Trouver sa méthode de trading

[badguiz]

Bonjour à tous !

J'aimerais vous adresser une question qui me pose problème depuis un certain temps.
Pour faire court, j'ai tenté de trader sans succès (ou sans méthode ?) sur turbos et warrants. Sur ce, je suis passé aux CFD pour me faciliter la vie et diminuer un peu les frais. J'ai eu droit à quelques bons coups, mais finalement pour courir à ma perte. J'ai tenté de me placer à très court terme, scrutant les croisements de stochastiques, MACD et autre RSI. J'ai placé des supports, résistances, fait des prévisions Elliottistes, travaillé les retracements de Fibo, mais rien à y faire, je n'arrive pas à trouver une méthode ni une gestion du risque performante.

Ce que j'aimerais savoir, c'est comment doit-on aborder le grand problème de trouver son propre système de trading. J'ai tenté de backtester toute sorte de schéma grand publique se basant sur un ou plusieurs indicateurs, mais force est de constater que cela ne mène pas bien loin. Des méthodes se basant sur la théorie de Dow par exemple fonctionnent plutôt pas mal en tendance, mais là encore, comment identifier au plus tôt une tendance ? En range, les stochastiques donnent des résultats pas trop trop mauvais, mais par contre en tendance on arrive vite dans un mur.

Ces remarques nous donnent déjà peut être un indice, qu'il n'y a pas une méthode miracle, mais un ensemble de méthodes que l'on doit avoir suivant la configuration du marché. Le tout étant d'identifier suffisamment tôt cette configuration.

Ce sont ici des réflexions à voix haute, n'arrivant pour l'instant pas à trouver un système ou même une méthode, un schéma efficace, je m'interroge sur la manière d'y arriver. C'est un problème de débutant, je pense connaître pas mal de choses sur divers indicateurs, techniques de gestion des risques et du capital etc... mais je n'arrive pas à passer la vitesse supérieure, trouver un moyen d'appliquer tout ça.

Des suggestions, des idées ? Merci à vous !

[johnlee]

Salut Badguiz,

Tu viens de mettre le doigt exactement sur le point important : on ne trade pas dans un 'range' comme dans un 'squeez' ou dans un marché en tendance.

Des signaux sur Sto qui marchent en 'range' te mettent dans le mur si tu te trouve sur un marché en tandance. Etc etc etc.....

D'ou (a mon humble avis) la nécessité de pouvoir reconaitre chaque 'phase" de marché de façon a pour voir la trader avec des outils qui lui sont spécifiques.

Je connais un zigoto qui trade en suivant cette logique.
L'une des clé principale est la volatilité.

En plus, je crois qu'il a fait un Webinaire gratuit qui explique les bases de l'apporche.

ça pourrait t'intéresser et répondre a tes questions.

Le webi est là :

A+

""http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-web...

Le lienn'a pas l'air de marché, alors si tu va sur la trading school, rubrique Webinaires différés, tu cherches ce Webi qui est là :

[VIRTUAL]

Salut à tous,

Essai du lien pour ceux qui sont intéréssé par la volatilité:


http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-web...

[VIRTUAL]

Il est trop long!

[Boots]

Déjà tu t'attaques à du très difficiles.

Warrants pièges à gogo.
Turbo pièges à turbo gogo.

Ensuite tu trades avec du elliot, gann ou fibo...c'est chaud.

Ensuite avec des croisements d'indics qui sont quoi qu'il se passe en retard sur le prix...

Faut toujours revenir aux bases, la psychologie des intervenants et les supports / résistances.

Comment détecter un retournement de trend tu attends une stabilisation tu essaies de rentrer pas trop loin du support et tu pries.

