Code de Moyenne mobile de HULL

**romuald38** · 29/06/2007, 10:49

merci merci merci

**Pasq2004** · 01/07/2007, 17:45

Je dirais meme plus : Merci
Je vais regarder si c est exploitable cette semaine

Si tu veux traduire pour Prt la procedure //HULL_ANTICIP p79 de la meme file, ca peut aussi etre tres utile

**PEGASOU** · 01/07/2007, 18:12

Je dirais encore plus : mille merci !
Effectivement le complément demandé pat Pasq2004 serait un atout supplém pour maitriser le sujet HULL en trading réel....

**Pasq2004** · 01/07/2007, 20:26

Citation de : Arnaudbzh (au 28-06-2007 14:20:23)

A propos de l’indicateur HULL PIC CREUX, les flèches bleues donnent les sommets, donc les signaux de vente ou de short quand la dérivé première est supérieure à 0. Les flèches rouge donnent donc les creux et les signaux d’achat quand la dérivée est inférieure à 0.

Petite correction a apporter maintenant que j ai recopie le code sous Prt.
les Pics sont signales par le croisement de la ligne de signal avec la ligne horizontale a Zero.
les barres bleues et rouges montrent les points d inflexion de la moyenne mobile, donc le point ou la moyenne passe de concave a convexe ( ou le contraire ). Ces points permettent d anticiper le pic a venir et le retournement de tendance.

J ai pour ma part teste sur Fce 5 min intraday, c est pas vraiment probant, mais c est peut etre plutot destine a du swing trading

**Arnaudbzh** · 02/07/2007, 12:11

Bonjour,

je suis ravi que certains apprécient le code de la HULL, mais
c'est vraiment SmallCaps90 qui en est l'auteur.

Pour l'indicateur HULL-ANTICIP, je m'étais penché dessus, puis finalement
j'avais buté sur quelque chose, peut-être une fonction du language GrapheAT.
A l'occasion je m'y remettrais car je suis persuadé est très intéressant.

Bonne journée
Arnaud

**Pasq2004** · 02/07/2007, 17:32

J ai pas regarde dans le detail mais on doit pouvoir la tracer sous forme de courbe ou de points comme un SAR je suppose.
Si tu veux poster ce qui coince, je veux bien regarder de mon cote.
++

**Pasq2004** · 03/07/2007, 18:16

Voici le code modifie qui donne a la fois la Hull et la Hull Polygonale ( p85 du post cite + haut )
A verifier tout de meme

)

REM Moyenne Mobile de HULL
REM Crée par SmallCaps90 - Forum PRO-AT.COM
REM Adapté par Arnaudbzh
REM variable P=15 par défaut

REM Moyenne Mobile de HULL
rem P = 15 // A Mettre ds la boite optimisation
rem Seuil = 2.5 // A Mettre ds la boite optimisation
demiP = round(P/2)
temp = 2*WeightedAverage[demiP](close) - WeightedAverage[P](close)
racineP = round(SQRT(P))
MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp)
REM Fin Moyenne Mobile de HULL

HullPoly = MMHULL
Delta = ( HullPoly[1] - MMHULL ) / MMHULL

If ABS( Delta ) < Seuil then
HullPoly = HullPoly[1]
Endif

RETURN MMHULL as "Moyenne Mobile de HULL" , HullPoly as "Polygonale"

**Arnaudbzh** · 12/07/2007, 11:57

Bonjour,

Je vous propose ici les codes de 2 systèmes développés par John Ehlers.
Ces indicateurs ont été écrit à partir du site de l’auteur et des fichiers trouvé lors de
ses « Seminars » :
http://www.mesasoftware.com/seminars.htm

J’ai utilisé le fichier « 00Rocket Science » pour les codes que j’ai appellé « MESA ».
J’ai utilisé le fichier « Tag22 Rocket Science » pour les codes que j’ai appellé « CORE »
du 2eme message.
Vous trouverez aussi l’indicateur EHLERS FILTER réalisé à partir d’un autre Seminar.

