validation système trading

**angle** · 14/05/2010, 15:55

Si tu tiens au CFD actions pourquoi pas, par contre, si tu veux tester à moindre coût me semble-t-il,tu pourrais essayer le Forex avec un effet de levier de 1.

Test peu de temps en portefeuille virtuel puis passe rapidement au réel à moindre coût. Tu as raison, le réel t'apporte les phénomènes psychologiques qui sont bien plus importants que l'on veut bien croire au début.

Tu commences avec un effet de levier de 1, que tu ne montes pas tant que tu n'a pas atteint un objectif que tu te fixes ( + 10% de ton portefeuille par exemple), tu passes à 2 ensuite, et tu reviens à 1 si tu passes en-dessous de ton premier objectif, ou tu arrêtes pour voir ce qui ne va plus dans ta méthode

Pas de frais de transactions sur le Forex, uniquement le spread, 2 à 3 euros pour un aller/retour

Disponible 24H24 c'est à dire que tu n'a pas à t'arrêter à 17H30 ou attendre 9H le matin, tu vis à ton rythme.

Pas plus difficile à trader que les CFD actions, il y a des courbes, tu les suis avec tes indicateurs (moyennes mobiles, fourchettes d'Andrews, CCI, MACD, exactement comme d'habitude)

Sur l'euro/dollar tu ne vois pas comme sur les actions des 10 à 15% dans une journée

Une méthode, TA METHODE, s'applique aussi bien au Forex qu'aux actions ou au CFD, on y applique donc les mêmes indicateurs et tu peux faire plusieurs trades par jour, plus longtemps, quand tu veux,avec un coût pour une perte qui varie entre 7€ et 20€ si tu mets bien tes stops, et des gains entre 15€ et 60€, si tu suis tes courbes.

Le seul problème, en trading à court terme, c'est que tu dois faire ça sérieusement et rester devant ton PC à surveiller tes cours. Il faut mieux trader deux à trois heures, quelques jours par semaine, sérieusement, que plus, sans être constamment là.

Dernière chose si tu venais au Forex, lis un livre dessus avant tout de même, car il y a deux ou trois particularités bien simples à connaître, comme s'arrêter de trader au moment des annonces, heures de ces annonces qui sont trés bien données chaque semaines sur les sites dédiés au Forex.

Ce ne sont que des avis de débutant comme toi avec peut-être un peu plus de mauvaises expériences qui me permettent de te dire ça.

Maintenant mes petits camarades, plus spécialistes, vont te donner de meilleurs conseils

**FGATS** · 14/05/2010, 16:37

"Système de trading" (automatique) ou "méthode de trading" (manuelle) ?

Si tu parles bien d'un système de trading, alors attention au Backtesting ! Cette étape est certes nécessaire pour définir son système et l'optimiser mais cette étape est aussi très dangereuse car elle est souvent l'occasion d'une erreur grossière : la sur-optimisation (ou sur-paramétrage). Ce défaut génère un résultat, en backtest, merveilleux et un autre, en réel, catastrophique...
Attention donc !

Si tu lis l'anglais, je te conseille l'ouvrage suivant :

Design, Testing and Optimisation of Trading Systems
de Robert Pardo

chez Wiley

( http://www.amazon.com/Design-Testing-Optimization-... )

Cet ouvrage n'est pas très épais et ça tombe bien car on gagne à le lire une fois, deux fois et ... plus, si affinités !
Il contient l'indispensable pour se lancer dans la validation d'un système de trading.

à+

**neo-13** · 14/05/2010, 18:28

Citation de : GTI (au 14-05-2010 12:58:42)

3ème étape : le portefeuille réel
C'est à mon avis l'unique moyen pour apprendre à gérer ses émotions.
Le seul but sera alors de réduire au maximum le coût de cet apprentissage, en prenant des mini-positions.

Bonjour,
je pense que c'est plus une erreur de language que de compréhension mais le réel ne t'apprendras pas à gérer tes émotions, il t'y confrontera mais tu n'apprendras que si tu en fait la démarche et cette dernière n'a nul besoin d'un portefeuille réel. Ce dernier va te les révéler et tu pourras mettre le doigt sur un certain nombre de choses de manière plus concrète mais c'est tout.
Gérer ses émotions afin d'etre en totale confiance même après 10 ou 20 opérations perdantes de file et être capable de rentrer la 21ème sans même sourcier, le portefeuille réel ne te le permettra pas, seule une démarche avec comme base la compréhension du processus des émotions peux le permettre à moins, bien sûr, que tu n'ais une capacité naturelle à leur gestion.

Puisse la paix etre l'arme de tous les combats.
+2p
-2n

**GTI** · 14/05/2010, 19:04

Merci angle et ggo pour vos réponses, vraiment sympa.

Attention ! désolé, j'ai oublié de préciser : quand je parle de trading court terme, il s'agit pour moi de trade avec un horizon d'investissement de 1 à 10 jours, type swing. De plus, seule une connexion internet entre 20 et 22 h sera possible ! Tous les détails sur mon post de ce jour, intitulé "validation...", rubrique forum !

