Entre-Aide WHS FutureStation Nanotrader

[tim38]

Bonjour
Pourriez vous m'indiquer la configuration minimale pour faire tourner avec aisance la nano + une autre plate forme de trading méta trader 4.

Je dois changer de matériel informatique et je veux faire chambre à part achat d'un pc pour juste les comptes bancaires, les brockers et l'ouverture de 2 plateformes. Je me dirige vers un optiflex core 2 duo e8400 cadencé à 3ghz, 4go de ram, avec un windows 7 pro 64bits d'occasion. Est ce que la nano est optimisée pour le 32bits ou le 64bits.? Est-ce suffisant où dois je investir dans une configuration plus récente? avec une vitesse de bus, ram, mémoire tampon, cartes graphiques de nouvelle génération?
Qu'en pensez vous?
merci de m'aiguiller afin que j'investisse à bon escient?

[fredi]

Bonjour
Lors d'une conférence au salon de l'analyse technique, M. Ceaux Dutheil a donné un indicateur
Mais celui ci est codé pour pro real time
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de le traduire en express ?
Merci d'avance
fredi

FORMULE INDICATEUR MOINDRE CARRE 

PeriodL=50
PeriodS=20
del=4

MMEL=exponentialaverage[PeriodL](close)
MMES=exponentialaverage[PeriodS](close)

y1=(MMES[del]+MMEL[del])/2
y2=(MMES+MMEL)/2

coeff=((y2-y1)/del)*1000

return coeff

[fredi]

Bonjour
Lors d'une conférence au salon de l'analyse technique, M. Ceaux Dutheil a donné un indicateur
Mais celui ci est codé pour pro real time
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de le traduire en express ?
Merci d'avance
fredi

FORMULE INDICATEUR MOINDRE CARRE 

PeriodL=50
PeriodS=20
del=4

MMEL=exponentialaverage[PeriodL](close)
MMES=exponentialaverage[PeriodS](close)

y1=(MMES[del]+MMEL[del])/2
y2=(MMES+MMEL)/2

coeff=((y2-y1)/del)*1000

return coeff

Un petit up si des programmeurs passent par ici.
D'autant qu'univers bourse appartenant dorénavant à WHS, mon message ne devrait pas tomber dans l'oubli

[StarGate1]

Bonjour fredi,

Les langages sont assez proche, la conversion et assez facile

Un bon exercice serait de s'atteler à la conversion pour se familiariser avec les langage Express
au besoin par tâtonnements successifs.

Quand on débute en programmation le codage des moindres carrés est l'une des premières choses que l'on apprend

Je suppose que la méthode des moindres carrés est présentée comme un moyen de suivi de la pente des cours (positive/négative) avec la passage à zéro et inversion de send des moindres carrés

Voici le code Express :

//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

//Auteur : Bernard Chamblain
// Pseudo : Stargate1
// Version : 1.0
//Date : 30-03-2014

Express Moindre_Carre

Vars

series MMEL,MMES,y1,y2,Coef;
input $periodL (1, 200, 50);
input $periodS (1, 200, 20);
input $del (1,10,4);
numeric del(4);

Calculation

if IsFirstBar() then
begin
CalculateAtEveryTick(false);
SetYscaleFormat(GetPriceFormat());
ExpMovingAverage(Close, MMEL, $periodL);
ExpMovingAverage(Close, MMES, $periodS);
end

y1=(MMES[$del]+MMEL[$del])/2;
y2=(MMES+MMEL)/2;

Coef=((y2-y1)/$del)*1000;

interpretation
Begin
End

plot (Coef, 16,152,197, 2);

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[fredi]

Merci Bernard

J'ai essayé la conversion sans grand succès.
Mais j'apprends avec le manuel d'aide

Ceaux dutheil l'a présenté pour travailler les ranges
Le support de sa conférence est disponible sur son site technibourse gratuitement
Détecter les sorties de range grâce à l’indicateur des moindres carrés

Rien de miraculeux mais je veux tout de même voir ça dans mon logiciel

Merci beaucoup pour ton code

[USD]

Bonjour Bernard, Fredi

Pas obligé de mettre SetYscaleFormat(GetPriceFormat()); ? pas réellement compris cette fonction
"Définition: string GetPriceFormat ()
Signification: retourne le format propre au tracé du prix sur l'axe des Y du graphique principal
Exemple: SetYscaleFormat (GetPriceFormat());
Affiche les indicateurs de l'axe des Y dans le même format que celui du graphique principal."

