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L'Analyse Technique avec Ichimoku est intégrée dans la plateforme de trading NanoTrader.
Les composantes d'Ichimoku sont toutes une variation de la même idée.
Le système donne des informations aux traders :
- Niveaux de support
- niveaux de résistance
- Direction de la tendance
- Momentum sur le marché
Ichimoku demande beaucoup de temps et d'efforts de la part du trader pour apprendre à interpréter et traduire correctement les signaux. Connaître tous les composantes d'Ichimoku ne se fait pas du jour au lendemain. Toutefois, certains traders ne jurent que par ce système et n'utiliseraient jamais une autre approche de l'analyse technique. Ils aiment la qualité et la précision des signaux.
Si vous ne pouvez vous souvenir que d'une seule chose, rappelez-vous que si le nuage Ichimoku et le prix du marché vont dans la même direction, la qualité du signal est meilleure.
La plateforme de trading NanoTrader comprend deux stratégies de trading gratuites basées sur Ichimoku :
- La stratégie Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (TKC)
- La stratégie Ichimoku Kumo Break-out (Ichimoku KBO)
Comment les graphiques Ichimoku peuvent-ils faire partie de votre analyse stratégique ?
Ces graphiques japonais examinent les marchés d'un point de vue différent de celui des graphiques à barres, en chandelles et en lignes habituels, avec les composantes présentés ci-dessous. Ils aident à visualiser l'évolution constante de la tendance d'un graphique. Le mouvement quotidien des prix affecte la force générale de la tendance et de l'élan sur le graphique et les nuages le saisissent. Chaque tendance évolue par vagues, les cycles formant des retracements dans le cadre d'un processus naturel qui agit à chaque fois comme un facteur positif ou négatif sur la dynamique. C'est une caractéristique clé qu'un graphique Ichimoku essaie de capturer visuellement.
Repensez-y.
Lorsque vous avez utilisé pour la première fois les diagrammes aux chandeliers japonais, c'était probablement une petite révélation de voir comment les motifs apparaissant partout sur les diagrammes pouvaient réellement aider à identifier les points tournants et les signaux d'inversion. Ichimoku fonctionne de la même manière et aide à identifier les changements de tendance et d'élan en fournissant une idée visuellement supérieure grâce à l'analyse des tendances et de l'élan des zones potentielles de soutien et de résistance sur le graphique. Le deuxième concept d'Ichimoku est de transmettre une projection prospective sur le graphique en traçant des lignes et des formations au-delà du prix actuel. C'est un grand changement par rapport aux indicateurs conventionnels tels que la MACD, qui ne génèrent des signaux d'achat et de vente qu'après coup. Il s'agit littéralement d'un graphique avant-gardiste.
Émergence de la moyenne mobile des lignes
Le graphique "Ichimoku Kinko Hyo" a été développée avant la Seconde Guerre mondiale par Goichi Hosoda, un journaliste de Tokyo. Bien que l'indicateur ait été élaboré il y a plus de soixante-dix ans, sa popularité dans l'Ouest n'a commencé qu'au cours des années 1990. Le graphique montre quatre composantes dynamiques
(1) la force de la tendance,
(2) la direction de la tendance,
(3) les zones de soutien et
(4) les zones de résistance.
Le mot "Ichimoku" peut être traduit par "un coup d'œil" et le nom entier signifie "carte du bilan nuageux en un coup d'œil".
Comprendre les bases
De quel type de système s'agit-il ? Il s'agit d'un système de trading qui suit la tendance et, par conséquent, les réserves habituelles s'appliquent lorsque l'on essaie de l'utiliser sur des marchés avec peu de données ou sur des marchés sans tendance.
Traditionnellement, les cours du midi sont utilisés au lieu des cours de clôture. Cela peut donner une image plus claire de la situation, en particulier sur les marchés où les cours de clôture sont artificiellement gonflés par des ordres d'achat agités quelques secondes avant la fin de la négociation. Le tableau se compose de trois grandes composantes (voir la figure 1).
- La base est un graphique de bougies normal.
- Deux lignes flottantes sont affichées, le "Tenkan Sen" et le "Kijun Sen". Leurs croisements sont utilisés pour générer des signaux d'achat et de vente. Ceci est similaire à la "croix morte" et à la "croix dorée" dans les systèmes de moyennes mobiles les plus courants avec des passages à niveau de 50 jours et de 200 jours.
