Backtesting sur Excel

**lechat** · 16/06/2005, 22:23

j'ai fait des backtests sur Excel sur des data EOD, avec très peu de VB (uniquement pour programmer des trucs compliqués style regression polynomiale), tout dans les formules Excel.
Mes feuilles ne sont pas très faciles à exploiter mais elles exploitent des données sans d'occuper de la durée des barres. Envoie-moi un mail sur ma bal pro-At avec ton mail et je peux t'en envoyer une avec quelques explications.
Ensuite je pourrai essayer de programmer ton système.

**zamis** · 16/06/2005, 23:07

Salut,

J'ai progammé de nombreux systèmes sous Excel et je déconseille son utilisation pour le backtest:

1/ La bête n'est pas bien rapide.
2/ Je n'arrivais régulièrement plus à ouvrir des fichiers dès que leur taille dépassait 30 Mo.
3/ J'ai passé des heures à retrouver des bugs dans mes systèmes.
4/ Les modifications et optimisations ne sont pas évidentes.
5/ Est il réellement nécessaire de ré-inventer la roue ?

Bien sûr tout cela est sous réserve de mes capacités.

Si tu veux programmer en VB et en intraday, regarde du côté de Visual Chart !

**chrstian** · 17/06/2005, 07:31

Bonjour,

après tous ces bons conseils, voici la réponse demandée.
1) Tu cliques sur 'View' 'Toolbars' où tu peux chosir les barres à afficher. Tu coches 'Visual Basic'.

2) Tu cliques sur 'Visual Basic Editor', pour pouvoir éditer du code.

3) La magie de l'informatique a opéré, la fenêtre d'édition apparaît.

Bonne travail!

**xave06** · 17/06/2005, 08:16

citation :
Message original posté par coyotito

- les souvenirs de basic sont présents (affutés avec le ZX81 si quelqu'un a connu, 500 F qui se branchait sur une TV N&B, pas de disque dur, sauvegardes sur cassettes audio (quand ça marchait)

souvenir,souvenir,
le ZX81 était un "must" à l'époque,tu as oublié de rappeler ses 1 ko de RAM,quand "l'extension" de RAM à 16 ko est sortie on était les maîtres du monde.................
Ceci dit je pense que le basic qu'on pratiquait à l'époque dessus est assez éloigné du VB utilisable sur excel,alors bon courage!!
xavier
pour en revenir au ZX81,ça ne remonte qu'à une vingtaine d'années en arrière,et il faut se rappeler qu'à l'époque un compatible IBM XT avec 512 ko de RAM et qui tournait "royalement" à 8 Mhz valait environ 80 000 F,c'est là qu'on peut mesurer les progrès réalisés depuis...

**coyotito** · 17/06/2005, 12:36

merci à tous pour vos messages, j'avance à petits pas et ne desespère pas d'y arriver.

zamis tu m'as bien remonté le moral

"J'ai progammé de nombreux systèmes sous Excel et je déconseille son utilisation pour le backtest:

1/ La bête n'est pas bien rapide." (on est 2 alors)
2/ Je n'arrivais régulièrement plus à ouvrir des fichiers dès que leur taille dépassait 30 Mo. (on fera attention)
3/ J'ai passé des heures à retrouver des bugs dans mes systèmes. (je m'ennuie parfois au boulot)
4/ Les modifications et optimisations ne sont pas évidentes. (je n'ai rien à optimiser soit le concept fonctionne du 1er coup (il marche en backtest papier) soit c'est poubelle)
5/ Est il réellement nécessaire de ré-inventer la roue ? (je suis obligé, n'etant pas abonné à l'ID j'ai essayé de programmer le systeme dans PRT mais en quotidien les achats et les cessions ne sont pas possibles sur la même journée)

**DKL** · 17/06/2005, 12:51

pour Coyotito,

va sur le site de VBFrance (tu tape ça dans google). tu as de nombreux samples de codes...pour faire toute espèce de trucs...

http://www.vbfrance.com/

Avantage d'XL:

- Construire ses propres fonctions de suivi
- Faire son bilan statistique mensuel avec ses propres paramètres
- Se connecter à des sites Web pour télécharger un sum-up personnalisé sur ses actions préférées en utilisant les fonctionnalités de Querytable
- GRATUITE (je n'insisterai jamais assez sur ce mot)
- Back test de divers algorithmes de Money Management
- Utiliser les fonctions automates du système d'exploitation (mon système se connecte automatiquement au web à une certaine heure)
- Tromper son patron (planquer des cours boursiers actualisés automatiquement dans les cellules, mais bon vu que je suis indépendant...)

