Express (Whs Futurestation nano) - ATR - AVERAGE TRUE RANGE

[EXPRESS_CFD]

Bonjour,
Voici la formule en EXPRESS (whs futurestation nano) du calcul de l'ATR (Average True Range), avec une interprétation personnelle (totalement personnalisable bien sur). Bonne chance;

Express Average_True_Range
Vars
series TR, ATR;
input $period_ATR(1, 100, 5);
numeric truehigh, truelow;

Calculation

if IsFirstBar() then
begin
TR = high - low;
end
else
begin
truehigh = close[1];

if truehigh < high then
truehigh = high;
truelow = close[1];

if truelow > low then
truelow = low;
TR = truehigh - truelow;
end

if IsFinalBar() then
begin
ExpMovingAverage(TR, ATR, $period_ATR);
end

interpretation
begin
if (ATR > ATR[1]) or (ATR > ATR[2]) or (ATR > ATR[3]) then
if (close > open) then
sentiment = 100;
else if (close < open) then
sentiment = 0;
end

plot (ATR, 16, 152, 197, 2);

[JB]

Bonjour comment ça s'utilise ?

en comparant à ce code , y vois tu des différences ou un avantage ? (merci à anaphrais et stargate pour le coup de pouce et le code primaire dans la file "entraide à la futurestation))

Express Range

Vars

input $Span1(1,200,5);
input $Factor(1,10,1);

Series highlow, ma, range,a,b;

Calculation
CalculateAtEveryTick(false);
highlow = high - low;
MovingAverage(highlow,ma,$Span1);

range = ma * $factor;

Interpretation
begin
end

Plot(range, "black",1);
plotbars (a,a,range,b);

j'utilise le coefficient multiplicateur ((X10800) pour avoir parfois le range d'une bougie en € sur euro fx

il s'agit du FCE en 1 min


Cliquez pour agrandir

[JB]

il est peut être un petit peu plus light pour le même effet

[JB]

peut être regrouper ton code sur Entre-Aide WHS FutureStation Nanotrader
http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-21-3295...

[EXPRESS_CFD]

Bonjour,
Avec un peu de retard, voici le principal intérêt de l'ATR par rapport au True Range;

- il prend en compte tous les gaps, contrairement au True Range qui ne prend pas les données passées.

Néanmoins ici, si tu prends une moyenne sur courte période des high-low alors le résultat doit être comparable a ce qui est donné par l'ATR.

Idéalement pour obtenir de bons signaux A/V tu dois calculer les éléments suivants:

- tendance;

- force relative (ralentissement de la tendance ou force de la tendance). J'utilise 4 stochastiques lentes (8, 13, 21, 34 = chiffres de Fibonacci);

- surachat (cas ou ne pas acheter) / survente (cas ou ne pas vendre): c'est ce qu'il y a de plus complexe car tu dois aussi pouvoir repérer les phases de divergences. Le TRIX est plutôt intéressant a utiliser dans ce cas, ainsi que pour reperer les phases de ralentissements de tendances.

- volatilité (niveau minimum a partir duquel exécuter tes signaux A/V: TRES IMPORTANT;

- accélération / décélération de la volatilité;

- périodes pendant lesquelles ne pas trader (midi ou après clôture du marche): utiliser les filtres intraday sous Express;

Personnellement, je construis tous mes indicateurs sur des prix Heikin Ashi pour lisser les signaux et tendances car je travaille aussi sur 1 minute (CAC40).

Enfin, plus important : tracer des lignes de tendance, avoir une connaissance de l'environnement économique, faire ton money management/position sizing de façon automatique (si ta limite est d'investir sur 10 contrats, les modèles qui fonctionnent le mieux sont ceux pour lesquels tu investis ces 10 contrats en plusieurs fois et non en une seule fois. Ainsi, si tu investis sur 3 contrats la première fois et que ton stop loss est touché, tu perds peu. Par contre, si ta tendance est confirmée, tu investis sur 3 contrats, ensuite 4 et 4 par exemple. Dans cette méthode, tes chances d'obtenir des trades profitables sont supérieures).

@+ et a ta disposition.