Pour angle:

Tu viens de me faire découvrir quelques particularités très intéressantes concernant le Forex.
Avec ce que je viens de préciser ci-dessus, ma méthode, testée sur paper board pendant 6 mois (chandelier, figure, tendance, volume, RSI, STO...stop à seuil, suiveur...money-management...) s'appliquera t-elle toujours aussi bien au Forex ?

Tu chiffres les pertes/gains de 20 à 60 €, mais cela dépend avant tout du montant investi, non ?

Pour ggo :

Il s'agit d'une méthode de trading, plutôt manuelle, car basée sur l'analyse visuelle de la courbe de la valeur concernée et des indicateurs correspondants déja cités plus haut.

Dans ces conditions, un back testing est-il toujours réalisable ? Toujours avec le même risque ? L'ouvrage cité reste t-il d'actualité ?

Bonne soirée

GTI

**GTI** · 14/05/2010, 19:15

Merci néo 13,

OK, j'ai bien compris le sens de ton message !

Bonne soirée

GTI

**FGATS** · 14/05/2010, 21:44

Dans ces conditions, un back testing est-il toujours réalisable ? Toujours avec le même risque ? L'ouvrage cité reste t-il d'actualité ?

Pour que les résultats aient un sens statistique, il faut tout de même faire des observations sur plusieurs périodes et qu'à chaque fois le nombre de trades soit au moins (de mémoire) 10 fois supérieur au nombre de paramètres que tu prends en compte dans ta méthode (toujours cette histoire de sur-optimisation dont il faut se méfier) ; en conséquence, cela semble plus facile à envisager pour un système automatique plutôt qu'avec une approche manuelle. Néanmoins même dans ce cas, il y a sans doute des trucs à glaner chez Pardo qui pourraient se montrer utiles même dans une démarche manuelle.

Bonne soirée,
à+

**angle** · 14/05/2010, 22:21

Pour les 20 à 60€ par trade c'est le coût avec 10K sur l'EURUSD, sur des trades de 10 minutes à 1 heure, donc ça ne dépend pas du montant de ton portefeuille, mais de ce que tu investis (ici 10K) , de la durée c'est à dire de la volatilité ou encore de la variation des cours. Plus la variation est grande, plus les sommes sont importantes comme partout en bourse.

Tu n'investits donc pas plus que 20€ à 60€ avec un trade de 10K sur une courte durée. Ton money management c'est de bien surveiller tes courbes et de mettre des STOPS pour éviter de se faire prendre par une annonce qui ferait varier les cours de 100 pips en quelques secondes, ce qui est proposé dès le placement d'un ordre en Forex.

Le risque en Forex c'est de se laisser prendre au jeu avec l'effet levier, et de jouer 50K, 100 K et plus. Alors là, bonjour les dégats

Si tu ne peux trader qu'entre 20H et 22h, seul le Forex est ouvert mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de volatilité durant cette tranche horaire et peut-être les marchés actions étrangers.

Tous tes indicateurs sont valables en Forex

En Swing, sur 1 à 10 jours, les montants investits sont plus élévés, il faut multiplier ton investissement par 10, à mon avis, car les variations sont évidemment plus larges. Là, je n'ose pas encore. Dommage, car sur l'EURUSD en ce moment, je m'en serais fait des en or avec cette baisse.

**Alexis** · 15/05/2010, 08:51

Bonjour à tous,

Idéalement, la méthodologie de backtest d'une stratégie manuelle ou auto devrait être la même.

Seulement voila, je suis conscient qu'il est difficile de tracker 10.000 trades à la main.200 ou 300 c'est quand même possible, je l'ai fait à plusieurs reprises.

L'aspect critique, c'est l'exploitation des statistiques utiles comme la max drawdown, les gais ou pertes extremes, avg win et avg loss, %win et % loser.

**GTI** · 15/05/2010, 21:39

Bien reçu ggo, angle et alexis

Je m'en vais étudier tout ça !

Bonne soirée

**laurhaq** · 16/05/2010, 18:47

Bonjour GTI,

Lis uniquement ceux qui pratiquent réellement le trading systèmatique et ceux qui ont une longue expérience éprouvée.

Si tu le souhaites, tu peux me contacter laurhaq@free.fr

Lo

**angle** · 17/05/2010, 00:02

Je t'avais bien dit que tu trouverais des vrais spécialistes, pas que des amateurs.

Ils ne donnent pas leurs conseils sur le site , eux , uniquement en particulier.

**johnhold** · 17/05/2010, 07:40

Citation de : neo-13 (au 14-05-2010 19:28:14)

Citation de : GTI (au 14-05-2010 12:58:42)

3ème étape : le portefeuille réel
C'est à mon avis l'unique moyen pour apprendre à gérer ses émotions.
Le seul but sera alors de réduire au maximum le coût de cet apprentissage, en prenant des mini-positions.