- Possibilité d'interfacer avec Outlook, Access, PowerPoint...( on peut imaginer un système branché automatiquement à la maison et qui envoie des infos automatiquement au mail du bureau, possibilité de s'envoyer des SMS, etc...)
.....et plus encore

ps: je ne crois pas que VBChart propose tout cela...

**lechat** · 17/06/2005, 15:57

citation :
Citation de coyotito

merci à tous pour vos messages, j'avance à petits pas et ne desespère pas d'y arriver.

zamis tu m'as bien remonté le moral

"J'ai progammé de nombreux systèmes sous Excel et je déconseille son utilisation pour le backtest:

1/ La bête n'est pas bien rapide." (on est 2 alors)
2/ Je n'arrivais régulièrement plus à ouvrir des fichiers dès que leur taille dépassait 30 Mo. (on fera attention)
3/ J'ai passé des heures à retrouver des bugs dans mes systèmes. (je m'ennuie parfois au boulot)
4/ Les modifications et optimisations ne sont pas évidentes. (je n'ai rien à optimiser soit le concept fonctionne du 1er coup (il marche en backtest papier) soit c'est poubelle)
5/ Est il réellement nécessaire de ré-inventer la roue ? (je suis obligé, n'etant pas abonné à l'ID j'ai essayé de programmer le systeme dans PRT mais en quotidien les achats et les cessions ne sont pas possibles sur la même journée)

C'est vrai que ce n'est pas très rapide, mais au boulot çà change un peu les idées

Il y a des bugs, mais on les voit vite : on trouve un sytème super gagnant ou super perdant (75% de trades gagnants avec 10% de gains par trade, il n'y a plus qu'à chercher l'erreur.

**indiana bear** · 21/06/2005, 19:06

Un classeur de 30mo !!! Sur que ça doit pas être bien rapide

Sinon, VBA est assez rapide à prendre en main - très intuitif
mais de là à programmer ton backtest ce soir, je doute.

**coyotito** · 25/06/2005, 09:11

Est ce que par hasard quelqu'un voudrait bien me transmettre des donnees 1 et 5 mn sur GA geophysique ?

sur début 2005 par ex (je n'ai aucune idee de la place que cela peut prendre)

merci d'avance & bon WE

coyotito@boursomail.com

**jl370** · 25/06/2005, 13:13

Bonjour,

Il m'arrive également d'utiliser Excel. J'ai pas mal galéré au début ((vu que je me remettais également à la programmation avec mes "vieilles" bases de 20 ans).
Si cela t"intéresse Coyotito, je peux t'envoyer sur ton mail un fichier excel que j'ai utilisé au début pour programmer mes propres indicateurs. Cela m'avais beaucoup aidé au départ.
let me know.

Jean-Luc

**cmoicmoi** · 25/06/2005, 14:22

Pour la lenteur d'excel je confirme.

Personnellement je fais mes backtests sur delphi (certes je dois parfois reinventer la roue) mais au niveau vitesse et controle de ce que je fais ya pas mieux !

Un exemple :
1 backtest avec money management sur 3.5 MILLIONS de lignes de quotations au tick près EURUSD (marché forex) me prend 30 secondes pour charger et parser le fichiers CSV (100 Mega la bète) + 30 secondes pour le backtest a proprement parlé ...

Bon courage pour faire ça avec excel !

Et le codage d'un backtest sans indicateurs compliqués ne prend que quelques heures pour une personnalisation totale.

Bien sur on peut faire encore plus rapide en C pur mais humm c'est quand même plus long a coder sans bugs et pour tracer un joli graphique à l'écran et envoyer un mail c'est pas le top

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