Technique de trading : l'analyse statistique

[edouard-geneva]

"Trader sans repère historique, c’est comme naviguer sans boussole ni carte : la catastrophe est plus probable."


L'analyse historique de l'actif tradé est très précieuse : elle permet de situer l'actif par rapport à ses évolutions passées.
Comme un graphique ou un tableau dans le cas d'espèce est beaucoup plus parlant qu'un long billet, voici ci-après ce dont un trader devrait disposer ou avoir en tête (plus difficile) lorsqu'il trade un actif.


Ce sont les données journalières du S&P500 qui ont été traitées afin de sortir ces statistiques : pour une période donnée (4 ans, 2 ans, 6 mois, 1 mois), le tableau donne diverses probabilité (calculée sur la base de l'historique du S&P500) relatives aux variations futures du S&P500.

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Par exemple, la probabilité d'avoir une variation journalière du S&P500 supérieure à 13 points est de 86% sur la base de l'historique des 6 derniers mois.


Ou encore, la probabilité d'avoir une variation sur 5 jours du S&P500 supérieure à -47.6 points est de 97% sur la base de l'hsitorique des 4 dernières années. Autrement dit, il est historiquement probable que le cours du S&P500 se rétablisse...



!Attention, ces chiffres ne sont pas actualisés! Ils ne sont donc pas exploitables. Ce travail a été réalisé il y a un mois et demi environ...

ce billet est aussi sur mon blog dont l'adresse est à droite sur l'image

[Roque]

Bonjour

Ce n'est pas moi qui viendrait contredire l'intérêt de comprendre, statistiquement parlant, un marché avant d'y opérer.

Néanmoins l'approche que vous prenez présente un biais important en particulier sur de longues périodes ou durant les périodes à forte volatilité. En effet comparer des variations en nombre de points sur des périodes différentes me semble peu approprié. Il est préférable à mon sens de s'intéresser aux variations (donc %) pour lesquelles les comparaisons restent acceptables quelle que soit la période considérée.

Dernier point, dans ce genre de démarche il est important d'afficher les résultats statistiques obtenus en les accompagnant des écarts types (marge d'erreur). Ceci évite que les lecteurs prennent ces résultats comme du pain béni.

A+

[edouard-geneva]

Exact.

C'est pourquoi je distingue les périodes...

Je me suis posé la question de mettre en point ou en %.

Un trader raisonnera davantage en points qu'en % sur les indices. La précision obtenue avec les % n'a pour moi pas grand intérêt...sauf à faire des comparaisons entre un S6P à 600 points et à 1200 points...

S'agissant de l'écartype, vous avez raison. Ce sera l'objet d'un prochain post.