Des codes avaient été développés sur le forum PROAT en 2004, par SmallCaps 90 :

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-11111.html
http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-30-6593.html
http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-31-6593.html

Les codes que je propose sont assez complexe, autant le dire tout de suite, JE N’AI PAS TOUT COMPRIS !!
J’en ai compris la méthodologie et c’est clairement assez balèze.
Puisse que plusieurs têtes valent beaucoup mieux que mon seul et modeste esprit, je compte
sur vous pour m’aider à progresser.
En fait il me manque le mode d’emploi de ces indicateurs, bien que SmallCaps90 a déjà donné des explications détaillées dans ses messages.

Les indicateurs MESA sont liés entre eux par la fonction CALL que l’on trouve en début de certains indicateurs.
Attention donc, le nom que vous donnez à vos indicateurs doit être strictement identique à ce que j’ai écrit.
Idem pour les codes CORE.

Chaque indicateur est séparé par des fonction REM en gras, contenant le nom de l’indicateur.

Une petite subtilité de programmation, la fonction CALL appelle un autre indicateur,
les données qui sortent sont OBLIGATOIREMENT celles qui avaient été tracés par la fonction RETURN.
Si l’on ne se sert pas d’une des données, il faut quand même l’employer quelque part.
Je les ai donc utilisé dans une fonction IF THEN (en général en fin de code) sous la forme :
« myDELTAPHASE <> 500 » de l’indicateur MESA PHASE par exemple.

Si une variable est dans le code (comme pour faire changer la période d’une moyenne par exemple,
on trouve les caractéristiques de la variable au début du code dans une fonction REM.

Bizarrement, dans le seminar TAG22 Rocket Science, on ne fait pas appel à l’indicateur CORE SNR pour déterminer le MODE, bien que cet indicateur soit présenté.
C’est l’indicateur qui concerne le rapport SIGNAL / BRUIT avec le seuil de 6 dB.

Les 2 systèmes MESA et CORE donnent des résultats différents, que je ne réussis pas à interpréter.
Là encore je vous invite à vous reporter aux messages de SmallCaps90.
Les périodes instantanées qui sont calculées ne sont pas les même, ni les rapport signal/bruit.
Donc forcement les modes Trend ou Cycles ne sont pas non plus les même.

Voilà, je suis assez convaincu que ces systèmes pourraient être profitables, reste à savoir comment en tirer le meilleur parti.
Une dernière chose, il faut des machines assez puissantes pour faire tourner ces codes, surtout le système MESA.

Bonne journée
Arnaud

**Arnaudbzh** · 12/07/2007, 12:07

J’ai utilisé le fichier « 00Rocket Science » pour les codes que j’ai appellé « MESA ».
http://www.mesasoftware.com/seminars.htm

Ordre des indicateurs :

MESA PERIODE
MESA PHASE
MESA RSB
MESA SINEWAVE
MESA TRENDLINE (s’affiche sur les prix)
MESA CYCLE TENDANCE

+++++++++++++++++++ DEBUT DES CODES +++++++++++++++++++

REM TRENDLINE DE J. EHLERS
REM Indicateur "MESA PERIODE"
REM Calcul de la période du cycle dominant

PRIX = (high + low) / 2

IF Barindex <= 5 THEN
PERIODE = 0
V5 = 0
ENDIF

IF Barindex > 5 THEN

REM Détermination de la phase de chaque tic
V1 = PRIX - PRIX[6]
V2 = V1[3]
V3 = 0.75*(V1-V1[6])+0.25*(V1[2]-V1[4])

ENPHASE = 0.33*V2+0.67*ENPHASE[1]
ENQUADRATURE = 0.2*V3 + 0.8*ENQUADRATURE[1]

IF ABS(ENPHASE + ENPHASE[1]) > 0 THEN
A = ABS((ENQUADRATURE + ENQUADRATURE[1]) / (ENPHASE+ENPHASE[1]))
PHASEDEG = ATAN(A)
ENDIF