Bonjour,
je pense que c'est plus une erreur de language que de compréhension mais le réel ne t'apprendras pas à gérer tes émotions, il t'y confrontera mais tu n'apprendras que si tu en fait la démarche et cette dernière n'a nul besoin d'un portefeuille réel. Ce dernier va te les révéler et tu pourras mettre le doigt sur un certain nombre de choses de manière plus concrète mais c'est tout.
Gérer ses émotions afin d'etre en totale confiance même après 10 ou 20 opérations perdantes de file et être capable de rentrer la 21ème sans même sourcier, le portefeuille réel ne te le permettra pas, seule une démarche avec comme base la compréhension du processus des émotions peux le permettre à moins, bien sûr, que tu n'ais une capacité naturelle à leur gestion.

Puisse la paix etre l'arme de tous les combats.
+2p
-2n

Ah bon? T'apprends à faire de la menuiserie dans un simulateur toi?

Si vous refusez l'etape initiatique, vous ne serez jamais capable de rien.

Faut accepter la perte et de se retrouver face à ses propres demons et se rendre compte qu'avec toute l'intelligence qu'on peut s'accorder (dependra d'un certain ego aussi), et bien le marché vous baisera tous les jours dans vos certitudes.

Si tu veux apprendre à trader, faut trader, pas jouer aux jeux vidéos.

C'est un investissement personnel et financier pour apprendre un metier très elitiste comme tu depenserais de l'argent et du temps pour rentrer dans une grande ecole, ou pour monter une boite (une boite relle et pas virtuelle pour laquelle on prends des risques...), avec aucune certitude de trouver un boulot ou de reussir.

Lol la mentalité francaise...

alors je ne dis pas de se jeter d'entrée tout cru dans le truc, mais il faudra y passer rapidement.

**yukulele2** · 14/06/2010, 21:27

bonjuor

pas d'accord c'est pas la peine de se faire plumer pour commencer , après on peut plus rien trader du tout;

les pilotes de lignes aprennent sur simulateur avant de voler;

**neo-13** · 15/06/2010, 07:31

Citation de : johnhold (au 17-05-2010 08:40:21)

Citation de : neo-13 (au 14-05-2010 19:28:14)

Citation de : GTI (au 14-05-2010 12:58:42)

3ème étape : le portefeuille réel
C'est à mon avis l'unique moyen pour apprendre à gérer ses émotions.
Le seul but sera alors de réduire au maximum le coût de cet apprentissage, en prenant des mini-positions.

Bonjour,
je pense que c'est plus une erreur de language que de compréhension mais le réel ne t'apprendras pas à gérer tes émotions, il t'y confrontera mais tu n'apprendras que si tu en fait la démarche et cette dernière n'a nul besoin d'un portefeuille réel. Ce dernier va te les révéler et tu pourras mettre le doigt sur un certain nombre de choses de manière plus concrète mais c'est tout.
Gérer ses émotions afin d'etre en totale confiance même après 10 ou 20 opérations perdantes de file et être capable de rentrer la 21ème sans même sourcier, le portefeuille réel ne te le permettra pas, seule une démarche avec comme base la compréhension du processus des émotions peux le permettre à moins, bien sûr, que tu n'ais une capacité naturelle à leur gestion.

Puisse la paix etre l'arme de tous les combats.
+2p
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Ah bon? T'apprends à faire de la menuiserie dans un simulateur toi?

Si vous refusez l'etape initiatique, vous ne serez jamais capable de rien.

Faut accepter la perte et de se retrouver face à ses propres demons et se rendre compte qu'avec toute l'intelligence qu'on peut s'accorder (dependra d'un certain ego aussi), et bien le marché vous baisera tous les jours dans vos certitudes.

Si tu veux apprendre à trader, faut trader, pas jouer aux jeux vidéos.

C'est un investissement personnel et financier pour apprendre un metier très elitiste comme tu depenserais de l'argent et du temps pour rentrer dans une grande ecole, ou pour monter une boite (une boite relle et pas virtuelle pour laquelle on prends des risques...), avec aucune certitude de trouver un boulot ou de reussir.

Lol la mentalité francaise...

alors je ne dis pas de se jeter d'entrée tout cru dans le truc, mais il faudra y passer rapidement.

Bonjour,
lit bien ce que j'ai écrit, ou peut etre alors ne suis pas clair.
Tu crois que seul le trading peut te permettre d'apprendre à gérer tes émotions?
Les émotions n'ont rien avoir avec le trading, ce dernier les mets à jours c'est tout, les émotions n'ont pas besoin du marché pour exister, elles ont simplement besoin de l'esprit et de l'égo, donc pour apprendre à les gérer tu as tout ce qu'il faut: un esprit (enfin je te l'espère) et un égo (ca je ne doute pas un instant que tu en es un).
Ensuite le trading est un exercice comme un autre et il n'est pas le meilleur loin de là.
Je me répète, le trading n'apprend pas à gérer les émotions, il les révèle c'est tout.

+2p
-2n

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