se sont des valeurs à shorter où déja en short.

Les paires affichées en haut avec des valeurs de 10 c'est pour dire que se sont des valeurs à l'achat ou déjà en acnat.

Les autres, 1 et -1, se sont des valeurs qui peuvent déclencher relativement vite un signal.
-1 pour les short
1 pour les long

Le signal de déclenchement d'opération peut ne jamais se présenter.

C'est marrant pendant longtemps j'ai cherché à virer les faux signaux et là je me suis cassé la tête pour en avoir....

Faut que je coupe, là tout suite, mais je pense que cela ne fonctionnera pas bien

++

[William210]

Bonjour
des trucs bizarre ce matin

Prochaine bougie dans 4:35 alors que je suis en H4??
Il est pas réveillé le prt?

Ps comme prévu le scanner ne fonctionne pas.
La semaine commence mal
++

[k-trdr]

Bonjour William,

comme "businessman" je pense qu'il n'y a vraiment pas assez trades.
Un petit exemple: j'ai une petite stratégie toute bête sur la MACD qui fait des merveilles sur 2010 (plus de 200 trades), +270%, sans effet démultiplicateur des gains (i.e. pas de coumpound), avec relativement peu de drawdown.
Un test sur 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, et elle se crash au bout de 2 mois (i.e. vide le compte) et quelques 150 trades...
Comme je te l'ai dit dans un autre thread, je te conseille de trouver un soft/broker avec un gros historique (MT5 chez Metaquotes c'est depuis 1993 en EOD et 1999 à la minute sur l'EURUSD...) et un test sur des marchés différents si possible.
J'ai vu que tu demandais des conseils sur la lecture de stats, je serais ravi de participer, mais avant ça, à moins de voir qq centaines de trades et plusieurs années (permettant des conditions de marché différentes), je suis peu enclin à donner un avis forcément faussé (misleading advice).
Sinon, GOGOGO backtest ... avant le forward test... puis le test sur réel sur petite position... avant de partir sur la prod

Bonnes recherches,
K-

[William210]

Re
Et le backtest fait sur 30 ans avec plus de 720 trades, cela n e suffit pas?

++

[William210]

Bonjour
Les faits sont là.
Il est inutile d'essayer de trouver des personnes avec qui je pourrais partager pour mieux avancer.
Le trading est un chemin que l'on arpente seul.

Entre ceux qui se laisse diriger par les pensées, les jugements et les réflexions des autres et ceux qui deviennent esclaves de leurs pensées, j'espère trouver ma voie.

A tout le monde bonne chance.

William