[ghost]

Le problème que j’ai rencontré en tant que trader débutant, c’est de tomber dans le piège de commencer et d’arrêter une stratégie, de réaliser que je n’ai pas toutes les clés, de passer d’une stratégie à une autre « tous les jours ».
Ne saute pas sur une stratégie dont on te dit du bien, ou que tu viens de découvrir : teste là, vois si elle marche pour toi et prouve le toi. Comme tu dis, tu penses connaître pas mal de choses sur divers indicateurs. As-tu passé tellement de temps avec celui qui te plait, tellement de temps que tu connais toutes les réactions du prix à son contact ?
Le trading est un business qui permet de pratiquer en démo avant de passer en réel, ainsi tu peux faire toutes les erreurs et apprendre ta profession sur un compte de démo
(Le paper trading est important, pourquoi passer en réel tant que tu ne t’es pas prouvé que ta stratégie marche pour toi, avoir foi en sa stratégie est important.)
En analyse technique, tu seras confronté à des cycles de pertes et des cycles de gains :
je pense qu’une stratégie fonctionne « parfois », le tout est qu’elle te rapporte de l’argent au quotidien et à long terme
La régularité dans l’application de la stratégie qui te convient est une des clés de la réussite en trading . bien sûr, tout cela suppose que ta stratégie soit bien huilée et que tu possèdes un plan de trading avec une méthode d’entrée, une méthode de sortie et un trade / money management .
Finalement, avant de passer en réel tu dois avoir ce plan de trading complet et écrit dans lequel tu as foi, qui a été backtesté et forward testé.
A+

[stratif]

salut,
voila comment j'ai construit ma méthode :
abonnement à un flux temps réel, marchés volatiles, ut courtes et triturages dans tous les sens de différents indics........et puis comme on dit vulgairement "bouffer du graph" encore et encore (faut être passionné c'est sur....)
A la longue, des idées viennent, se développent, se cassent la gueule pour certaines (mais il en reste toujours quelque chose...)
Au final,plein de temps passé devant le PC, beaucoup de notes, de lecture de forums, d'espoir et de désilusions mais passion toujours présente et une série de techniques qui semble tenir la route........
Bon courage

[riz]

J'ai compris comment fonctionnait la bourse assis devant ma télé avec des charentaises et une chope de bière à la main (un peu à l'image d'Achille Talon père) , j'ai dû être frappé par la foudre lors de la pause publicitaire , car observant la télé , me suis dit télé , électron et champ magnétique entre .... et bingo .Chacun sa vie , chacun sa méthode , passe le message à ton voisin ...

[badguiz]

merci à vous pour ces réponses...

Cela fait un chouillat plus d'un an que je suis les marchés de près. Je m'intéresse surtout au CAC avec les CFD, mais avec mon micro-compte, le risque est encore trop élevé à gérer. Cela m'a amené à regarder de plus proche le forex et la paire EUR/USD qui finalement suit pas mal le CAC entre autre à cause du plus faible spread et du plus faible prix au pip....bref

Du graph, j'en ai bouffé quand même pas mal, mais jamais malheureusement de façon très régulière. Ce n'est pas mon activité principale, et le premier problème que j'ai soulevé c'est que je cherchais à faire des profits rapides, petits, avec une ou des méthodes non éprouvées sur des UT très courtes... je vous laisse deviner la suite !

J'ai par ailleurs un compte titre standard plus gros où je réalise régulièrement des profits substantiels. Et alors que cela ne me dérange même pas un sourcil d'avoir une perte latente de 100E sur un BX ou un titre/tracker quelconque, je panique avec une perte de 10 ou 20E sur mon compte CFD. J'ai lu dans un forum Johnlee (que je remercie pour sa réponse au passage ) avait un peu le même souci.

Enfin pour ce qui est de la méthode, la mienne repose pour l'instant sur les indicateurs très classique, RSI, MACD et Sto. Le RSI et les Sto me permettent un peu d'anticiper une tendance, de détecter un retournement, alors que la(les) MACD me permettent un peu plus de la suivre. Je suis en train de tester une nouvelle méthode plus ou moins backtestée (un peu trop dur à programmer...) qui repose principalement sur les MACD. J'ai trois MACD, une courte, une un peu plus longue et une beaucoup plus longue. Ca revient un peu à un triple écran mais sur un seul indicateur. Ensuite, je guette les divergences, non-croisements... et je prend position sur un breakout. Le backtest fonctionne à peu près, mais reste le stop très éloigné que cela nécessite, et des perfs moindre en range....