- Deux autres lignes sont tracées, "Senkou ou Leading Span 1", un dérivé du Tenkan et du Kijin Sens, et "Senkou ou Leading Span 2", une ligne de base moyenne dérivée du haut et du bas d'une période donnée. En remplissant l'espace entre ces deux lignes, nous formons la "composante nuageuse" Ichimoku, qui représente des zones spéciales de support et de résistance.
La structure du graphique (voir figure 1)
Pour le calcul des lignes :
- "Tenkan Sen" ou ligne de virage - est calculé à partir des données des 9 dernières périodes (plus haut + plus bas + plus haut + bas) / 2.
- "Kijun Sen" ou ligne standard - est calculée à partir de (Plus haut + plus bas + plus haut + plus bas) / 2, les données des 26 dernières périodes.
- Senkou "Leading" Span 1 = (ligne standard + ligne de virage) / 2, tiré 26 périodes en avance sur la période en cours.
- Senkou "Leading" Span 2 = (Highest Highest + Lowest Low) / 2 des 52 dernières périodes, 26 périodes tirées au sort avant la période en cours.
Le graphique est basé sur les principes de base du soutien et de la résistance et suppose que " le soutien qui a été confirmé " continuera à servir de soutien et ne deviendra de la résistance que lorsqu'il aura été rompu. Comme les travées principales sont tracées 26 périodes à l'avance, une meilleure analyse des zones de support et de résistance est possible, et les nuages s'ajustent dynamiquement en largeur, donnant des indices supplémentaires pour déterminer leur résistance. Cela peut aider à réduire le risque d'échanges de fausses éruptions.
De la théorie à la pratique
Même si cela semble un peu complexe au premier abord, Ichimoku peut facilement être utilisé pour le trading quotidien une fois que vous avez compris quelques principes de base.
Examinons un exemple et décomposons la technique en une stratégie de trading facile à utiliser.
- Sur le graphique, un signal d'achat est généré lorsque le Tenkan Sen (ligne rouge) traverse le Kijun Sen (ligne bleue) par le bas, et un signal de vente est généré lorsque le Tenkan traverse le Kijun par le haut. Observons le signal d'achat chez Anglo American PLC dans le cercle jaune (voir image 2).
- Observons maintenant le nuage appelé "Kumo" : C'est la zone située entre les travées A et B de Senkou. Il est coloré en bleu et rose sur la photo 2. Cette bande de support et de résistance est plus large et plus utilisable qu'une seule ligne de tendance. Plus le nuage est épais, plus la volatilité des mouvements de prix précédents est grande. Une particularité à noter est l'écart que le prix s'est formé au-delà du nuage le 17 Septembre.
Figure 2 : Anglo American Plc.
Ichimoku pour améliorer les stratégies de trading simples
Prenons un exemple comparatif où Ichimoku peut exploiter sa capacité à intégrer la volatilité dans ses bandes de soutien et de résistance. Il y a une tendance à la baisse confirmée sur ce graphique avec une résistance de la ligne de tendance rouge au-dessus des prix. A 13,10, un signal d'achat classique est donné sous la forme d'une cassure de la ligne de résistance sur le graphique journalier de British Land Plc début septembre 2007 (voir flèche rouge sur la figure 3).
Figure 3 : graphique journalier de British Land Plc.
Regardons maintenant le diagramme d'Ichimoku : Il y a eu un signal d'achat au moment où le Tenkan a franchi le Kijun fin août 2007 (la ligne rouge traverse la ligne bleue). Dans ce cas, une bande de résistance sous la forme d'un nuage se trouve au-dessus de cette zone. Le graphique suggère de prendre des positions longues uniquement lorsque la tendance des prix casse au-dessus de la fourchette du nuage à environ 13.30. Ce n'est pas le cas pour une position longue. Ceci peut être considéré comme un filtre supplémentaire qui peut aider à empêcher la négociation de fausses rafales.
Notez également le comportement du Kijun Sen (ligne bleue) sur la figure 4, qui représentait un niveau de résistance de mai à août.
Figure 4 : Le Graphique d'Ichimoku.
