IB et exel

[eastwalk]

Quelqu'un a-t-il ici programmer un systeme de trading automatisé avec passage d'ordre en utilisant exel et la plateforme d'IB ?

Par ailleurs, existe t il des logiciels qui font le boulot
à savoir ils recevraient le flux d'ib et il suffirait de mettre les conditions de sa méthode pour que le logiciel (comme exel le fait) envoie les ordres à ib

l'utilisateur allumerait sa machine et son logiciel pendant la journée du fce (je trade le fce) et tout se ferait automatiquement

amitiés et merci pour ceux qui voudront bien me répondre

[tintin92]

http://www.amibroker.com/at/

[pitch67]

Attention il manque des ticks sur IB! (20-30%)
La plateforme Tradebullet est beaucoup mieux que le fichier excel dIB.

www.tradebullet.com

Pour de l'aide à programmer un systeme voici le mail de quelqu'un qui m'a bien aidé:Francis Gingras
francis@atresearch.com

Salutations Pitch

[_fredcom_]

Excel me permet de passer automatiquement des ordres sur IB (tous les ordres possibles sur IB), mais aussi d'avoir toutes les informations du compte encours, le nombre de lignes, de gerer le flux datas (different d'IB), d'annuler des ordres LMT non exécutés toutes les 10min, etc... tout cela avec la souplesse que procure les macros VBA qui permet de faire un outil personnel que je n'aurais jamais eu avec un produit pret à l'emploi.

D'une façon générale, tout ce qui est possible de réalisé sur TWS manuellement peut être réalisé automatiquement via Excel.

[Hulk]

tiens pour envoyer tes ordres de ton logiciel de programmation vers ton broker:

https://<a href='/ref.php?uri=http%3.../index.asp</a>

https://<a href='/ref.php?uri=http%3...ebolt.com/</a>


ps: fredcom, qu'est ce qu'il est beau ton espece de monstre!

[nil56]

fredcom

tu veux dire que t'utilise excell pour du trading auto ?
si cé le cas comment faits tu ?
flux ib ds excell avec graph excell et creation de macro pour déclencher ordres renvoyés ds tws?
t'es parti d'une feuille excell blanche ou ya t'il des modules existants a développer?

merci de m'eclairer sur ta solution

[eastwalk]

oui cela m intéresse aussi beaucoup
car j'ai méthode basée sur le graphe à 5 minutes pour prise de position

je suis client IB et j'ai autorisé le DDE dans mon TWS

En gros, je reçois bien les données de flux d'IB Sur mon exel mais après il faut se taper toute la programmation du graphe
les MM
les bollingers
le MACD and co...
c'est complexe tout de même

je me tournais vers les logiciels déjà faits
tradestation a l'air top
mais semble particulierement cher
je crois 8 dollars le contrat et 2 dollars quand on utilise tradestation par trade

10 dollars le contrat alors que je paie 4 euros chez ib
dur ...

Je suis en train de regarder ESignal là... a suivre

[_fredcom_]

Excel n'est pas la solution à tout...
De mon point de vue, c'est une exellente plateforme de passage d'ordres, MAIS pas un logiciel d'analyse technique.
Alors effectivement vouloir l'utiliser pour calculer en temps réel des indicateurs ne me semble pas le plus facile.
Il vaut mieux dans ce cas là passer par un logiciel d'AT qui donnera les signaux à Excel qui lui les transformera en ordres.
Et là, les possibilités alors offertes sont superieures à ce que l'on trouve dans le commerce, que ce soit TradeStation ou tous les addins cités précedement.

Une partie du travail de plateforme de passage d'ordres + divers possibilités est proposé par IB sous forme d'un fichier XLS : http://www.interactivebrokers.com/cgi-bin/apiBetaC...
.
Leur fichier XLS n'étant pas mis à jour des dernieres modifications de TWS, j'ai adapté le fichier TwsDDE.xls et on le trouvera à l'une des 2 adresses suivantes:
http://hostfiles.site.voila.fr/Modif.ok.de.TwsDde.zip
http://membres.lycos.fr/hostfiles/Modif.ok.de.TwsD...

Comme déjà indiqué, le flux IB ne donne pas tous les ticks. IB est broker, pas fournisseur de data. Leur flux est donc un flux Snapshot raffraichis toutes les 500ms et qui donne l'impression de streaming.
On peut le récuperer sans probleme dans Excel directement avec le fichier proposé ci-desssus.
On peut aussi l'installer dans son logiciel d'AT préféré, Metastock par exemple, via un log.
La limitation du flux streaming d'IB est de 100 Symbols + quelques bonus.

A partir de Metastock, on peut aussi faire un Copier par exemple d'un indicateur d'une Chart Metastock (indicateur qui passera à 1 si achat, à -1 si vente, et 0 le reste du temps), que l'on collera dans Excel en conservant une liaison OLE qui fournira alors les signaux en temps réel (moins d'1 sec pour que l'ordre soit passé et rempli). C'est bien mieux que toutes ces plateformes qui envoient un email qui une fois reçu servira à envoyer un ordre...

Il existe aussi des addins Excel pour importer des datas, par exemple à http://www.hoadley.net/options/develtools.htm que j'utilise, ou encore http://www.esquotes.com/download.htm
En ce qui me concerne, c'était le seul moyen d'avoir des datas pour plus de 500 symbols avec un rafraichissement de l'ordre de 8s.

Si on ne trade qu'un seul symbol, il vaut peut être mieux ne pas se casser la tête, et préférer un log tout fait.
Si on trade plusieurs symbols avec des ordres d'annulation dans tous les sens, là créer son outil devient rapidement indispensable.

Avant de passer en tout automatique, il me semble adapté de passer plusieurs jours entierement en manuel et de lister ses besoins, les cas particuliers rencontrés, imaginer les mesures à créer pour palier des coupures de flux, etc... et après créer l'outil d'automatisation.

[eastwalk]

Cela fait un an que je trade en manuel avec bons résultats mais cela me bloque chez moi car mes signaux sont rares
parfois je passe la journée pour rien
mais bon le gain est là, donc je me plains pas

je me dois cependant absolument d'automatiser tout puisque c'est possible