REM Correction si autres quadrants
IF ENPHASE < 0 AND ENQUADRATURE > 0 THEN
PHASEDEG = 180 - PHASEDEG
ENDIF

IF ENPHASE < 0 AND ENQUADRATURE < 0 THEN
PHASEDEG = 180 + PHASEDEG
ENDIF

IF ENPHASE > 0 AND ENQUADRATURE < 0 THEN
PHASEDEG = 360 - PHASEDEG
ENDIF

REM Phase différentielle et corrections éventuelles
DELTAPHASE = PHASEDEG[1] - PHASEDEG

IF PHASEDEG[1] < 90 AND PHASEDEG > 270 THEN
DELTAPHASE = 360 + DELTAPHASE
ENDIF

IF DELTAPHASE < 1 THEN
DELTAPHASE = 1
ENDIF

IF DELTAPHASE > 60 THEN
DELTAPHASE = 60
ENDIF

REM Calcul de la période instantanée du cycle actuel
REM et correction éventuelle
PERIODEINSTANT = 0
V4 = 0
J = 0

WHILE J<41
V4 = V4 + DELTAPHASE[J]
IF V4>360 AND PERIODEINSTANT=0 THEN
PERIODEINSTANT =J
ENDIF
J=J+1
WEND

IF PERIODEINSTANT=0 THEN
PERIODEINSTANT = PERIODEINSTANT[1]
ENDIF

REM Calcul de la PERIODE
V5 = 0.25 * PERIODEINSTANT + 0.75*V5[1]
PERIODE = V5

ENDIF

RETURN PERIODE as "PERIODE" , DELTAPHASE as "DELTAPHASE"

REM TRENDLINE DE J. EHLERS
REM Indicateur "MESA PHASE"
REM Calcul de la phase du cycle dominant

IF Barindex > 5 THEN

PRIX = (high + low) / 2
myPERIODE, myDELTAPHASE = CALL "MESA PERIODE"

PERIODE = ROUND(myPERIODE)

PARTIEREELLE = 0
PARTIEIMAGINAIRE = 0

K = 0
REM Calcul en degrés
WHILE K < PERIODE
PARTIEREELLE = PARTIEREELLE + SIN(360*K/PERIODE)*PRIX[K]
PARTIEIMAGINAIRE = PARTIEIMAGINAIRE + COS(360*K/PERIODE)*PRIX[K]
K = K+1
WEND

IF ABS(PARTIEIMAGINAIRE) > 0.001 THEN
DCPHASEDEG = ATAN(PARTIEREELLE/PARTIEIMAGINAIRE)
ENDIF

IF ABS(PARTIEIMAGINAIRE) <= 0.001 THEN
IF PARTIEREELLE >= 0 THEN
SIGNEPARTIEREELLE=1
ELSE
SIGNEPARTIEREELLE=-1
ENDIF
DCPHASEDEG = 90*SIGNEPARTIEREELLE
ENDIF

DCPHASEDEG = DCPHASEDEG + 90

IF PARTIEIMAGINAIRE<0 THEN
DCPHASEDEG = DCPHASEDEG + 180
ENDIF

IF DCPHASEDEG>315 AND DCPHASEDEG<=360 and myDELTAPHASE <> 500 THEN
DCPHASEDEG = DCPHASEDEG - 360
ENDIF

PHASE = DCPHASEDEG

ENDIF

RETURN PHASE as "PHASE"
REM TRENDLINE DE J. EHLERS
REM Indicateur "MESA RSB"
REM Calcul du rapport signal / bruit (RSB en dB)
REM Ajout ligne horizontale = 6

