Séance du mardi 22 avril 2014

[PRIEEST]

Le CAC n'y croit plus ! Il est de plus en plus frileux. Le Dow risque de capituler aussi !!?? C'est ce qu'attend le CAC, non ?
Moi, j'aurais voulu que le CAC soit plus avenant, du style : "Pousse-toi que je passe !" Les français sont trop polis, n'est-ce pas ? Trop sur la retenue !!!

[rochpzt]

C'est surtout parce que je sais que certains "aiment" tenter des contre et je le respecte même si ce n'est pas mon point de vue

Perso, 4 pions de perte+4 pions+4pions etc...ca fait quand même une grosse perte alors bon chacun choisit on est entre adultes consentants...

Très cool tout comme moi chacun a des setup et une ou plusieurs UTC de référence pour donner une explication sur les contres (sans doute partielle)

Alors que je suis un suiveur de tendance sur le FOREX ou j effectue 90 % voir 95 % de mes traids sur les indices je privilège en général les contres tout simplement car le mouvement y est plus rapide "particulièrement dans les baisses" et oui sur les actions aussi les baisses sont toujours plus rapide que les hausses et les mouvement plus exagérer "affolement de certain opérateur"

Alors que sur le forex les hausses et les baisses ce suivent avec des tendances de plusieurs mois , plusieurs années.

voilà si j ai pu apporter ma pierre

[zilliq]

Oui bah le dernier coup que je me suis vu dans le miroir, mon Q m'a dit le contraire

Tiens en parlant de ca : Dans le Cul Lulu , je sens bien qu'il va nous inverser les bandes en cloture

Zilliq

Ps: Pendant que j'y suis en dessous c'est un nouveau système de zones dynamiques sur lequel je bosse, du moins une variante des autres

Le gras c'est le meilleur.C'est ce qui donne le goût.

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous

Puisqu'on en parle sur une autre file, ce week end j'ai fait chauffer les ordinateurs pour réaliser une optimisation walk forward de mon système automatique pour vérifier sa fiabilité et sa robustesse
Résultat concluant, les résultats sont répétitifs, fiables, robustes, avec drawdown contenu, gains importants et indice de qualité exceptionnel.
Cela valide ce système autoadaptatif qui optimise ses paramètres régulièrement en fonction de la configuration des marchés (tests effectués sur plusieurs supports)
Le coefficient de qualité du système (Espérance / Ecart Type des Trades) reste dans une fourchette de 0,7 à 2 ce qui est plus qu'excellent

Le point de la journée :

Cac : moyen, trade en cours avec un objectif à 4502 optimiste mais calculé sur la volatilité
Dax : excellent, trade en cours avec un objectif à 9655
€/$ : sans commentaire, trade en cours objectif 1.37835







Bonne fin de journée

[tung]

short CAC 4475, pas top mais je paie pour voir ...

objectif 4430

[arnaud11]

short 26 fce stop 30

rachat 19,50.

[zilliq]

Dernier exercice de prog de la journée, pour vous montrer de l'intérêt des filtres d'analyse...

En gros, on prend ces nouvelles zones dynamiques de surachat/survente...

Filtre 1: Passoire, on prend tous les signaux dès lors que l'on a un changement de sens des zones
L'intérêt ???? 1/ Donner un signal précoce 2/Reproduire un zigzag "dynamique" à partir d'un zindic statique. Loin d'être simple et con...Tout les coeurs MT4 notamment se cassent les dents dessus



Filtre 2= Je ne retiens QUE les signaux pour lesquels il y a eu préalablement Surachat/Survente "classique" 30/70 car ici on est sur du RSI pour la démo
C'est déjà nettement mieux. Grosso merdo tout est bon, SAUF lors de divergences



Filtre 3: Je filtre en plus en ne gardant que les signaux pour lequels il y a eu dépassant préalable des bandes dynamiques
Cette fois à trop filtrer on a diminué le nombre de signaux ce qui permet de prendre trop de signaux en période de divergences. MAIS on a plus de signaux à gauche sur la première divergence baissière et cela ne gomme pas les mauvais signaux de la divergence du milieu



Moralité: Le filtre 1 est trop "passoire" même s'il peut parfois avoir un intérêt. Le filtre 2 est "parfait" mais se fait prendre lors de divergence. Le filtre 3 n'est pas bon car il enlève plus de signaux qu'il ne gomme les effets des divergences

Voili voilà pour cet exercice (mini) sur les filtres en prog

Je m'apercois aussi qu'il ne faut pas que je change certains termes. En effet les zones sont dynamiques dans le sens où elles sont dessinées au fur et à mesure de l'indicateur (elles ne bougent plsu et font déjà du très bon travail), mais pas recalculées comme l'est par exemple un zigzag. Je vais y reflechir

Sur ce, big biz et bonne soriée

Zilliq

[StarGate1]

Coté US avec le Dow

J'ai un filtre temps qui n'autorise les entrées qu'entre 16h et 24h en ce moment

[zilliq]

Après je regardais un truc, c'est qu'avec un filtre 2 et si on prend comme en SL une cloture au dessus du high ou sous le low, les signaux étant tellement précoce on perd 5 à 15 pions max (Cf graph) par mauvais signal lors de divergence (sans prendre en compte les volumes, les Ut sup etc..). Vu le nombre de pions gagnants sur tous les autres signaux je pense que c'est plus que tolérable pour un signal statique