Dossier Trading-discrétionnaire

[portalis]

Bonjour,

Le tout systematique c'est trés bien et je ne ferai que ça si je faisais que du future en intradays ou en swing. Mais voilà, le domaine que j'affectionne ce sont les actions europeenes et US.
Donc j'ai un choix entre plusieurs milliers d'actions et mes ressources sont trés loin de me permettre de prendre toutes les positions que mes methodes m'indiquent (appelons ça des systemes vu qu'il y a entrée et sortie).
Du coup je suis obligé de faire des choix. Bien souvent je vois s'envoler vers le ciel des actions pour lesquels mon "systeme" m'avait donné un signal alors qu'en contre partie j'avais choisi une action qui fait du sur-place ou pire, qui baisse.

Bref! tout ça pour vous dire que le pure systématique, c'est parfait pour qui trade un ou quelques supports, mais difficile à mettre en place si vous suivez plusieurs centaines voir milliers d'actions. D'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de trader pure systematique sur actions, beaucoup plus de Discrématique et de Systétionnaire

[Pierre Orphelin]

i]Citation de portalis[/

Bonjour,

Le tout systematique c'est trés bien et je ne ferai que ça si je faisais que du future en intradays ou en swing. Mais voilà, le domaine que j'affectionne ce sont les actions europeenes et US.

Certes ce n'est actuellement pas la voie royale pour le trading systématique en raison de la multiplicité des supports et des choix.
Donc j'ai un choix entre plusieurs milliers d'actions et mes ressources sont trés loin de me permettre de prendre toutes les positions que mes methodes m'indiquent (appelons ça des systemes vu qu'il y a entrée et sortie).
Du coup je suis obligé de faire des choix. Bien souvent je vois s'envoler vers le ciel des actions pour lesquels mon "systeme" m'avait donné un signal alors qu'en contre partie j'avais choisi une action qui fait du sur-place ou pire, qui baisse.

La prochaine version du logiciel Portfolio Management Suite for RadarScren vous permetta de faire ceci ( c'est çà dire selectionner dynamiquement les actions que vous souhaitez jouer sur tout critère issu d'une base de données commune, et en adaptant les contraintes).
Bref! tout ça pour vous dire que le pure systématique, c'est parfait pour qui trade un ou quelques supports, mais difficile à mettre en place si vous suivez plusieurs centaines voir milliers d'actions. D'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de trader pure systematique sur actions, beaucoup plus de Discrématique et de Systétionnaire

Mais si, il y en a...

[portalis]

citation :

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Citation de Pierre Orphelin

i]
La prochaine version du logiciel Portfolio Management Suite for RadarScren vous permetta de faire ceci ( c'est çà dire selectionner dynamiquement les actions que vous souhaitez jouer sur tout critère issu d'une base de données commune, et en adaptant les contraintes).

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Une préselection par le logitiel, j'en utilise déjà pour trader les actions US, ça facilite grandement les choses mais n'enlève pas le problème du choix.

Si lundi votre logitiel détecte 80 actions repondant à un certain nombre de critères (et aprés affinement manuel il y en a 10 vraiment parfaite) que mardi vous en avez au final 5 ou 10 répondant vraiment parfaitement à votre système etc... il y a toujours un choix à opérer.

J'imagine que le Portfolio Management Suite for RadarScren est bien plus perfectionner que l'outil de détection que j'utilise et pourra selectionner les actions parfaite sans une intervention manuel pour épurer. Mais voila, sur les USA je suis toutes les valeurs du Russell 3000 ....donc sur un fort mouvement de marché je pourrais me retrouver avec 200 à 400 entreprises en portefeuille, ce qui est absolument ingérable pour le simple particulier que je suis. D'où la necessité du choix donc de sortir de tout systématique.

Conclusion: pour un simple particulier, le tout systématique n'est possible que si l'on trade un panier limité d'actions ou de futures.

[Pierre Orphelin]

Citation de portalis
[ Une préselection par le logitiel, j'en utilise déjà pour trader les actions US, ça facilite grandement les choses mais n'enlève pas le problème du choix.

Si lundi votre logitiel détecte 80 actions repondant à un certain nombre de critères (et aprés affinement manuel il y en a 10 vraiment parfaite) que mardi vous en avez au final 5 ou 10 répondant vraiment parfaitement à votre système etc... il y a toujours un choix à opérer.

Et qui vous dit que ça ne peut pas ête fait aussi par programmation ?

J'imagine que le Portfolio Management Suite for RadarScren est bien plus perfectionner que l'outil de détection que j'utilise et pourra selectionner les actions parfaite sans une intervention manuel pour épurer. Mais voila, sur les USA je suis toutes les valeurs du Russell 3000 ....donc sur un fort mouvement de marché je pourrais me retrouver avec 200 à 400 entreprises en portefeuille, ce qui est absolument ingérable pour le simple particulier que je suis. D'où la necessité du choix donc de sortir de tout systématique.


Non, parce que vous pourrez programmer vos critère de sélection sur les actions filtrées, les classer et leur imputer les contraintes de votre portefeuille.

Conclusion: pour un simple particulier, le tout systématique n'est possible que si l'on trade un panier limité d'actions ou de futures.

Conclusion bientôt fausse...

[HENRYK3]

Je remonte cette file très interessante citée par Vesta
http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Day-Tra...

Eternels débats

Edit : apparemment elle remonte pas. Bloquée?