Bref je continue mon apprentissage à temps partiel, peut être je suis trop pressé, mais au moins je suis profitable sur mes titres à défaut du court terme.

Enfin, je voulais juste dire que comme l'a mentionné Boots, les indicateurs sont toujours en retard... c'est sur, ce n'est juste qu'une autre représentation des prix, et c'est pour ça que j'ai essayé de chercher une méthode se basant sur les prix (Elliott, Fibo, supports/résistances etc...) sans trop de réussite, mais le pire c'est que j'ai trop perdu à vouloir anticiper le comportement d'un indicateur. C'est pas mal ça qui m'a tué pour l'instant, vouloir anticiper. L'autre piège, c'est que je me suis rendu compte que je prenais presque tout le temps position à contre tendance, voulant justement anticiper un changement de tendance alors qu'en regardant de plus près les UT longues, il était clair que c'était pas le moment. Très souvent, j'avais raison, le marché rebondissait un peu, couvrant mes frais et gagnants qqs pts. Je voulais laisser aller, mais évidemment le marché continuait sa tendance et je me retrouvais stoppé au lieu de prendre ma maigre PV. Deux leçons que je n'ai pas réussie à appliquer : ne pas trader à contre tendance, jouer sur son UT et ne pas chercher à vouloir faire dire des choses aux indicateurs qu'ils ne disent pas !

Merci à tous pour vos réponses

[schoops]

Citation de : riz (au 13-07-2009 13:12:45)
J'ai compris comment fonctionnait la bourse assis devant ma télé avec des charentaises et une chope de bière à la main (un peu à l'image d'Achille Talon père)

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Il me semble qu'Alambic Dieudonné Corydon Talon aurait plutot eu l'illumination au "Sire rose", la brasserie ou il a ses petites habitudes...

Celà dit, moi aussi, c'est la bière qui m'a donné mon premier système gagnant, c'était une "zlatorog" croate...LOL

[guyem]

"C'est pas mal ça qui m'a tué pour l'instant, vouloir anticiper. L'autre piège, c'est que je me suis rendu compte que je prenais presque tout le temps position à contre tendance, voulant justement anticiper un changement de tendance alors qu'en regardant de plus près les UT longues, il était clair que c'était pas le moment. Très souvent, j'avais raison, le marché rebondissait un peu, couvrant mes frais et gagnants qqs pts. Je voulais laisser aller, mais évidemment le marché continuait sa tendance et je me retrouvais stoppé au lieu de prendre ma maigre PV. Deux leçons que je n'ai pas réussie à appliquer : ne pas trader à contre tendance, jouer sur son UT et ne pas chercher à vouloir faire dire des choses aux indicateurs qu'ils ne disent pas ! "


je me suis fait exactement la meme reflexion et ca correspond a la methode d 'occ que l on peut trouver sur son site http://occ.over-blog.com/
dans les liens a droite de l ecran
j ai commencé en faisant du swing , observer le graphe reperer le plus possible les figures graphiques de base et ca fonctionnait correctement mais le passage a l intraday est effectivement plus problematique avec les cfd
voir les perfs d occ sur boursematch aussi

[Lloyd]

J'ai également une assez courte expérience (6 mois). J'en suis personnellement arrivé pour l'instant à la conclusion que la détermination du biais TCT/CT du marché m'était particulièrement précieux.

Et là, aucun indicateur technique ne donne LA solution. Par contre, en analysant le contexte macro économique en bouffant de la news et des articles économiques (bulls et bears), on peut arriver quelque fois à se "caler" au marché. Le danger étant, comme en AT, de tendre vers sa propre tendance au lieu de chercher de déterminer la tendance des principaux intervenants de marché.

Faute de temps et de moyens, je ne focalise pas vraiment sur l'AT. La détermination de supports et de résistances sur plusieurs UT est par contre le minimum pour déterminer les cibles/stops.

Enfin, comme au poker, le money management et sa gestion psychologique sont cruciaux si on souhaite durer. J'ai repris sa pratique justement pour cela.

