perf en points

**VESTA** · 21/03/2011, 12:33

Hello, c'est une question interessante.
Peut etre faudrait-il tout d'abord que tu repondes a ta question pour inciter les autres a repondre ou alors poser ta question sur invest-at ?

**morisse** · 21/03/2011, 14:17

<blockquote>Citation de : VESTA (au 21-03-2011 13:33:24)

Hello, c'est une question interessante.
Peut etre faudrait-il tout d'abord que tu repondes a ta question pour inciter les autres a repondre ou alors poser ta question sur invest-at ?
</blockquote><hr />

en 203 jours ouvrés, j'ai capté, en moyenne, 5 points/jour & par position [je retire les jours non ouvrés de mon calcul]

par exemple, si j'ai pris 2 poses et que je gagne 40 points, mon calcul ne prend en compte que 20 points.

J'espere que c'est clair <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

J'ai juste envie d'un bencharmark synthétique. En effet, si tu regardes cette page

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.autumngold.com%2FManagedFutures%2Findex_discretionary.php' target="_blank">http://www.autumngold.com/ManagedFutures/index_dis...</a>

tu découvres une idée du rendement mais tu ne sais pas comment opérationnellement ils arrivent à ce type de return. En ce qui me concerne, je suis resté 1 mois & demi non exposés puisque je n'avais pas confiance. Cela impacte directement mon nombre de points captés par jour sans pour autant impacter mon rendement puisque je peux me positionner plus "lourdement" dans des phases de marchés qui me conviennent.

Ptite note additionnelle
Cela sert à rien de se positionner sans conviction [commentaire valable pour moi, sans porter générale], c'est source d'erreur, de panique et de nuits difficiles à regarder les courbes pour chercher à se rassurer....

j'attends ta réponse

**Paca2** · 21/03/2011, 14:48

Bonjour,

Je ne vois pas trop en quoi connaître le nombre de points effexctué permet de faire du benchmark.

En effet pour pouvoir comparer, il faudrait que les bases de comparaisons soient admissibles.

Or, je vois immédiatement deux problèmes dans ton approche...sans vouloir critiquer uniquement de façon négative.

Le 1er : la valeur d'un point est différente d'un support à un autre. Dans un premier temps, il faudrait parler de ticks gagnés en équivalence d'un produit choisi arbitrairement.
...Le mieux serait de comparer le pourcentage de gain par période en fonction du capital du trader.
Ce qui m'amène au 2ème point...

Le 2ème : pour pouvoir comparer il faut également que des règles communes de risque soient admises.
Ainsi, il est important de définir comment le gain est obtenu.
Quel % du capital est il investi sur une opération, par exemple ?
Quelle durée moyenne pour les trades ?
Etc...

Globalement, il y a tellement d'informations à donner que je pense réellement que peu de monde acceptera de les livrer.

**VESTA** · 21/03/2011, 16:28

Je ne rentre pas dans ta catégorie mais je te réponds en MP.

Sinon de mon point de vue c’est une bonne approche de raisonner en nbre de pts par jour par contrat pour apprécier un système sur un même sous-jacent (comme dans ta question CAC ou DAX), car une simple performance reste dépendante du levier.

C’est un sondage (en ajoutant le DDmax en points) que j’avais tenté de réaliser sur un autre site et ca avait fait un joli flop.

**soleil831** · 21/03/2011, 18:16

Bonjour, voici les chiffres de mon modeste système qui a un petit défaut, il est très dépendant de la volatilité.
Mon but : faire 2% par mois (réalisé pour le moment).
Durée des trades : 1 à 2 jours.
Voila, ce n'est pas le Nirvana mais je me contente de peu vu mon niveau... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Pour 2008 (de juin à décembre)
nombres de trades : 74
trades gagnants : 56
drawdown : -29.95 %
rendement : 54.90 %

Pour 2009
nombres de trades : 68
trades gagnants : 51
drawdown : -15.70 %
rendement : 45.25 %

Pour 2010
nombres de trades : 47
trades gagnants : 36
drawdown : -19.23 %
rendement : 27.85 %

Pour 2011 : à peu prêt les mêmes chiffres que 2010 l'instant...

**morisse** · 21/03/2011, 18:31

<blockquote>Citation de : Paca2 (au 21-03-2011 15:48:17)

Bonjour,

Je ne vois pas trop en quoi connaître le nombre de points effexctué permet de faire du benchmark.

En effet pour pouvoir comparer, il faudrait que les bases de comparaisons soient admissibles.

Or, je vois immédiatement deux problèmes dans ton approche...sans vouloir critiquer uniquement de façon négative.

Le 1er : la valeur d'un point est différente d'un support à un autre. Dans un premier temps, il faudrait parler de ticks gagnés en équivalence d'un produit choisi arbitrairement.
...Le mieux serait de comparer le pourcentage de gain par période en fonction du capital du trader.
Ce qui m'amène au 2ème point...

Le 2ème : pour pouvoir comparer il faut également que des règles communes de risque soient admises.
Ainsi, il est important de définir comment le gain est obtenu.
Quel % du capital est il investi sur une opération, par exemple ?
Quelle durée moyenne pour les trades ?
Etc...

Globalement, il y a tellement d'informations à donner que je pense réellement que peu de monde acceptera de les livrer.

</blockquote><hr />

salut

je ne parle pas de valeur du points, je te parle de nombre de points captés. Pour être honnete avec toi, je sais que ma demande est loin d'être sufisante mais j'attends des suggestions pour monitorer la perf. Je ne souhaite pas donner mes idées pour le moment simplement pour que les membres puissent proposer des idées.

mais je suis clairement d'acccord avec toi, une analyse genre (1) rendement en fct de capital et/ou pourcentage du capital, (2) DD max, (3) produit traité, (4) durée d'xposition moyenne, (5) nombre de trades moyen/nombre de points, (6) ....

des idées j'en ai plein et je regarde cela dans mon coin mais vos idées m'interessent <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

perf en points

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