[StarGate1]

Bonsoir USD

Bienvenue,

J'utilise un "squelette" de programme dans lequel j'ai un certain nombre de fonctions de base
dont SetYscaleFormat

Cela permet d'avoir une échelle des Y (cours ou indicateur) au même format que l'échelle Y de la fenêtre principale des cours
Cela peut être utile pour gagner en lisibilité et ça ne "mange pas de pain" par défaut

[USD]

Merci beaucoup , j'ai déjà échangé il y a bien longtemps sur ce forum , et c'est un plaisir de revenir
ça me met la puce à l'oreille , j'ai compris cela ajuste les chiffes après la virgule au même format que celui des prix ; c'est à dire au même nombre de décimales
je vais ajouter cela à mon code

est ce qu'on gagne en fluidité de calcul si l'on inclus ces deux lignes* avant la condition et avant begin/end ? je serais tenté de les sortir en début de "calculation" pour gagner en clarté mais l'algo s'en trouve t il plus rapide ? peut être simple chipotage

*CalculateAtEveryTick(false);
SetYscaleFormat(GetPriceFormat());

[fredi]

Merci USD

[admin]

File de discussion déplacée dans le nouveau forum

[Crock]

à l'ensemble des membres d'UB (ex Pro-AT) qui ont contribué à cette file de discussion.

Désormais, j'aurais une oreille plus attentive à vos demandes, vu qu'après MT4 et ProStation, je vais aussi me mettre à la Nano

Amicalement

Alain

[fredi]

C'est tout de même très confus de déplacer une file dédiée WHS vers un forum Communauté.
Je ne comprends pas le but.
On va encore chercher des heures où poster.
Pourquoi ne pas tout laisser dans le forum WHS ? C'était très clair.
Au moins on sait à qui on parle
Et Quid des autres questions dans le forum WHS ? Elles vont être supprimées ? J'espère que non

[Crock]

Bonjour,

Que vous soyez ou non client, nous vous proposons de tester un nouveau service de trading.
Si vous souhaitez faire partie des bêta testeur, merci de me le signaler en boite contact ici :
Contactez-nous | Univers Bourse

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous

Je continue à poster dans cette file que a été crée dans le but de fédérer une communauté d'utilisateurs de la plateforme NanoTrader indépendamment de la file partenaire WHS orientée relations avec le partenaire WHS

Une grande nouvelle, tout au moins pour moi
J'avais transmis un mail à WHS leur demandant la possibilité de mettre en place un monneymanagement sur la plateforme sous la forme de la programmation du nombre de lots tradés par programme Express
C'est chose faite (non documenté pour le moment et réservé en mode expert)
Je suis agréablement surpris par la rapidité de réponse des développeurs de WHS, peut être que cette fonctionnalité était déjà dans les cartons,peu importe merci à WHS

Voyons par un exemple de ce que cela peut donner
Je suis un fervent utilisateur de la NanoTrader en automatique mais on peut aussi extrapoler en semi-auto (tradeguarde)

Une copie d'écran du CAC avec une fenêtre monney management calculant le nombre de lots à trader
en fonction de :
-Capital
-Risque accepté
-Volatilité du marché
-Valeur du point
-Marge nécessaire
-Nombre de lots maximum acceptés pour le support tradé

Dans la fenêtre "Vol. d'Ordre" on voit bien le nombre de lots calculés





Le potentiel de cette plateforme est assez formidable et d'autres évolutions sont envisageables comme les excursions adverses et directes, l'indice de qualité des trades, le backtest avec le volume d'ordre calculé, Etc....

Bonne journée et bons trades

Bernard

[Quasars]

Bonjour Bernard et Bonjour à tous,

@ Bernard : Merci pour l'info. En effet, la Nano est une plate forme très riche et qd on dit très riche signifie également qu'il est vivement conseillé de lire les brochures mises à notre disposition en particulier pour le développement de modules Nano dont la logique est qlq peu différente à la programmation classique si l'on veut optimiser les ressources machines.

.........
C'est la seconde fois que tu abordes le sujet ici (ou sur une autre file UB) des "excursions adverses ... " ?
Peux tu en dire plus STP.

D'avance merci pour la réponse et aussi pour tes autres interventions (celles de 2010 .. 2011 étaient très riches en informations).

Bien cordialement.
rs