Nous souhaitons attirer l'attention des contributeurs de nos forums que la législation française requiert que vous indiquiez si vous avez une position ouverte dans un instrument sur lequel vous émettez une opinion. Veuillez respecter cette recommandation faite par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) . Pour plus d'information : lire ce PDF.
Bien sur que non Maverick, moi je suis juste le glandu qui s'amuse avec ses joujoux, tu confonds
Les analystes ce sont Philippe, Alain, Seb, Gilles, Bernard etc...
Enfin bon,
L'objectif baissier est sur le graph à savoir 9885 et en dessous c'est la bande de volatilité en support donc 9861, puis 9838, on devrait donc pas aller bien loin. Autre limitante, il est 16h30 et on a tapé le support du canal ce qui "devrait" ralentir la descente
On retrace pour "théoriquement" avoir plus de force pour péter le support
Et sinon quelle belle descente, 43 pions quand même, sans à coups sur la ZMA, je comprends que certains aiment ce Daxou
Je viens de voir ton post où tu parles de MA associées à "de nouveaux modules d'auto-adaptation" et que tu trouves performants.
On a du mal se comprendre quand je t'avais demandé (le 19/05, je crois) si les meilleures MA que tu as rencontré sont des Moyennes Mobiles Adaptatives. Tu m'avais répondu: "Non, je ne trouve pas que les moyennes adapatives soient intéressantes de mon expérience, essentiellement car cela dépend du la source de l'adaptation qui n'est généralement pas suffisamment bonne (écart type, erreur type, pente de regression linéaire, pente de moyenne etc...), du coup, perso, je ne les emploie que très très peu."
Je parlais de AMA, Moyennes Mobiles (auto) Adaptatives. "Auto" bien sur, car avec les "mano" c'est un vrai boulot d'esclave ! Sinon, effectivement, je ne vois pas comment il est possible de filtrer en lissant suffisamment sans avoir de lag. Seul un système adaptatif peut le faire. Je vais regarder ça de plus près …
Tes résultats sont intéressant mais, comme tu le soulignes, c'est parfois difficile d'évaluer quantitativement la performance d'un filtre.
s
La réponse est dans ta question
"...essentiellement car cela dépend du la source de l'adaptation qui n'est généralement pas suffisamment bonne..."
J'ai essayé d'employer ce qui existe déjà (Ecart type & co...) et effectivement rien de terrible, j'ai donc programmé mon auto-adaptation basée sur la volatilité (après ma réponse du 19/5) et là cela me plait beaucoup plus, mais vache que ca colle aux prix, du coup faut lisser après ce qui ne dérange pas.
De même la seconde auto-adaptation en fonction de la période a été programmée la semaine dernière je crois
En résumé, ce qui se fait sur le marché, non cela ne me plait pas, et comme bien souvent, je fais le truc à ma sauce et je préfère
Passe une bonne soriée
Zilliq
Coding is not a crime
My Bouzin :
ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
ZDO = Indicateur de divergence
ZRO = Zones de retracement
ZBAND= StopLoss
Etc...
bilan....nous sommes restés dans la d'une V4 sous la ZN, pour demain idem
=> au dessus de 41----->4553-70
=> en dessous: risque baissier -----> max 4494
J'ai pris une moyenne optimisée, et en haut j'ai collé une auto-adaptation de la volatilité via l'écart type=méthode classique
Et en dessous mon auto-adaptation
L'idée c'est de ne juger QUE l'auto-adaptation autrement dit, que cela colle aux prix
Même moyenne, même période 15, je pense qu'il n'y a pas photo, en haut je trouve que c'est lache, et en dessous ca colle.
En cercle bleu le seul cas où l'adaptation sur l'écart type est mieux
Même chose mais cetet fosi en haut auto-adaptation basée sur l'ATR. C'est plus lisse que le Q d'un bébé
Voilà donc pourquoi ce qui se fait actuellement sur le marché en terme d'auto-adaptation basée sur la volatilité pour que la MA colle les prix ne me plaisait pas.
J'insiste, en haut et en bas, c'est la même MA avec les mêmes paramètres
Je viens de voir ton post où tu parles de MA associées à "de nouveaux modules d'auto-adaptation" et que tu trouves performants.
On a du mal se comprendre quand je t'avais demandé (le 19/05, je crois) si les meilleures MA que tu as rencontré sont des Moyennes Mobiles Adaptatives. Tu m'avais répondu: "Non, je ne trouve pas que les moyennes adapatives soient intéressantes de mon expérience, essentiellement car cela dépend du la source de l'adaptation qui n'est généralement pas suffisamment bonne (écart type, erreur type, pente de regression linéaire, pente de moyenne etc...), du coup, perso, je ne les emploie que très très peu."
Je parlais de AMA, Moyennes Mobiles (auto) Adaptatives. "Auto" bien sur, car avec les "mano" c'est un vrai boulot d'esclave ! Sinon, effectivement, je ne vois pas comment il est possible de filtrer en lissant suffisamment sans avoir de lag. Seul un système adaptatif peut le faire. Je vais regarder ça de plus près …
Tes résultats sont intéressant mais, comme tu le soulignes, c'est parfois difficile d'évaluer quantitativement la performance d'un filtre.
s
Coding is not a crime
My Bouzin :
ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
ZDO = Indicateur de divergence
ZRO = Zones de retracement
ZBAND= StopLoss
Etc...
Zilliq ! La MM adaptatée sur l'écart-type serait à faire figurer dans tes graphes, dorénavant (celle avec le petit rouge, dans l'ellipse bleu)
C'est mon choix, à vue d’œil. A toi de voir !!
Et pi, si ce n'est trop demandé ... deux MM avec des croisements.
Comme toujours, je crains les faux signaux, mais lissé c'est intéressant !
Maintenant, la pratique. A suivre...
Commentaire