Bibliothèque de Codes PRT

[arede nol]

Idem pour moi, pas moyen dès le début cette ligne "e= z1 – z2" ne passe pas.
Merci si qq"un a une solution.

[supertiti]

Bonjour à toutes et tous,

A partir de l'indicateur de Johnlee le CDUR j'ai pensé que l'on pouvait l'appliquer directement sur le graphe des prix ( CDUR ON CHART ) pour en avoir une vision différente, des alternatives sont possibles quant au rendu de l'indicateur, à vous d'adapter selon vos besoins.
Je me suis inspiré pour le code du blog de Sohocool

Bons trades à tous
Didier

voici le code pour Prorealtime :

// CDUR ON CHART 13.09.13
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// CDUR DID 11.09.13
// Variables :
// z = periode = 8 entier
// p = variable MACD zero lag = 9
// q = variable signal = 19
// r = variable MACD = 6
// coeff = coeff – decimal – sans restriction - 1


z1=dema[p](close)
z2 =dema[q](close)
e = z1 - z2
z3=dema[r](e)
f=z3
REM Détermine les variations journalières
hausse = MAX (0,f - f[1])
baisse = MAX(0, f[1]-f )
REM Calcule la moyenne des gains les jours de hausse
REM et des pertes les jours de baisse
mmHausse = WILDERAVERAGE[z](hausse)
mmBaisse = WILDERAVERAGE[z](baisse)
REM En déduit le RS
RS = mmHausse / mmBaisse
REM Et finalement le RSI de la Zero Lag
CDUR = ( 100*( 1 - 1/ (1 + RS))) * coeff

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// MACD SUR CHART by sohocool

// VARIABLES :
//ms moyenne signal // entier exemple 6
///niveau niveau du zero // entier invisible
/////////////////////////////////
aa= CDUR + niveau
ms = 6
bb=ExponentialAverage[ms](aa)
niveau = close
zero = 0 + niveau
cc = customclose

return aa as " CDUR ", bb as "signal", cc as " customclose " , zero as " zero "

[valetdepic]

bonjour
Etant à la recherche d'un indicateur d'accélération longue du MACD j'ai cherché et trouvé le code proposé par Trenders. Malheureusement sous PRT V10 il m'indique erreur de syntaxe en souslignant Once. Avez vous une solution ou le code d'un indicateur similaire?
Merci par avance

Rem proposition d'accélération Longue sur prorealtime par Trenders
rem la méthode KST est de Martin Spring il me semble
rem les variable ajustées sont de Philippe Salvé sur Prot-AT.com qui a théorisé la méthode de martin spring avec les comportement de marché d'aujourd'hui
rem l'accélerateur est issu de la méthode mise au point par John Lee sur Pro-AT.com avec le macd
rem Cet indicateur d'accèlération long compléte utilement l'indicateur d'accélération MACD de John lee
rem il est trés utile pour confirmer la tendance alors que l'accélérateur MACD reprend son souffle
rem ne pas utiliser cet indicateur seul
rem 9 variables suivant paramétrage par défaut de Philippe Salvé pour le KST et JL pour l'accélération et le squeez
rem W=entier 39, X =enteir 52, Y= entier 78, Z=entier 104
rem WA=enteir 26, wb entier 26, wc entier 26, wd entier 39
rem coefboll = décimal 1,4
rem choisir la variable indic achat et afficher la en histogramme couleur vert ascendant et rouge descendant
rem placer ce graphique au mini de la hauteur de prorealtime juste en dessous l'accélérateur de JL

rem momemtum
a=Momentum[w](close)

b=Momentum[x](close)

c=Momentum[y](close)

d=Momentum[z](close)
rem calcul MM
ma=ExponentialAverage[WA](a)
mb=ExponentialAverage[WB](b)
mc=ExponentialAverage[WC](c)
md=ExponentialAverage[WD](d)
rem calcul kst
kst=(ma*1.618)+(mb*1.5)+(mc*1.382)+(md*1.236)
rem calcul signal
stdkst=STD[20](kst)
mmkst=Average[20](kst)
kstproj=2*kst-kst[1]
stdkstproj=2*stdkst-stdkst[1]
mmkstproj=2*mmkst-mmkst[1]
rem calcul squeez
minkst=0.6*(stdkstproj rem calcul accélérateur
Once IndicAchat=0
if (kstproj > mmkstproj+coefboll*stdkstproj) then
IndicAchat=1
elsif( kstproj IndicAchat=-1
elsif ( kstproj CROSSES UNDER ExponentialAverage[6](kst ) or stdkst IndicAchat=0
elsif ( kstproj CROSSES over ExponentialAverage[6](kst) or stdkstmmkstproj-coefboll*stdkstproj) and IndicAchat=-1Then

IndicAchat=0
endif

return 0 as "zero", minkst coloured (255,0,127) as "minKst",-minkst coloured (255,0,127)as "-minKst" , IndicAchat

[raptor90]

et en mettant once au tout début du programme, puisqu'il est sensé agir 1 seule fois ?

c'est comme les undefined, je les ai toujours mis au début du programme

[valetdepic]

Bonjour
@ Raptor 90
Voici la saisie faite initialement et ça "bug" trois fois = erreurs de syntaxe
merci par avance si vous pouvez me corriger

et en mettant once au tout début du programme, puisqu'il est sensé agir 1 seule fois ?

c'est comme les undefined, je les ai toujours mis au début du programme

[raptor90]

le premier test elsif (où "IndicAchat" est souligné) semble incomplet d'où peut-être les erreurs en cascades

idem 2eme soulignement "IndicAchat" : or stdkst ??? (ce n'est pas un test complet à moins d'être booléen ce qui ne peut être le cas puisque c'est une valeur Réelle.

