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et il serait short sur 61... alors que moi je le vois arriver seulement quand les prix sont déja à 40, en gros avec 20 pts de retard quoi en gros je vois rien
j ai moins d écran sur lille donc un peu perdu sur des petites ut
J attend la disponibilité du 28 pouces 4k chez dell europe comme ca je serai paré ici aussi..ca fera un 28 pouces pour l essentiel et 2 fois 22 pouces en portrait sur les cotés pour le superflu..
j etais long 45 sur le 5 mn mais deja sorti..R1 dans le secteur donc prudence et pas de short c est bull.....
ils ont mis un exemple de config pour toi (mais attention, regarde l'écran derrière sa tête... humm... image truquée à la va vite on dirait, et sur la fenêtre à gauche c'est la nuit... et sur la fenêtre à droite c'est le jour , bonjour les pros)
[ATTACH=CONFIG]44728[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44729[/ATTACH]
bon alors, mes qq observations de ces 3 dernieres semaines me font comprendre pqoi chipeur parle de daube de FCE.. Rien de neuf pour certains d'entre vous, mais preuve à l'appui, on se fait grave chi** à trader en id le FCE mais j'ai trouvé pire je crois... le Stx50 ! y a du monde dessus pourtant ! mais pour preuve, sur les graph du dessous, l'amplitude constatée sur un meme mouvement pour le Dax l'YM le FCE et le Stx50. Su ce dernier tu batailles pour un moove de 10pts alors que sur le Dax eu l'YM tu en fais 45 et 60.
Or, plus l'amplitude des mooves est prononcée, plus les indic sont lisibles je trouve donc... Et c'est qu'un exemple parmi bcp d'autres
après se pose le pblm du levier car sur le Dax à 25€ le point ca tape un peu et ca peut etre compliqué à gérer en matiere de risk et M/M, sauf à disposer d'un capital vraiment conséquent pour pas dépasser 3 ou 4x en leverage. C'est ce qui me bloque! trouver un bon équilibre entre volatilité et gestion du risk
bon bah d'ici à ce que retourne voir du côté de l'YM......c'est pas que je suis girouette mais au moins je saurais pqoi je suis sur l'YM
Le codeur non tradeur que je suis va peut être dire une connerie, mais je crosi que ce n'est pas très important le nombre de points parcourus dès lors que tu adaptes ce que tu mets par points....
En version simplifiée avec une regle de 3 tu gagnes autant avec un YM, qu'un DAX, un CAC ou un STO.
Un DAX fait 25 euros par point et le Cac 10 par point non ?, alors suffit d'avoir 2,5 contrats de cac pour que ce soit kif
Même topo sur Stox, Ym etc...Après la différence se fait ou non avec une mouvements plus ou moins propre et ample. Et là le CAC c'est vrai que c'est souvent chaotique et bruité. De là vont découler des zindics +/- propres
bon alors, mes qq observations de ces 3 dernieres semaines me font comprendre pqoi chipeur parle de daube de FCE.. Rien de neuf pour certains d'entre vous, mais preuve à l'appui, on se fait grave chi** à trader en id le FCE mais j'ai trouvé pire je crois... le Stx50 ! y a du monde dessus pourtant ! mais pour preuve, sur les graph du dessous, l'amplitude constatée sur un meme mouvement pour le Dax l'YM le FCE et le Stx50. Su ce dernier tu batailles pour un moove de 10pts alors que sur le Dax eu l'YM tu en fais 45 et 60.
Or, plus l'amplitude des mooves est prononcée, plus les indic sont lisibles je trouve donc... Et c'est qu'un exemple parmi bcp d'autres
après se pose le pblm du levier car sur le Dax à 25€ le point ca tape un peu et ca peut etre compliqué à gérer en matiere de risk et M/M, sauf à disposer d'un capital vraiment conséquent pour pas dépasser 3 ou 4x en leverage. C'est ce qui me bloque! trouver un bon équilibre entre volatilité et gestion du risk
bon bah d'ici à ce que retourne voir du côté de l'YM......c'est pas que je suis girouette mais au moins je saurais pqoi je suis sur l'YM
Un DAX fait 25 euros par point et le Cac 10 par point non ?, alors suffit d'avoir 2,5 contrats de cac pour que ce soit kif
salut Zilliq
oui, sauf qu'en suivant la regle de 3 et en ne raisonnant qu'en valeur de point par trade, ca veut dire que je me retrouverais à trader le Dax avec 1 lot (25€), et le CAC avec 3 lots (30€) pour être à peu près kiff kiff. Ce qui en terme de gestion de trade n'est pas pareil.. Pour ma part j'aime bien m'engager avec 3 contrats, de manière à pouvoir en ramasser 2 rapidos et en laisser courir 1 par exemple.