IF Barindex <= 8 THEN
RSB = 0
RANGERSB = 0
ENPHASE = 0
ENQUADRATURE = 0
ENDIF

IF Barindex > 8 THEN

PRIX = (high + low) / 2

REM Détermination des composantes en phase et en quadrature
REM Transformation de Hilbert
RANGERSB = 0.2*(high - low) + 0.8*RANGERSB[1]
V1 = PRIX-PRIX[6]
V2 = V1[3]
V3 = 0.75*(V1-V1[6]) + 0.25*(V1[2]-V1[4])
ENPHASE = 0.33*V2 + 0.67*ENPHASE[1]
ENQUADRATURE = 0.2*V3 + 0.8*ENQUADRATURE[1]

REM Lissage du rapport signal/bruit
V2 = 0.2*(square(ENPHASE) + square(ENQUADRATURE)) + 0.8*V2[1]

REM Calcul du rapport signal/bruit lissé
IF V2<0.001 THEN
V2=0.001
ENDIF

IF RANGE>0 THEN
RSB = 0.25*(10* LOG(V2 / square(RANGERSB)) / LOG(10)+4.7) + 0.75*RSB[1]
ENDIF

ENDIF

RETURN RSB as "Rapport Signal-Bruit"
REM TRENDLINE DE J. EHLERS
REM Indicateur "MESA SINEWAVE"
REM Calcul du SINEWAVE et du LEAD_SINEWAVE
REM Sinus de la phase et ce même sinus avancé de 45°

myPHASE = CALL "MESA PHASE"

IF Barindex > 5 THEN
PHASE = myPHASE
SINEWAVE = SIN(PHASE)
LEADSINEWAVE = SIN(PHASE + 45)
ENDIF

RETURN SINEWAVE as "SINEWAVE" , LEADSINEWAVE as "LEAD SINEWAVE"

REM TRENDLINE DE J. EHLERS
REM Indicateur "MESA TRENDLINE"
REM Calcul de la TRENDLINE et du FILTRE DE KALMAN
REM Utilisés comme 2 moyennes mobiles adaptatives en mode Tendance

IF Barindex > 5 THEN

PRIX = (high + low) / 2

myPERIODE, myDELTAPHASE = CALL "MESA PERIODE"

PERIODE = ROUND(myPERIODE)

TRENDLINE = 0
J = 0

WHILE J < PERIODE+2
TRENDLINE = TRENDLINE + PRIX[J]
J = J+1
WEND

IF PERIODE>0 THEN
TRENDLINE = TRENDLINE / (PERIODE+2)
ENDIF

REM Filtre de Kalman zero lag
KALMAN = 0.33*(PRIX + 0.5*(PRIX - PRIX[3])) + 0.67*KALMAN[1]

IF Barindex<26 and myDELTAPHASE <> 500 THEN
TRENDLINE = PRIX
KALMAN = PRIX
ENDIF

ENDIF

RETURN TRENDLINE as "TRENDLINE" , KALMAN as "KALMAN"

REM TRENDLINE DE J. EHLERS
REM Indicateur "MESA CYCLE TENDANCE"
REM Essai de détermination du mode cycle ou tendance
REM Variable P1 = 0.3

myPERIODE, myDELTAPHASE = CALL "MESA PERIODE"
mySINEWAVE, myLEADSINEWAVE = CALL "MESA SINEWAVE"
myTRENDLINE, myKALMAN = CALL "MESA TRENDLINE"
myRapportSignalBruit = CALL "MESA RSB"

P = myPERIODE
DEL = myDELTAPHASE
S = mySINEWAVE
LS = myLEADSINEWAVE
TL = myTRENDLINE
K = myKALMAN
RSB = myRapportSignalBruit

TENDANCE=1
CYCLES=0

REM Détecter un croisement LS/S et initialiser le mode cycle si RSB suffisant
IF LS crosses over S OR LS crosses under S AND RSB>6 THEN
TENDANCE=0
CYCLES=1
ENDIF

REM Vérifier progressivité de la variation de la phase
IF P<>0 AND DEL>(1-P1)*360 / P AND DEL<(1+P1)*360 / P THEN
TENDANCE=0
CYCLES=1
ENDIF

REM Détecter un croisement K/TL et initialiser le compteur de jours
IF K crosses over TL OR K crosses under TL THEN
NB=0
ENDIF

