COMMENT INVESTIR AVEC UN MINIMUM DE RISQUE

[starmike]

J'ouvre cette file pour partager des système d'allocation du capital en bourse afin d'optimiser le couple rendement/risque.

On se pose souvent la question de savoir sur quel support investir mais plus rarement comment.

Je vous propose deux techniques qui fait leurs preuves:

1. investissement mensuel sur un support. Ex: 100€ par mois sur un tracker

2. acheter un indice action en octobre et le revendre en mai.

A vos claviers

[mathieu boutteçon]

Acheter les supports...

En quoi réduit le risque si on met 100 e par mois en bourse ?

[starmike]

Citation de : MathieuBoots (au 17-10-2010 17:03:01)

Acheter les supports...

En quoi réduit le risque si on met 100 e par mois en bourse ?

---

tu ne diminue pas le risque à court terme sur le capital investi mais sur le long terme avec un prix moyen et un rendement qui lisse la volatilité.

[fcetrader]

Bonjour,

Une idée: regardez du coté des options: risque faible pour un rendement maximal.
Starmike, on peux faire un exemple si tu veux: capital à investir, sur quelle durée ? on compare alors un investissement sur actions / indices avec le même investissement sur options.

A+
Fcetrader

[SVS]

vente options = risque illimité , au delà meme du capital de départ

achat options = perte de valeur temps

les spreads options sont souvent ruineux

il faut donc gérer des grecs (volatilité en particulier ) et il faut avoir un timing parfait

évidemment , le fait de combiner les options dans ddiverses stratégies ne les rend pas forcément sans risque


sinon, starmike , quand tu veux optimiser un couple rendement/risque , on pense d'abord Markowitz , c'est-à-dire , diversification d'un portefeuille quelconque , composé de plusieurs actifs .

Sinon, dans ton exemple , tu augmentes juste progressivement ton expo au marché actions (beta ) et c'est tout , tu supportes pleinement son risque : si une grosse volatilité survient au début , tu perdras peu , mais si elle survient à la fin, lorsque ton expo est maximale , tu supporteras une grosse perte . C'est completement aléatoire puisque justement tu optimises pas grand chose : tu es investi sur un seul support et tu restes constamment exposé au risque sans anticiper la volatilité .

mais meme , c'est pas parce que l'on va rajouter des hypothéses d'anticipation de volatilité (par exemple utilisation de straddle ou strangle , des stratégies options élémentaires ) que l'on réduit forcément le risque .

[starmike]

Tes remarques sont pertinentes SVS mais que proposes tu????