A 75€ le point avec 3 contrats sur le Dax, je te laisse calculer mon exposition/leverage avec un capital de 40k€ par ex. Pour mon capital c'est pas jouable, c trop risqué et psychologiquement c'est pas confortable du tout. J'suis pas encore assez aguerri pour supporter une telle pression sur mes trades
pour l'amplitude du nbr de points parcourus, outre le fait qu'une belle amplitude de mouvement dessine mieux les indics, je vois un autre avantage pour le scalping: c'est la possibilité de sauter dans un train en plein moove. Ce que je veux dire c'est qu'il est plus facile de sauter dans un moove qui à une marge de progression de 20/30/40 points, que de sauter ds un moove qui va durer à tout casser 8/10/12 points. Ca donne plus de marge sur le timing de l'entrée.
et question lisibilité l'Stox c'est une vraie galère, pour mon indic du moins. Alors que sur le Dax il est top. J'en conclue que "l'amplitude" c'est un critère qu'il faut que je retienne ds le choix du produit que je trade, si j'utilise cet indic puisque je suis à l'aise avec.
pas d'accord zilliq
dans l'exemple de ruliann , il y a eu 40 pts dax et 13 pts fce
prenons 25 euro par pts
1 contrat dax
40 x 25 = 1000 pour le dax
2.5 contrats fce
13 x 25 = 325
pour avoir la même rentabilité , il fallait prendre plus de 7 contrats
je pense que l’intérêt doit se porter sur des indices ayant généralement de fortes amplitudes
A+
Sur le principe, je suis d'accord avec vous, le Dax est plus agréable au niveau des mouvements (c'est avec toi que l'o nen avait parlé à la réunion trader Ruliann, non ?)
Même si très souvent, les mouvements osnt semblables
Par contre, non Pilou, ce n'est pas comparable, tu n'as pas le même nombre de pions donc forcément le résultat final n'est pas le même
Pendant que je suis debout, je vais regarder ce que ca donne sur mes joujoux
A +
Zilliq
Coding is not a crime
My Bouzin :
ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
ZDO = Indicateur de divergence
ZRO = Zones de retracement
ZBAND= StopLoss
Etc...
J'ai simplement fait une capture d'écran du CAC et DAX en ut15 avec différents joujoux
Au final, comme je vous le disais et comme vous le voyez, les mouvements CAC/DAX sont assez semblable
Alors oui les amplitudes des vagues sont plus larges, et donc potentiellement plus intéressantes, MAIS les stoploss sont aussi plus éloignés, et don,c les pertes potentiellement plus importantes !
Par ailleurs au niveau des zindics, c'est plus propre sur CAC SAUF que les paramètres là sont ceux du Cac faudrait que j'optimise pour le DAX
Au final, à froid pas de réel avantage je trouve avec le Dax on peut gagner plus mais perdre aussi plus EXEPTé un gros avantage ce ... de CAC fait régulièrement des bougies de la mort dans un sens ou l'autre, à faire peter les SL, alors qu'avec le DAX c'est beaucoup plus rares d'avoir des bougies dee plusieurs dizaines de pions
J'opti:ise pour dax et je vosi ce que ca donne
A +
Zilliq
CAC
DAX
Coding is not a crime
My Bouzin :
ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
ZDO = Indicateur de divergence
ZRO = Zones de retracement
ZBAND= StopLoss
Etc...
salut Claire
je sais pas, t'as ptetr déjà un p&l YM de ouf qui sait
après, trader ds une autre monnaie que l'€, ca pose aussi la question de hedger son dépot en dollar...non? c'est la brève expérience avec PRT/IB qui me fait dire ça... €/$. C'est peut-etre une question de newbie mais ca m'intéresserait de savoir si vs le faites ou pas
Zilliq : non c'est pas moi je n'y étais pas à la réu... à moins que t'aies rencontré un membre qui s'appelle comme ça
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