Suivi de la séance du mardi 25 novembre 2014

[zilliq]

En simplifiant et schématisant tu as quelque chose comme ca je pense

En violet des Boll avec un coef 3 pour englober 99 % des valeurs

En call on "prendrait" une boll3low et inversement

Ce qui donne un écart a entre le plus bas de la position et la valeur "limite", et cette valeur a détermine ton nombre de lots sachant que tu ne souhaite pas perdre disons plus d'un % de ton capital

Très intéressant je trouve et une fois de plus je regrette que l'on ne parle pas assez de money management sur cette file, c'est passionnnant

Et sinon, je pense que vous avez apprécié la bande bleue qui n'a pas faiblie et entrainé un rebond Oui moi aussi je l'aime

Sur ce, la biz les coupines

Je ferme le bouzin

Zilliq

Abolument, je fixe le risque max et dans cette limite je détermine le nombre de lots en fonction de la volatilité

Cordialement

Bernard

[StarGate1]

Touché, coulé



Si le mouvement se poursuivre un trade long n'est pas à exclure

Bernard

[Crock]

Utiliser les outils de Gilles Leclerc sur Nano :

C'est ce 27 novembre à 19h, que je vous donne rendez-vous pour un webinaires où le principe des screeners et scanners vous sera rappelé pour ensuite passer en revue et en détail les outils de Gilles Leclerc sur Nano.

Ci-dessous, l'image d'une ETUDE avec les 4 indicateurs les plus importants de la méthode de Gilles.
Bien entendu, ce webinaire a été préparé en étroite collaboration avec Gilles

Un aperçu des points que je vous détaillerais :







Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez ci-dessous :
WH SelfInvest: Futures, CFD, Forex, actions & options. Commissions basses. Service légendaire.

[StarGate1]

Bonjour Alain, merci pour tes interventions

J'aimerais approfondir la démarche de Gilles à l'aide de la plateforme NanoTrader et en particulier son éventuelle automatisation
Est il possible de charger la ou les études de Gilles sur la Nano (lien, fichiers)

Merci d'avance

Amicalement

Bernard

[zilliq]

Avant de filer, u ndernier truc et contrairement aux idées répandues

Je me suis amusé à coder un indic qui me donne le rapport entre le nombre de valeur dans les boll (high/low) sur les valeurs à l'extérieur

Et bien avec un coef d'écart type de 2, ce ne sont pas 95 % des valeurs qui sont comprises dans les bandes "atypiques" high/low (et non customclose) mais seulement 72/76 % !



Avec un coef de 3 on a 95/96 % des valeurs



Avec un coef de 3.4 on a près de 99.5 % des valeurs

Et à 3.9 100 % des valeurs !

Ca veut dire quoi ce charabia ?

Et bien avec de telles bandes et un coef de 3, on a 95 % de chance (ou malchance) qu'une sortie de bande soit un Stop Loss justifié en quelque sorte

C'est rigolo les maths non ?

Sur je file vraiment

Bonne soirée

ZIlliq

[zilliq]

Concrètement et par ex, si je joue un setup call sur bande bleue et inversement (on s'en fout)
Avec un coef de 3, il y a 95 % de proba qu'au moment de la prise de position on reste dans les bandes et donc le SL doit être 9.61 points sous le low de la prise de position
A 3.4 j'ai un SL à 12.3 pions
Rigolo n'est il pas ?

Bonne soirée les coupines

Zilliq

[zilliq]

Attends ma poule, j'ai pas l'YM, mais l'eur/usd je te fais ca ...

[zilliq]

Voilà en 5 mn, même si je voit pas bien à quoi cela peut te servir (Les valeurs sont sur le coté)
A 3ET j'ai 95 % des valeurs dans les bandes

[zilliq]

J'ai du pousser à 3.2ET en 30 mn pour avoir 95 % des valeurs

[zilliq]

You're Welcome ma poule

[Crock]

Bonjour Alain, merci pour tes interventions

J'aimerais approfondir la démarche de Gilles à l'aide de la plateforme NanoTrader et en particulier son éventuelle automatisation
Est il possible de charger la ou les études de Gilles sur la Nano (lien, fichiers)

Merci d'avance

Amicalement

Bernard

Bsr Bernard

Je détaille tout cela dans mon webi
Encore 48h de patience

Bien à toi

Alain

[StarGate1]

Le seul petit problème est que la distribution des prix en bourse n'est pas "normale", la courbe de Gauss est décalée vers la droite et la gauche "en baignoire"
Iil faut appliquer aux prix une transformée qui prend en compte cette particularité afin de "normaliser" les prix, transformée Fisher,de hilbert , ou les travaux de J.Ehlers sur le filtrage numérique appliqué au trading



Bonne soirée

Bernard

Avant de filer, u ndernier truc et contrairement aux idées répandues

Je me suis amusé à coder un indic qui me donne le rapport entre le nombre de valeur dans les boll (high/low) sur les valeurs à l'extérieur

Et bien avec un coef d'écart type de 2, ce ne sont pas 95 % des valeurs qui sont comprises dans les bandes "atypiques" high/low (et non customclose) mais seulement 72/76 % !

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Avec un coef de 3 on a 95/96 % des valeurs

[ATTACH=CONFIG]68663[/ATTACH]

Avec un coef de 3.4 on a près de 99.5 % des valeurs

Et à 3.9 100 % des valeurs !

Ca veut dire quoi ce charabia ?

Et bien avec de telles bandes et un coef de 3, on a 95 % de chance (ou malchance) qu'une sortie de bande soit un Stop Loss justifié en quelque sorte

C'est rigolo les maths non ?

Sur je file vraiment

Bonne soirée

ZIlliq

[Harami14]

Bonsoir Gilles

En complément de ton cadrage graphique , quels sont les éléments complémentaires qui font que tu passes short sur ces niveaux ETOBVD sur plus haut ?, retournement cycles sur 30mn ? ou autres .
merci de ton éclairage
Marc

[zilliq]

Merci Bernard,

Appliquer une transformée de Fisher n'est pas un problème

En tirer quelque chose d'exploitable en est un

Je vais regarder ce que je peux faire

Bonne soirée

Zilliq

Le seul petit problème est que la distribution des prix en bourse n'est pas "normale", la courbe de Gauss est décalée vers la droite et la gauche "en baignoire"
Iil faut appliquer aux prix une transformée qui prend en compte cette particularité afin de "normaliser" les prix, transformée Fisher,de hilbert , ou les travaux de J.Ehlers sur le filtrage numérique appliqué au trading

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Bonne soirée

Bernard