Methode des quatres meilleurs rendements..

[arsneufe]

Bonjour,

Je recherche des infos sur une technique très simple qui consiste
à investir sur 4 valeurs d'un marché qui ont le meilleur rendement sur leurs fondamentaux.

J'avais trouvé des liens sur cette methode avec l'actualisation annuelle
des resultats et je ne retrouve plus rien..

Si ca dit quelque chose à quelqu'un..

par avance merci.

[kiki27]

Slt

Tu veux dire rendement tout court , c'est la méthode des dogs..

il y a plein de variantes, je crois que c'est ds le bouquin de Van K. Tharp qu'il y a une explication.

Un ex. :

Tu prends les 5 + gros rendements du cac 40 le 1er jour de janvier et tu investis en n’en retenant que 4 ( Tu retires celle qui a le + fort rendement ) et tu repartis 40 -20 –20- 20 puis plus aucun suivi . Statistiquement parlant le system bas régulièrement le DJ ( car approche mise au point pour cet indice ). C’est donc une performance relative dont il faut parler.


Il y a donc plein de variantes , car certains investissent plutôt du 1er octobre au 30 avril (période également la +propice en terme de stat. )

Sur la bourse pour les nains il y a des ex avec le cac 40 et qq variantes
http://www.bnains.org/backtest/dogs/dogs.htm

L'inconvéniant , c'est qu'il n'y a pas de stop ( un jour il y a eu ALSTOM ds la sellection ) l'avantage tu gagnes du temps une fois par an !

bref il doit pouvoir y avoir amélioration de l'approche ...avec un seuil d'invalidation quoique pas évident car il faudrait trouver également une possibilité également de réentrer en approche MLT .


@ +

[arsneufe]

Oui c'était ce concept là , merci je vais chercher
à partir de cette URL.

Je vais jeter un coup d'oeil dans le bouquin de Van K.

Effectivement il faudrait ameliorer un peu la gestion avec seuils et backtesting car brut de fonderie ca ne me plait pas trop.

Mais L'apprentissage de l'intraday et du swing TCT se termine pour moi aujourd'hui (snif) je cherche des idées pour le MT et LT..

Merci encore kiki27, excelente fin d'année à toi et bons trades 2005.