REM Incrémenter compteur de jours
NB=NB+1

REM Confirmer mode cycle si compteur < une demi-période, sinon tendance
IF NB

CYCLES=1
TENDANCE=0
ELSE
CYCLES=0
TENDANCE=1
ENDIF

RETURN CYCLES as "CYCLES", TENDANCE as "TENDANCE"

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**Arnaudbzh** · 12/07/2007, 12:12

J’ai utilisé le fichier « Tag22 Rocket Science » pour les codes que j’ai appellé « CORE »
http://www.mesasoftware.com/seminars.htm

Ordre des indicateurs :
CORE
CORE SNR
CORE PHASE
CORE SINEWAVE
CORE TRENDLINE (s’affiche sur les prix)
CORE AWESOME
CORE MODE

+++++++++++++++++++ DEBUT DES CODES +++++++++++++++++++

REM CORE CODE - CYCLE PERIOD CODE
REM Indicateur "CORE"

Price = (High+Low)/2

IF Barindex > 5 THEN

REM Compensating Hilbert Transforms
Smoother = (4*Price + 3*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 10
Detrender = (0.25*Smoother + 0.75*Smoother[2] - 0.75*Smoother[4] - 0.25*Smoother[6]) * (0.046*Period [1] + 0.332)

REM Compute InPhase and Quadrature components
Q1 = (0.25*Detrender + 0.75*Detrender[2] - 0.75*Detrender[4] - 0.25*Detrender[6]) * (0.046*Period[1] + 0.332)
I1 = Detrender[3]

REM advance the phase of I1 and Q1 by 90 degrees
JI = 0.25*I1 + 0.75*I1[2] - 0.75*I1[4] - 0.25*I1[6]
JQ = 0.25*Q1 + 0.75*Q1[2] - 0.75*Q1[4] - 0.25*Q1[6]

REM Phasor addition to equalize amplitude due to quadrature calculations (and 3 bar averaging)
I2 = I1 - JQ
Q2 = Q1 + JI

REM Smooth the I and Q components before applying the discriminator
I2 = 0.15*I2 + 0.85*I2[1]
Q2 = 0.15*Q2 + 0.85*Q2[1]

REM Homodyne Discriminator
REM Complex Conjugate Multiply
X1 = I2*I2[1]
X2 = I2*Q2[1]
Y1 = Q2*Q2[1]
Y2 = Q2*I2[1]
Re = X1 + Y1
Im = X2 - Y2

REM Smooth to remove undesired cross products
Re = 0.2*Re + 0.8*Re[1]
Im = 0.2*Im + 0.8*Im[1]

REM Compute cycle period
IF Im <> 0 and Re <> 0 THEN
Period = 360/ATAN(Im/Re)
ENDIF

IF Period > 1.5*Period[1] THEN
Period = 1.5*Period[1]
ENDIF

IF Period < 0.67*Period[1] THEN
Period = 0.67*Period[1]
ENDIF

IF Period < 6 THEN
Period = 6
ENDIF

IF Period > 50 THEN
Period = 50
ENDIF

Period = 0.2*Period + 0.8*Period[1]

ENDIF

RETURN Period as "PERIOD" , Q1 as "Q1" , I1 as "I1"

REM Signal-to-Noise Indicator Code
REM Indicateur "CORE SNR"
REM Ajout ligne horizontale = 6

myPERIOD, myQ1,myI1 = CALL "CORE"

IF Barindex > 5 THEN

REM Signal Amplitude Squared comes directly from the discriminator
Signal = SQRT(myI1*myI1 + myQ1*myQ1)

REM Noise is a 20 bar EMA of ranges squared
Noise = 0.1*(High - Low)*(High - Low) + 0.9*Noise[1]

REM Convert to dB and smooth with EMA
IF Noise <> 0 and Signal <> 0 and myPERIOD <> 500 THEN
SNR = 0.33*(10*Log(Signal/Noise)/Log(10)) + 0.67*SNR[1]
ENDIF

