[ MadMan ] : Trading et Algos

[starmike]

belle initiative Madman.

Par contre si crock pouvait mettre en valeur les liens hypertexte et réparer les liens

[starmike]

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Par contre si crock pouvait mettre en valeur les liens hypertexte et réparer les liens

[MadMan]

Merci les amis pour les compliments sur la file.
Comme je le disais, l'essentiel des conversations que l'on a pu avoir sur ce sujet ont eu lieu sur d'autres files en réalité, donc n'hésitez pas à lancer les débats ici dorénavant de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver plus facilement.

@COD

Pendant la périodes de Noël dernier, je me suis avalé pas mal de papiers de recherche en finance pour voir ce qui se faisait en trading algo avec analyse technique (y'a bcp de choses avec de l'analyse quantitative, mais en AT ?...). Et je suis tombé sur des papiers de recherche qui montrait que c'était justement le développement de la logique floue qui permettait aujourd'hui de faire du trading algo sur AT, parce que la logique floue permet de mettre au point des algo de reconnaissances des formes

Voilà un lien vers un travail particulièrement intéressant.

Perso dans notre système, on a un algo de détection des supports et des résistances sur indicateurs, et on a dû être assez sioux pour trouver comment on pouvait reproduire de façon algorithmique le coup de crayon d'artiste qu'un analyste a lorsqu'il trace des droites de support et de résistance à l'oeil nu. On a mis au point un système de cône/canal de tolérance, à la fois pour détecter l'alignement des sommets (la détection des sommets et des points bas en temps réel dépend elle même d'un autre algo), mais aussi pour vérifier que cette droite de support/résistance ne croise pas la ligne de l'indicateur en question. Bref, un joyeux bordel...

D'après mon expérience, c'est clairement cette partie de codage de l'analyse technique en algo qui est la plus délicate, si tu veux trader des figures un peu complexes. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que nous avons décidé de développer notre propre plateforme de backtest et de trading (en plus de vouloir indexer tous nos résultats en niveaux de risque, et non en pips, points, %...).

[MadMan]

Je crois que le lien précédent ne marche pas ; pour ceux que ça intéresse, il suffit de Google : Computational Algorithms, Statistical inference, and Empirical implementation. Author(s): Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, Jiang Wang.
C'est pas très long, à peu près compréhensible, et rondement mené d'un point de vue recherche.
D'un point de vue trading, on notera que, comme d'hab quand le travail de recherche est bien fait, le travail de trading est bâclé. Là les sorties de trades sont quasi-aléatoires au mieux, et débiles au pire...

[MAKHNO]

belle initiative Madman.

Par contre si crock pouvait mettre en valeur les liens hypertexte et réparer les liens

Liens récupérés (lorsque récupérables) derniers msgs vers premiers msgs


MadMan




Posté le : le 25-10-2012 13:22:09 [-]
#1394399
Pour l'heure du déjeuner, petite lecture sur le Pair Trading et l'analyse quant qui sous-tend cette approche.

Où l'on voit bien que les quants sont des fous http://prijipati.library.usyd.edu.au...is_Schmidt.pdf

MAKHNO


(629 msg)



Posté le : le 02-06-2012 20:45:58 [-]
#1360072
Ci-dessous extrait d'une étude quantifiant le niveau d'endogénéité (influence interne,auto-reproduction) et d'éxogénéité (influence extérieure, News) contribuant à la formation des prix dans les marchés financiers. Quantifying Reflexivity in Financial Markets: Towards a Prediction of Flash Crashes by Vladimir Filimonov , Didier Sornette :: SSRN

MAKHNO


(629 msg)



Posté le : le 02-05-2012 12:27:30 [-]
#1352252
Contribution au sujet:
de Didier Sornette & Suzanne von der Becke .
Extrait de l'intro de : Crashes and High Frequency Trading by Didier Sornette, Susanne Von der Becke :: SSRN


MadMan


(406 msg)



Posté le : le 01-03-2012 19:06:00 [-]
#1335789
Salut les gens

Nouveau petit doc qui reprend le sujet des fat-tails de façon empirique en étudiant le DJ. http://morningstardirect.morningstar...Over_Again.pdf


MadMan


(406 msg)



Posté le : le 01-03-2012 10:57:33 [-]
#1335483
Bonjour à tous

Ci-dessous un lien vers un document produit ici à l'université de Francfort sous l'égide de Deutsche Bank et qui tente de définir ce qu'est le trading algorithmique, le High Frequency Trading etc... High Frequency Deutsche

MadMan


(406 msg)



Posté le : le 28-02-2012 18:08:31 [-]
#1334771
Bon, pour commencer les hostilités, et parce que qu'il faut bien démarre quelque part, voilà deux liens vers mon sujet préféré : les fat-tail c'est à dire les extrémités de la distribution des performances du marché. http://familyofficeassociation.com/d...R_fat_tail.pdf

Pour info : sujet également discuté ci-dessous ( même pblm de lien HTML )

:

Au plaisir de vos contributions.

[flantaf]

Apparemment les notifications @pseudo ne fonctionnent pas. Peut-être est-ce su (je ne me suis pas tenu au courant). Retour dans private grotte

Merci @Crock
Ca a été un peu mou de ce côté-ci de la file mais il y a clairement des praticiens de l'art dans notre petite communauté et les discussions vont bon train sur d'autres files !
J'invite @flantaf @neo-13 @turtles @starmike @raptor90 à venir reprendre nos discussions sur les aspects systématiques des stratégies de trading sur cette file.
Je sais pas s'il faut vraiment en faire une file perso au final, mais c'est un bon point de RDV pour démarrer

[flantaf]

edit : doublon

[Lou Daniela]

Merci @ MAKHNO pour la réparation des liens.

Je lirai les documents téléchargés quand j'aurai le temps... (c'est à dire jamais, telle que je me connais).

Toutefois ceci me conforte dans ma conviction

1/ de ne faire que du swing pour s'extraire du champ de manipulation du HFT. Lorsque l'on est pas à 1% près et que ses invalidations sont du type 5/6%...

2/ de suivre mes systèmes absolument basiques dans leur concept. De plus, mis à part l'enregistrement mes positions ouvertes, aucun algorithme au monde ne pourra jamais voir ou déceler mes stops gniark gniark gniark... (corollaire : je suis obligée d'avoir avoir une discipline d'acier).

3/ d'intervenir souvent sur des supports délaissés du HFT par manque évident de liquidité et d'intervenants (Eurolist B, C voire en-dessous)


C'est donc, en fait, un aveu parfaitement assumé d'impuissance face aux intervenants en day-trading. Le HFT devrait logiquement pousser les traders à s'exiler en UTs longues, non ? Car mis à part quelques cadors en programmation ET trading (Madma, Flantaf) pour le commun des mortels l'intraday doit être une hécatombe.