Pour les zicos, Jimi Hendrix a livré en son temps une indication sur la source de son génie dans le titre de son premier album : "Are you experienced?"
A rapprocher des cas Warren Buffet ou Paul Tudor Jones, particulièrement calés sur les marchés !

[neo-13]

Bonjour,
ca n'est jamais tres evident de répondre a ce type de question tant il est difficile de comprendre les interrogations. Même si la personne s'exprime au mieux il n'est pas aisé de formuler la véritable raison de ses "échecs" et il est tout aussi difficile de les comprendre et ensuite de les reformuler pour tenter d'en apporter une réponse.
De manière générale au travers de ce que je crois comprendre, et tu sembles l'avoir compris si j'en juge par ce que tu as écris, le soucis est plus d'ordre de l'interprétation des graphs et des indics que des indics eux mêmes.
Tu parles souvent d'anticiper le marché, alors qu'il ne faut pas essayer d'anticiper le marché il faut simplement le suivre et voir ce que fait le marché et non pas ce qu'il va faire.
Boots l'a assez bien décrit en une phrase simple "le marché est sur un support tu achètes".
le fait d'anticiper est un biais psychologique en fait (dû à l'espoir) où on se dit le marché doit rebondir puisque c'est un support (et on se dit surtout ca parce qu'on est acheteur). Non le marché ne doit pas faire ceci ou cela le marché est un sur un support point, et il fera bien ce qu'il a faire, de toute facon ce que va faire le marché personne ne le sait pas même le marché lui même, donc a quoi bon, si ce n'est pour se torturer, essayer de savoir ce que personne ne sait et ne peut savoir.
Le marché est donc sur un support (ma méthode est d'acheter un support) donc j'achète point et le marché fera ce qu'il a faire. S'il continue à baisser je serais stoppé et s'il monte je protègerais et/ou prendrais mes gains.
Le tout et bien sûr dans le cas où tu as une méthode, est de faire les choses sans espoir de gain ni de peur de la perte, les faire simplement parce qu'il faut les faire, il n' y a en réalité rien d'autre a faire, parce qu'en réalité ni tu ne perdras vraiment ni tu ne gagneras vraiment.
Ensuite pour la méthode c'est un peu comme un costume il faut trouver celle dans laquelle tu es le plus à l'aise et celle dans laquelle tu seras le plus à l'aise ne peut etre connue que de toi même.

+2p
-2n

[Eric Lefort]

Les années passent Neo, et j'aime toujours autant ta signature.
Amitiés.

[laurhaq]

Citation de : neo-13 (au 08-08-2009 11:43:39)
.....
Tu parles souvent d'anticiper le marché, alors qu'il ne faut pas essayer d'anticiper le marché il faut simplement le suivre et voir ce que fait le marché et non pas ce qu'il va faire.
Boots l'a assez bien décrit en une phrase simple "le marché ...

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Petite question

"Suivre" veut dire que quelque chose s'est passé et qu'on se trouve derrière.... Donc passé.

Comment fait on pour trader du passé ?

A mon sens il ne faut ni chercher à anticiper car le marché n'est pas déterministe , ni chercher à suivre car le passé ne se reproduit pas.

Pour gagner, cela nécessite d'être dans la tendance : dans le présent du marché. Les meilleurs trader sont ceux qui savent partir à temps et s'arrêter à temps , le plus souvent possible et quisavent s'arrêter immédiatement quand le sens pris n'est pas le bon.

Si la tendance est le présent; on peut extrapoler et dire qu'une phase haussière complête, constitué d'un départ de hausse et d'une fin de hausse (ou à l'inverse départ de baisse et fin de baisse) , constitue une unité de temps et que cette dernière constitue un "présent". Si on sait déterminer ce "présent" on est dans la tendance et on est gagnant. On connait un exemple de système fonctionnant sur ce modèle; c'est le TTS qui détermine au plus juste un départ de hausse, son amplitude et sa durée.

C'est ce facteur temps qui m'a permis de faire la différence, en rendant gagnant mon système qui jusque là était perdant avec les indics traditionnels.

Bonne journée
laurent