ENDIF

RETURN SNR as "SNR"

REM Measuring Phase
REM Indicateur "CORE PHASE"

Price = (High + Low)/2
myPERIOD, myQ1,myI1 = CALL "CORE"

IF Barindex > 5 THEN

Value5 = ROUND(myPERIOD)
RealPart = 0
ImagPart = 0

IF Value5 > 6 THEN
For count = 0 To Value5 - 1
RealPart = RealPart + Sin(360 * count / Value5) * (Price[count])
ImagPart = ImagPart + Cos(360 * count / Value5) * (Price[count])
NEXT
ENDIF

RealPart = 0.33*RealPart + 0.67*RealPart[1]
ImagPart = 0.33*ImagPart + 0.67*ImagPart[1]

IF ABS(ImagPart) > 0.001 THEN
DCPhase = ATAN(RealPart / ImagPart)
ENDIF

If ABS(ImagPart) <= 0.001 THEN
DCPhase = 90 * SIGN(RealPart)
ENDIF

REM Compensate phase for smoothing lag prior to taking the arctangent
DCPhase = DCPhase + 720 / myPERIOD
DCPhase = DCPhase + 90

IF ImagPart < 0 and myQ1 <> 500 and myI1 <> 500 THEN
DCPhase = DCPhase + 180
ENDIF

IF DCPhase > 270 THEN
DCPhase = DCPhase - 360
ENDIF

ENDIF

RETURN DCPhase as "DCPhase"

REM The Sinewave Indicator
REM Indicateur "CORE SINEWAVE"
REM Calcul du SINE et du LEAD_SINE
REM Sinus de la phase et ce même sinus avancé de 45°

myDCPhase = CALL "CORE PHASE"

IF Barindex > 5 THEN
SINE = SIN(myDCPhase)
LEADSINE = SIN(myDCPhase + 45)
ENDIF

RETURN SINE as "SINE" , LEADSINE as "LEAD SINE"

REM Instantaneous Trendline Code
REM Indicateur "CORE TRENDLINE"

Price = (High + Low)/2
myPERIOD, myQ1,myI1 = CALL "CORE"

IF Barindex <= 5 and myQ1 <> 500 and myI1 <> 500 THEN
Trend = Close
ENDIF

IF Barindex > 5 THEN

Value5 = ROUND(myPERIOD)
Trend = 0
FOR count = 0 TO Value5 - 1
Trend = Trend + Price[count]
NEXT

IF Value5 <> 0 THEN
Trend = Trend / Value5

Trend = 0.25*Trend + 0.75*Trend[1]
Smooth = (7*Price + 6*Price[1] + 5*Price[2] + 4*Price[3] + 3*Price[4] + 2*Price[5] + Price[6])/28

ENDIF

RETURN Trend as "Trend" , Smooth as "Smooth"

REM The Awesome Oscillator
REM Indicateur "CORE AWESOME"

Price = (High+Low)/2

IF Barindex > 12 THEN

Value1 = (4*Price + 3*Price[1] + 2*Price[3] + Price[4])/10
Value2 = Value1 + 0.088*Value2[6]
Value3 = Value2 - Value2[6] + 1.2*Value3[6] - 0.7*Value3[12]

Detrend = Value3[12] - 2*Value3[6] + Value3
Smooth = 0.13785*(2*Detrend - Detrend[1]) + 0.0007*(2*Detrend[1] - Detrend[2])
+ 0.13785*(2*Detrend[2] - Detrend[3]) + 1.2103*Smooth[1] - 0.4687*Smooth[2]

ENDIF

RETURN Detrend as "Detrend" , Smooth as "Smooth"

REM Market Mode Detector
REM Indicateur "CORE MODE"

myDCPhase = CALL "CORE PHASE"
myPERIOD, myQ1,myI1 = CALL "CORE"

Value5 = ROUND(myPERIOD)

