Qui à le code PRT MM1 et MM25 du MACD

[slb78]

Bonjour

Je recherche à créer sur Prorealtime backtest :

Croisement de moyennes mobiles MM1 et MM25 du MACD 9 26 12

Détection des croisements MM1 et MM25 :

- Achat si MM1 coupe MM25 à la hausse inferieur ligne 0
- Vente si MM1 coupe MM25 à la baisse superieur à ligne 0

Et peut-on emettre un signal sonore comme une alarme

En 1 H ca marche fort actuellement surtout après une grande vague de monté ou de descente

Merci Fabrice

Illustration :

[slb78]

Personne merci d'avance

[pepe-ls]

c'est des moyennes mobiles arithmetique que tu utilise ?

[mimich38]

voila, avec param de JL 9 19 6
Mais il y a peut etre un bug dans les formules
Ca fait qq chose, mais ca gagne pas...
REM Achat

MM1 =Average[1]((MACD[9,19,6](close))-ExponentialAverage[6](MACDline[9,19,6](close)))
MM25 = Average[25]((MACD[12,26,9](close))-ExponentialAverage[6](MACDline[9,19,6](close)))
Achetons = (MM1 CROSSES OVER MM25)

IF Achetons THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vente
rem Les indicateurs sont les mêmes....
vendons = (MM1 CROSSES UNDER MM25)

IF vendons THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

[mimich38]

je sais pas pourquoi les achat et vente ne sont pas synchro
avec les croisements...
avec tes paramètres, cela donne

REM moyenne[1]( MACD -Signal)
MM1 =Average[1]((MACD[9,26,12](close))-ExponentialAverage[12](MACDline[9,26,12](close)))
MM25 = Average[25]((MACD[9,26,12](close))-ExponentialAverage[12](MACDline[9,26,12](close)))

[mimich38]

il semble que le Backtest fait ses achats et vente sur Croisement MM25 avec ligne Zero !!!!
J'ai ajouté
Achetons = (MM1 CROSSES OVER MM25) AND (MM1 <0)

et
vendons = (MM1 CROSSES UNDER MM25) AND (MM1 >0)

Je stop les posts, attendons que d'autres répondent (Inch Allah!)

Car c'est pas très vivant le forum PRT.....

[sohocool]

Bonsoir à tous,

salut,slb28 peux tu me dire si cet indicateur et indentique au tien ??

A+

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aa=MACD[12,26,9](close)
bb=average[25](aa)

return aa as "macd -signal",bb as "mm 25",0 as "zero"

[Grit]

Bonsoir,

Toujours le même problème avec les moyennes mobiles : les résultats dépendront des conditions de volatilité. Comme elles sont imprévisibles, c'est perdant à tous les coups en période de range étroit ou de volat beaucoup plus faible que maintenant (genre 2003 par exemple).

Enfin, le croisement MACD / moyenne, c'est justement la définition du croisement MACD/signal (le signal est une moy expo). Les backtests sont perdants sans l'emploi d'un autre filtre.