volume et plus bas

[ecoulon]

Bonjour à tous !

je tente de programmer une formule selon les conditions suivantes: - recherche d'un plus bas en cloture à 45j
- recherche d'un volume > 2 fois mm15 (volume)
si c'est le cas j'achète le lendemain SI on casse le plus haut de la veille. la vente et le stop sont à adapter à la volatilité.
Malgré mes recherches, le constat est toujours le même :
l'achat se fait le lendemain à l'ouverture ... et jamais à la condition de dépasser le dernier plus haut.

si vous pouvez trouver la solution...

voici le code actuellement utilisé:

v=volume
v15=average[15](volume)
L=lowest[45](close)
h = high[1]

c1 = (v/v15) > 2
c2 = L[2] > L[1]
c3=high[1] if c1 and c2 and c3 then
buy 3000 cash at h limit realtime
endif
d'avance merci !
Manucool

[RECENTRAGE]

ET SI TU FAIS :

"BUY 3000 CASH AT h STOP REALTIME" ?

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- es tu abonné au flux temps réel ??

si non, l'achat n'interviendra que lors de la bougie du jour suivant après dépassement du haut indiqué.

[ecoulon]

non pas abonné au flux temps réel pour le moment.
Ca change quelque chose pour les backtest ?

[RECENTRAGE]

OUI (ou du moins sauf erreur de ma part) si tu es en données de fin de journée.

Maintenant avec l'instruction "BUY 3000 CASH AT h STOP" et si "h = high[1], ton signal est détecté le jour n et ton ordre passera en n+1 à seuil de déclenchement dès que le plus haut de n-1 (puisque h = haut de la veille du signal) sera dépassé.