REM Rule 1: Sinewave Indicator Crossing initializes half cycle crossing timing when SNR > 6 dB
IF Sin(myDCPhase) Crosses Over Sin(myDCPhase + 45) OR Sin(myDCPhase) Crosses Under Sin(myDCPhase + 45) and mySNR > 6 THEN
DaysInTrend = 0
Trend = 0
Cycles = 1
ENDIF

DaysInTrend = DaysInTrend + 1

REM Rule2: Phase rate of change must be within 50% of dominant cycle phase rate of change
IF Value5 <> 0 and myDCPhase - myDCPhase[1] > 0.67*360/Value5 and myDCPhase - myDCPhase[1] < 1.5*360/Value5 THEN
Trend = 0
Cycles = 1
ENDIF

IF DaysInTrend > 0.5*myPERIOD and myQ1 <> 500 and myI1 <> 500 THEN
Trend = 1
Cycles = 0
ENDIF

RETURN Trend as "Trend" , Cycles as "Cycles"

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**Arnaudbzh** · 12/07/2007, 12:14

J’ai utilisé le fichier « TSWorld05 » pour le code :
http://www.mesasoftware.com/seminars.htm

Ici le nom du code n’est pas important, il n’est pas lié aux autres.
Avec cet indicateur, on est 100% dans le marché.
L’exploitation est simple, si le filtre sort de la bande haute, on achète, si le filtre sort par la bande basse, on passe short ou on vend.
Le code n’est pas tout à fait complet par rapport au seminar, il manque le stop de protection.

+++++++++++++++++++ DEBUT DU CODE +++++++++++++++++++

REM EHLERS FILTER EL CODE
REM Variable Frac = 5

IF barindex > 22 THEN

Price = (High+Low)/2
Smooth = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 6

Distance2 = Distance2+ (Smooth - Smooth[1]) * (Smooth - Smooth[1])

Coef = Distance2

Num = 0
SumCoef = 0

Num = Num + Coef * Smooth
SumCoef = Sumcoef + Coef

IF SumCoef <> 0 THEN
Filt = Num / SumCoef
ENDIF

Rng = 0.1*(High - Low) + 0.9*Rng[1]
Value1 = Filt[1] + Rng / Frac
Value2 = Filt[1] - Rng / Frac

ENDIF

RETURN Filt as "Ehlers Filter" , Value1 as "Value 1" , Value2 as "Value 2"

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**Molo84** · 12/07/2007, 13:38

Merci pour cet indicateur.
J'ai noté une petite erreur dans le calcul de la moyenne de Hull de la dérivée seconde.

Voici le code mis en cause:

REM Moyenne de HULL de la dérivée seconde
DSdemiP = round(P/2)
DStemp = 2*WeightedAverage[DSdemiP](DERPREM) - WeightedAverage[P](DERPREM)
DSracineP = round(SQRT(P))
MHULLDERSEC = WeightedAverage[DSracineP](DStemp)
REM Fin Moyenne de HULL de la dérivée seconde

A remplacer par :
REM Moyenne de HULL de la dérivée seconde
DSdemiP = round(P/2)
DStemp = 2*WeightedAverage[DSdemiP](DERSEC) - WeightedAverage[P](DERSEC)
DSracineP = round(SQRT(P))
MHULLDERSEC = WeightedAverage[DSracineP](DStemp)
REM Fin Moyenne de HULL de la dérivée seconde

**sofitech** · 23/05/2012, 10:57

Bonjour, j'utilise le code de la moyenne de Hull pour prorealtime publié sur ce forum.
J'ai une couleur à la hausse et une à la baisse mais aimerais pJe souhaite savoir... sais-tu comment créer un alerte sonore sous prorealtime se déclenchant à chaque changement de direction de la moyenne de Hull ? J'ai déjà une couleur à la hausse et une autre à la baisse.. mais je ne vois pas comment créer une alerte sonore se déclenchant au changement de direction sur un seul indicateur...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Vous remerciant par avance.

Code de Moyenne mobile de HULL

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