question sur probacktest ...

[maximarc]

Voila, en gros, je cherche a faire un probacktest sur des warrants...

or... les RSI/mom/sto/mac du warrant ne collent pas forcement au SJ:

par exemple prenons un warrant sur le cac:
il n'a pas le RSI/mom/sto/mac du cac !

idem, un achat d'un put warrant devrait se faire non pas par rapport au cours du derive, mais par rapport au cours du SJ;
Si en plus, on cherche a integrer des parametres tels que le petrole, la parite euro/$, je vois pas comment faire !

Est-ce possible sur pro-realtime ?
si oui, comment faire pour qu'un backtest prenne en compte une valeur differente de celle qui est affichee ?


(pardon pour les accents, mon clavier n'est pas FR )


Merci !

[billyonnaire]

Hello,

A ma connaissance ce n'est pas encore possible de faire des backtests croisés. Cependant, faire un backtest sur des warrants n'a de toute manière AUCUN sens car les cours offerts et demandés ne sont pas historisés, seulement les cours des transactions le sont. Or les warrants ont souvent de faibles volumes ce qui fait que si personne ne trade dessus pendant plusieurs jours eh bien il n'y aura tout simplement pas de cotation dessus ! Donc le backtest ne pourra pas s'appuyer sur les prix, quand bien même le cours réel du warrant (déterminé par le bid & l'ask) variera lui énormément (en suivant les variations du sous-jacent).
Le plus pertinent que tu puisses faire est donc de faire un backtest directement sur le sous-jacent, en ne prenant pas des positions autres qu'intraday. Cela te permettra de connaître si tes prévisions sur le cours sont exactes, après quoi tu n'auras plus qu'à utiliser les signaux pour trader sur les warrants et profiter de l'effet de levier, sans subir la valeur temps (grâce à l'intraday).