Bénéficier d'un avantage
Traditionnellement, les graphiques Ichimoku sont utilisés dans le temps d'une journée, mais ils peuvent ajouter de la valeur à la fois hebdomadairement et à court terme. Les périodes utilisées pour calculer le Tenkan (neuf jours ouvrables en 1,5 semaine) et le Kijun (26 jours ouvrables en un mois) ont été dérivées du nombre de jours de bourse au Japon au moment de l'émergence d'Ichimoku. À l'époque, une semaine de travail au Japon consistait en six jours, et on pourrait soutenir qu'un passage à cinq jours, comme c'est courant dans le système occidental aujourd'hui, devrait donner de meilleurs résultats et améliorer le système. Comme pour toute analyse technique, vous êtes invités à expérimenter et à essayer ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Le timing des stratégies avec Ichimoku-Trading
Avec l'analyse d'un graphique hebdomadaire Ichimoku à plus long terme sur deux ans (voir Figure 5), nous pouvons maintenant mettre en perspective ce récent mouvement à la baisse avec le rythme des hauts et des bas de cette part. C'est bon de voir le prix bouger au-dessus et au-dessous des nuages. Il s'agit d'un stock avec des tendances fortes, nous pouvons donc supposer qu'Ichimoku fonctionne bien. Sur ce graphique, nous avons ajouté l'envergure du Chikou (un indicateur d'envergure retardée). Il s'agit du prix actuel de 26 périodes en arrière, représenté par une ligne verte pointillée. Chikou Span fournit des informations supplémentaires en les comparant avec le taux actuel. Il peut être utilisé pour trouver soutien et résistance aux nuages, aux lignes Tenkan et Kijun.
Figure 5 : Graphique hebdomadaire d'Ichimoku sur deux ans.
Ichimoku dans un système de tendance
- Tendance. Vous pouvez voir ici comment Ichimoku fonctionne le mieux dans un environnement de tendances fortes. Évitez d'utiliser Ichimoku sur des marchés sans tendance.
- Des motifs facilement reconnaissables. Le graphique semestriel du WPP Group Plc (voir Figure 6) montre que la résistance représentée par le nuage a ralenti le prix. Il en est résulté une série d'opportunités de trading à faible risque où une position courte avec un stop relativement serré a été prise.
- Ne sélectionnez que les meilleurs lorsqu'il y a plusieurs signaux. A gauche de la photo 6, dans la zone du nuage bleu en mai, on peut voir un groupe de signaux (marqué par des flèches rouges vers le bas dans le graphique). D'autres signaux au cours de l'exécution de la carte en Juillet, Août.
- Signal d'entrée. La stratégie ici serait de prendre une position courte dès que le prix touche le nuage avec un modèle de renversement en chandelier et de placer le stop-loss au-dessus du nuage.
- Points de stop-loss simples. Un mouvement de prix au-dessus du nuage indique que la résistance est cassée et que la transaction a échoué, de sorte qu'à ce point le stop loss devrait prendre effet. Avec ce système, nous avons un déclencheur tout à fait réussi pour ce stock avec un arrêt facile à placer.
- Gestion de l'argent et des risques. Utilisez un plan simple de gestion du capital et des risques avant de négocier. Suivez des règles définies avec précision pour contrôler votre position.
Figure 6 : Graphique semestriel de WPP Group Plc.
Ichimoku peut apporter d'excellents résultats en combinaison avec des motifs de bougies qui signalent un retour à la tendance dans les graphiques avec des tendances fortes. Le système décrit ci-dessus peut être utilisé tout à fait manuellement et nécessite une certaine interprétation visuelle du tableau. Si la tendance se termine après une plus longue période de temps et que le marché commence à se consolider, il y a toujours la possibilité qu'un certain nombre de transactions soient arrêtées. À ces moments-là, l'argent et la gestion des risques sont cruciaux.
Ichimoku peut sembler intimidant au premier abord, mais sur les marchés tendanciels, il peut générer des signaux de trading avec un rapport profit/perte supérieur à 50%, et les mouvements de prix sont assez forts après les signaux d'entrée en raison de la nature du support et des caractéristiques de la résistance.
Ichimoku fournit des signaux de trading clairs, mais doit être utilisé en conjonction avec un bon plan de gestion de l'argent et des risques.
Rakesh Shah
Rakesh Shah est un trader professionnel spécialisé dans les stratégies de trading avancées, ayant précédemment travaillé comme banquier d'investissement à Londres et à Wall Street depuis 1995. Il anime également des cours de formation.
Source : Traders' Mag.