Tweet
Le but de cette question est de pouvoir anticipé la mort du système et/ou d'être préparé psychologiquement à celle-ci ????
-
-
Citation de : Echo (au 25-06-2007 19:04:16)
Le but de cette question est de pouvoir anticipé la mort du système et/ou d'être préparé psychologiquement à celle-ci ????
Je pense qu'il evolue et qu'il faut evoluer avec.
Ceci est uen assez bonne question car qui ne se l'ai jamais poser une fois avoir trouver un système lui convenant .
Rien que d'y pense sa fait ch... déjà de se dire c'ets déjà assez galére pour en trouver un qui tienne la route alors si c'est pour qu'il me pete dans les bras 5 mois plus tard c'est hard .
Afin d'éviter cela si tenter que ceci soit possible , je pense qu'il faut avoir un maximum d'historique et surtout calculer les rendements mensuel ceci est primordial et ne pas se baser uniquement sur le rendement annuel !
car imaginer si votre système fait uen performance de 100% par an mais que cette perfomance n'est faite quand 3 mois ! et que les 9mois précédent vous vous nourrisiez de soupe et pain a l'eau c'est pas le top ..
donc déjà trouver le système qui sera tenace mensuellement et ceux pendant X années avec des période de DD supportable car le pire peux etre a venir .
Si déjà tous ses éléments sont reunis sur une periode assez longue votre système aura déjà plus de fiabilité ...
-
mais d'abord,
c'est quoi la mort d'un système?????
Répondre à cette question, c'est déjà la moitié du travail.Commentaire
-
Citation de : na3im (au 25-06-2007 21:00:00)
mais d'abord,
c'est quoi la mort d'un système?????
Répondre à cette question, c'est déjà la moitié du travail.
je dirais plus rentable , plus de gains !
Commentaire
-
2xDrawDown historique.
J'ai vu des systemes se peter la gueule puis donner des perfs plus belles que jamais. Y'a aucune regles...Commentaire
-
Citation de : Daxoune (au 25-06-2007 21:00:45)
Citation de : na3im (au 25-06-2007 21:00:00)
mais d'abord,
c'est quoi la mort d'un système?????
Répondre à cette question, c'est déjà la moitié du travail.
je dirais plus rentable , plus de gains !
Commentaire
-
Citation de : Daxoune (au 25-06-2007 21:00:45)
Citation de : na3im (au 25-06-2007 21:00:00)
mais d'abord,
c'est quoi la mort d'un système?????
Répondre à cette question, c'est déjà la moitié du travail.
je dirais plus rentable , plus de gains !
Allons! on a un système donc pleins de chiffres. A partir de quand tu considères qu'il n'y a plus de gain?
Chiffré stp
Commentaire
-
Citation de : Alexis (au 25-06-2007 21:10:16)
2xDrawDown historique.
J'ai vu des systemes se peter la gueule puis donner des perfs plus belles que jamais. Y'a aucune regles...
2 DD historique, oui , autrement dit, un stop loss non pas sur le support mais sur le système.
La question est difficile, et je pense également qu'il n'y a pas de règles.
Je cherche toujours en tout cas, et pour le moment la meilleur piste, c'est du MM sur ECs.
Tout un programme!!Commentaire
-
je dirais plus que 2 fois le DD , j'irais a 3 fois et demi le DD et surtout si cela c'ets fait en peu de temps c'est a dire en quelques mois semaine et donc impossibilité de remonté ..
un peu compliqué a expliqué mais bon ..
si je suis sur un DD abyssale qui m'enfonce de mois en mois je peux dire ciao a mon graal toutefois j'esayerai de le modifier en fonction du marché en essayant de changer la chse qui ne correspond plus au marché a l'instant T ..Commentaire
-
Citation de : Echo (au 25-06-2007 19:04:16)
Le but de cette question est de pouvoir anticipé la mort du système et/ou d'être préparé psychologiquement à celle-ci ????
chers illustres tous,
ma remarque ne porte pas sur les systèmes techniques mais donne l'idée: si les systèmes étaient éternels, alors les fonds du style Renaissance ou Citadel n'auraient pas besoin d'employer des dizaines de quants & mathématiciens en tous genres..
maintenant savoir quand il est mort, difficile, perso je considère qu'il est à mettre en papertrading dès qu'il ne fait plus ce que j'en attendais (les objectifs initiaux étant très conservatoires, basés sur "pire" que le plus gros DD de backtest). Ensuite il peut se redresser effectivement mais bon là on entre dans le domaine de l'espoir et en bourse ça coute en général cher..
Commentaire
-
Je suis d'accord avec Lector. Jim Simmons prétend d'ailleurs qu'il modifie ses systèmes chaque semaine.
Personnellement, j'ai subi des DDs très éprouvantes, du genre 6 mois underwater dans le passé et je ne veux définitivement plus de çà...
Maintenant, je trade 4 systèmes swing décorrélés dont la DD globale est très basse et un système de scalping dont la DD est aussi très basse. Aussi bien l'un que l'autre, j'arrète discrétionnairement de les utiliser ou je modifie les imputs de la meme manière.
En fait, un bon système bien pensé "meurt" rarement. Il convient juste de l'adapter à la volat' ou autre selon ce qu'il est en train de se passer, de changer de support...
Commentaire
-
Citation de : schoops (au 26-06-2007 10:45:01)
Je suis d'accord avec Lector. Jim Simmons prétend d'ailleurs qu'il modifie ses systèmes chaque semaine.
Personnellement, j'ai subi des DDs très éprouvantes, du genre 6 mois underwater dans le passé et je ne veux définitivement plus de çà...
Maintenant, je trade 4 systèmes swing décorrélés dont la DD globale est très basse et un système de scalping dont la DD est aussi très basse. Aussi bien l'un que l'autre, j'arrète discrétionnairement de les utiliser ou je modifie les imputs de la meme manière.
En fait, un bon système bien pensé "meurt" rarement. Il convient juste de l'adapter à la volat' ou autre selon ce qu'il est en train de se passer, de changer de support...
schoops tu les modifies assez souvent tes 4 systèmes ?
comment considére tu que c'est le moment après une baisse de régularité des benefices ?
le changement une fois fait n'est t'il pas trop suroptimisé ?
merci a toi
Commentaire
-
Non, non, j'ai du modifié 2 systèmes une fois chacun depuis le début de l'année,mais parfois je le fais sans meme qu'il y ait une baisse des bénéfices et pas nécessairement en optimisant pour obtenir la meilleure courbe. En fait, c'est juste des ajustements par rapport au niveaux des futures et donc à leur volatilité( un niveau de BKO supérieur quand le prix de la fut a doublé par exemple ).
Cà m'a bien servi le 27 février pour l'un de mes systèmes. Je me serais gamellé sinon.
Pour le niveau de remise en question d'un système, je commence en gros à regarder quand il a perdu 3000$. Pour toi sur Dax, il faudrait meme plus 6-7000 $.
Commentaire
-
ok capiche .
good luck pour la suite .
Commentaire
-
Merci.A toi aussi.Commentaire
Commentaire