[valetdepic]

@ RAPTOR
Malheureusement je ne sais pas répondre car le codage (et les maths poussées ) n'est pas du tout ma tasse de thé et celui qui l'a proposé sur UB ne semble plus publier (Trenders)
Peut-être que les pros s'inspireront de l'idée de départ et trouveront une solution ou une autre façon d'écrire.
Merci quand même

le premier test elsif (où "IndicAchat" est souligné) semble incomplet d'où peut-être les erreurs en cascades

idem 2eme soulignement "IndicAchat" : or stdkst ??? (ce n'est pas un test complet à moins d'être booléen ce qui ne peut être le cas puisque c'est une valeur Réelle.

[grassel]

bon jour à tous

Quelqu'un peut-il répondre à cette question concernant PRT, svp!

highest[p] renvoie le plus haut de la période p, dans le même temps existe-t'il une instruction que donne le nb de bougies de ce + haut par rapport à aujourd'hui (ou bien par rapport au temps T actuel)
exemple résultat recherché : plus haut à 23,45, il y a 5 bougies

C'est tout....c'est déjà pas mal

[raptor90]

bon jour à tous

Quelqu'un peut-il répondre à cette question concernant PRT, svp!

highest[p] renvoie le plus haut de la période p, dans le même temps existe-t'il une instruction que donne le nb de bougies de ce + haut par rapport à aujourd'hui (ou bien par rapport au temps T actuel)
exemple résultat recherché : plus haut à 23,45, il y a 5 bougies

C'est tout....c'est déjà pas mal

la période p?
non, c'est le plus haut des p dernières barres sans que l'on sache qu'elle est la bougie de ces p dernières barres responsable du plus haut

après il n'ya plus qu'à tester en boucle toutes les bougies pour savoir qu'elle est la responsable
mais prt n'est pas un pro des boucles, il rame très vite, surtout s'il y a des test même booléen

sinon comme le temps est un processus linéaire, quand un nouveau plus haut est détecté, il faut mémoriser le intraday bar index ou bar index

[grassel]

merci pour la réponse argumentée raptor90
abus de langage de ma part pour p=période... pan sur mon bec !
oupsss...tu me confirmes ce que que regrette...yapluka coder ce que je veux, tant pis !
bon we

[ladefense2013]

bonjour pour ceux qui savent bien coder pourriez vous jeter un coup d oeuil a ma petite demande ici

http://forums.univers-bourse.com/forum-prorealtime/17227-aide-code-pour-strategie-horaire.html

[libre]

Codes Puissance cycle.

++

// MACD ZERO LAG
// p= variable macd zerolag
// q= variable signal
// r= variable macd - signal mettre histogramme


z1=dema[9](close)
z2 =dema[19](close)
e= z1 - z2
z3=dema[6](e)
f=z3


REM Détermine les variations journalières


hausse = MAX(0, f - f[1])
baisse = MAX(0, f[1] - f)


REM Calcule la moyenne des gains les jours de hausse
REM et des pertes les jours de baisse


mmHausse = WILDERAVERAGE[z](hausse)
mmBaisse = WILDERAVERAGE[z](baisse)


REM En déduit le RS


RS = mmHausse / mmBaisse


REM Et finalement le RSI de la Zero Lag


CDUR = 100 - 100 / (1 + RS)


a = 85
b = 100
c =0
d =15


REM X up CDUR
if ((CDUR[1] < 15 ) AND (CDUR >= CDUR[1])) THEN
i = 15
else
i = 0
endif


Rem X Down CDUR Signal
if ((CDUR[1] > 85 ) AND (CDUR <= CDUR[1])) THEN
K = 15
else
K = 0
endif




return CDUR,a,b,c,d, I as "signal up", K as"Signal down"
code jl puissance cycle prt me demande definir variable z help svp,merçi d'avance

[aircross]

Je crois que Z = 8

[libre]

merçi aircross pour ta reponse.

[Luismi]

Grand merci Bambi, c est vrai j'ai un tout petit peu de retard.... )
J'ai découvert un peu par hasard le code que tu avais fais suite à ma question.
Merci à toi !!

Citation de : Luismi (au 02-04-2010 17:56:41)
Bonjour

Est ce que quelqu un serait capable de crée le code
pour l indicateur TrDma
de Bernard Prats Desclaux cité dans son livre.

---

Bonjour Luismi
Voilà ce que j'ai fait

// Parameters

TrD=High-Low
TrDma=Average[20](TrD)

Return TrDma as "TrDma"

Ou celui-là en considérant le TrD comme le TrDma de base, puis les TrDma 5, 10 et 20 sur le même principe

// Parameters

TrDma=High-Low
TrDma5=Average[5](TrDma)
TrDma10=Average[10](TrDma)
TrDma20=Average[20](TrDma)

Return TrDma as "TrDma", TrDma5 as "TrDma5", TrDma10 as "TrDma10", TrDma20 as "TrDma20"