Calcul OBVD sur TotalPrice ?

[walaby15]

Bjr,

Dans certains codes de JohnLee le calcul de l'OBVD est fait avec un OBV qui prend en argument le TotalPrice (moyenne entre High / Low / Open / Close ). J’avoue que je ne comprends pas ce que vient faire une information de prix sur un indicateur qui à priori ne dépend pas des prix à moins que…..

Le définition est la suivante, j’ai recopié "La courbe de l'OBV représente le total cumulé des volumes échangés les jours où le marché monte (volumes sur avancée) et les jours où le marché baisse (volume sur déclin). Si les prix sont en hausse, vous ajoutez le volume du jour au cumul précédent et si les prix sont à la baisse, vous soustrayez ce cumul du total"

Le tout est de savoir ce qu’on entend par les prix sont en hausse ou en baisse ?

Est ce qu’on compare les clôtures ou est ce qu’on compare les TotalPrice du jour et de la veille.
Par défaut dans PRT on le ferait avec les clôtures.
Et JohnLee voudrait le faire par rapport au TotalPrice.

Est ce que c’est ça l’explication parce que au niveau des graphes ca change quand même les choses.

Ci dessous :
My_obvd_seul => OBV sans argument
My_obvd_close => OBV avec Close en argument
My_obvd_total => OBV avec TotalPrice en argument

Merci pour les réponses
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[walaby15]

C'est mieux sur ces graphesCliquez pour agrandir

La première courbe c'est l'indicateur OBV sur le close.
La deuxième courbe c'est l'OBV sur le TotalPrice
La troisième courbe c'est 'return close' pour ne pas afficher tous mes tracés perso.

Sur les 2 premières les boll sont à plus et moins 1,68 Std
Sur la 3 elles sont à plus et moins 2,0 Std

Sur les 2 premières en A et B ca sort bien des boll par contre en C ?? C'est pas la même chose.

Ma question reste.....pourquoi le TotalPrice en argument de l'OBV dans les codes PRT de JohnLee ?

[walaby15]

Beh non c'est pas pareil.

Au printemps dernier l'OBV(close) envoyait un beau signal de divergence alors que l'OVB(TotalPrice) n'envoyait rien.

Ce qui est d'autant plus inquiétant vu que ca concerne un indicateur qui a parait-t-il la réputation de rater des divergence.

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Code de My_OBV_Total
indic = OBV(TotalPrice)

return indic AS "OBV sur Total Price"
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[walaby15]

Bonjour,

J'ai fini par trouver ma réponse...

Comme on pouvait le penser, lorsque l'on passe le TotalPrice en argument de l'OBV sur PRT, PRT compare le TotalPrice du jour à celui de la veille pour savoir si il ajoute les volumes du jour ou si il les soustrait.

L'OBV,sans argument, il compare les clôtures du jour et de la veille pour savoir si il ajoute les volumes du jour ou si il les soustrait.

Les codes et courbes ci dessous le démontre sauf si je me suis planté....




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// Code de My_Prog_OBV
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obvDay = sgn(Close - Close[1]) * volume
theobv = cumsum(obvDay)
return theobv
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// Code de My_OBV_TotalPrice
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indic = OBV(TotalPrice)
return indic AS "OBV sur Total Price"
//------------------------------------------------

//------------------------------------------------
// Code de My_Prog_OBV_TotalPrice
//------------------------------------------------
obvDay = sgn(TotalPrice - TotalPrice[1]) * volume
theobv = cumsum(obvDay)
return theobv
//------------------------------------------------

[walaby15]

Ca semble intéresser personne donc je continue à parler seul. Si je dérange le webmaster me fera signe.

En fait je viens de me rendre compte qu'on pouvait paramétrer l'OBV directement dans PRT pour le faire travailler soit sur les cours de clôture soit sur le TotalPrice voire d'autres conf...